Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым
Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...
Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео
В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось.
Телеграм: @AndreyHohrin...
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее
25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...
Цена входа 1.6434
ТП стоял на 1.6433 Всего в одном пункте (именно в одном, а не в десяти, как некоторые любят писать, т.к. пятый знак за пункт считать нельзя, его ввели то относительно недавно для большей точности (большего понта на самом деле), а так есть стандартное понятие — фигура равна ста пунктам).
Так вот, ордер профита активировался когда цена его коснулась (кстати, многие тоже забывают про бид и аск цены и вопрошают потом на смартлабике: «а почему же меня не закрыли?», хотя нужной цены там не было (т.к. график в МТ4 строится только по биду) но в данном случае это не имеет значения), а вот исполнили закрытие по цене 1.64354 о чём и написано в колонке правее колонки c T/P. Потому что м/у активацией ордера и его исполнением проходят какие-то доли секунды. Т.е. произошло банальное проскальзывание в два с лишним пункта. Что в принципе абсолютно нормально для не совсем спокойного рынка (хоть для кухни хоть для биржи), т.к. иногда в один тик происходят движения и гораздо крупнее. Вот потому и убыток, т.к. выход на почти полтора пункта хуже входа. Такое отклонение при исполнении в принципе считается вполне допустимым, другое дело, что при таком объёме позиции (0.1, т.е. 10000 базовой валюты, в данном случае USD) для такого небольшого депо (как я понял, то в данном случае 2000 руб) каждый пункт достаточно чувствителен, т.к. получается слишком уж большое плечо (350000 к 2000 т.е. примерно 175 к одному — нехилые такие риски :) а потом многие пишут о плохом форексе).
ПС: если снизить риск до вполне приемлемых на форексе 5/1 или 10/1, то живучесть депо возрастёт, начнётся работа, а не игра и каждый лишний тик уже напрягать не будет.