Анализ сделок SECRET

Приветствую всех любителей священных граалей! 

Краем глаза следил за конкурсом ЛЧИ-2013. Сам я в ЛЧИ не участвовал, ввиду отсутствия времени и неотлаженной стратегии. 
Результаты показали, что у нас есть очень толковые HFT люди — один из них робот SECRET. 
Его результаты сложно не заметить - http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=14  
Остается только поздравить, хотя конечно поздравляния немного запоздалые ) 

Для анализя я взял сделки за 14 ноября. Робот показал в тот день очень хорошую доходность в размере 12%.  

 


1. Общее количество сделок 
Общее количество сделок составляет 25 475.  

2. Прибыльные сделки 
Прибыльными являются 13 069 сделки — 51% от общего числа.  

При расчете прибыльности сделок использовался метод списания по средней.  
И кто тут скажет что у робота все сделки в плюс?) 

За первые 30 секунд работы робота образовался убыток в размере -1823, 75 пунктов. 
Скорость роста убытка или прибыли просто поражает!  
А вы готовы к такому быстрому движению? отойдете в туалет и пары миллиончиков уже не хватает, отойдете еще подольше — так и не Bentley уже не хватит   

 

К посту прикладываю полный расчет доходности сделок в формате PDF. 

3. Обороты за день 
Обороты  составляют 32325 контрактов. В пунктах это выглядит так: 
 

4. Закрытие позиций 
В конце дня идет сброс всех набранных позиций. Позиции не переносятся на следующий день. 
 

5. Максимальный размер позиции  
Максимальный размер позиции составляет 45 контактов достигается в 10:26:39 утра — практически после старта в 10:16:19.  
Так же максимальное количество 44 контрактов наблюдается в 13:16:34, 16:38:15, 17:39:47. 

6. Информация по покупкам и продажам 
Есть 1861 секунда в рамках которых были покупки и продажи, в остальные ~37 тыс. секунды были либо продажи либо покупки 
Вывод: алгоритм работает в «рамках» одной секунды, а не > 1 сек. как я думал. 


Утверждения, с которыми я согласен: 
1. С каждым годом роботов HFT становиться все больше 
2. HFT роботы чудовищно увеличивают ликвидность инструментов, что в есть гуд 
3. Анализ алгоритмов при большом объеме сделок сильно затруднен — так сказать «крепкий орешек» — не раскусить. 
4. Подобные роботы несут большие риски владельцам — убыток может образоваться за считанные секунды 
5. Что то мне подсказывает что большинство тех.индикаторов на таких «низких частотах» не работает, думаю что исползуются какие нибудь простые — например «средние скользящие» + анализ стакана 

Утверждения, в которыми я не согласен: 
1. HFT роботы сьедают всю прибыль трейдеров — особенно любят этим объяснять свои потери 
2. HFT роботам важна скорость — чем быстрее тем прибыльнее. Вот тут я бы поспорил. 
Почему? если даже в секунду происходит несколько сделок и изменения шага сделок минимально — это не должно влиять на общий результат. 
Другими словами можно сделать одну сделку в секунду, но бОльшим объемом.   
Итого я бы переформулировал такое утверждение в: HFT роботам важна скорость — чем быстрее тем прибыльнее до определенного минимального интервала — мне кажется что это секунда. 

Итог 
До священного грааля нам еще как до Луны, но не надо падать духом! Если вы что то умеете делать хорошо — тогда лучше совершенствуйте ваше мастерство! 
Я например не стану заниматься HFT  - слишком сложно и долго, пусть лучше этим занимается SECRET 

Скачать файл расчетов можно в моем блоге