Вы что, не учитываете что впереди «здравствуй елка новый год»? По факту дней до экспирации сильно меньше. Это раз.
Прошлого года не ожидается, с его решениями по бюджету. Наша биржа будет вяло работать после НГ, рисков гэпа мало. Это два.
Продажа 140 пута и 145 колла дает минимум 2500п. То есть прибыльный рендж для продажи волы: 137.5 — 147.5. До 15 января. Думаете мало? Я так не думаю. Вполне можно продавать, на прицел с легким пирамидингом в случае выхода за диапазон.
А лично для меня январская серия всегда в пролете. Не люблю праздничное повышение ГО и неопределенность за праздники. В новогодние дни надо отдыхать, а не таращиться в мониторчик :)
Ну или я просто не умею готовить январскую серию :)
Немецкий, американский индекс последние сессии печатают кубики вверх с незакрытыми разрывами. Последняя стадия долбоебизма основанного на производстве денег из папье-маше. Остаюсь при мнении:- залив с понедельника.
Не слежу за нашим рынком, а про SP500 докладываю:
Индекс VIX нормально двинулся. До FOMC страхов было много и индекс закономерно подрос (в моменте на 16,72 ходил). То есть опционная реакция была обычная.
Фьюч на VIX зажимали. Бэкворд перед Беном наблюдался существенный. Не сдали уровень(зону) 15,5 (в моменте 15,90).
И после FOMC, разумеется, фьюч осел, но опять же зажато. Появилось контанго больше пункта и на 14,20 падёж перерос в осторожные покупки.
Ничего особого в этой ситуации нет. Обычно примерно так и бывает. С другой стороны, на таких событиях и резких перестановках рынка, фьючерс на VIX даёт размах не меньше сипы, а тут совсем зажали. От продаж много не заработать, да и на разгоне страхов перед ФЕДом всё было весьма скромно. В деньгах сипи двинул раза в 2 больше.
Сейчас самая яркая ситуация на дальних страйках SPX. Вот там «картина маслом» (см. SKEW от пятницы). Всё логично, ведь когда рынок переставился выше, самые жирные путы ушли от центра. Но выглядит внушительно.
igorwolf, — Я не знаю!
— Утром встал: — В холодильник «заглянул»- он холодный и лампочка в нем на 15ват ГОРИТ*!
— Вот тут инфа подтверждает мои слова
— Читайте в самом центре за Губкин!
2.2. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова.
2.3. Дата принятия р...
🎉 Акции Positive Technologies вошли в топ-5 самых доходных бумаг эмитентов основного индекса Московской биржи за первые шесть месяцев 2024 года Друзья, с начала года по 28 июня (последний торговый ден...
Ну или я просто не умею готовить январскую серию :)
С уважением,
Энергетический Дятел.
Однако я пожалуй пропущу январьский реал, поиграюсь в празднике в тестер стратегий.
ждите НГ геп, а скорее январь-февраль
Индекс VIX нормально двинулся. До FOMC страхов было много и индекс закономерно подрос (в моменте на 16,72 ходил). То есть опционная реакция была обычная.
Фьюч на VIX зажимали. Бэкворд перед Беном наблюдался существенный. Не сдали уровень(зону) 15,5 (в моменте 15,90).
И после FOMC, разумеется, фьюч осел, но опять же зажато. Появилось контанго больше пункта и на 14,20 падёж перерос в осторожные покупки.
Ничего особого в этой ситуации нет. Обычно примерно так и бывает. С другой стороны, на таких событиях и резких перестановках рынка, фьючерс на VIX даёт размах не меньше сипы, а тут совсем зажали. От продаж много не заработать, да и на разгоне страхов перед ФЕДом всё было весьма скромно. В деньгах сипи двинул раза в 2 больше.
Сейчас самая яркая ситуация на дальних страйках SPX. Вот там «картина маслом» (см. SKEW от пятницы). Всё логично, ведь когда рынок переставился выше, самые жирные путы ушли от центра. Но выглядит внушительно.