10 декабря 2013, 12:04

Месячные :)

Я выделил зеленым цветом вероятности больше 60%. Соблюдая формальности «Ноябрь» не выделен, однако, если взглянуть на следующую диаграмму становится ясно он также в итоге приносит прибыль от лонга.

В целом российский рынок подтверждает статистически известное правило «Продавай в мае и проваливай».
Забавный месяц «Июль», который показывает вероятность прибыли больше чем 60% однако суммарно не очень прибылен. Это связано с тем что в 1999 и 2008 годах по этому месяцу был хороший лось, который подпортил статистику.
Исходные данные для диаграмм:

Практическая пригодность в данного статистического исследования может выражаться в том, что например, если Вы используете трендовую систему для работы на данном инструменте(индекс ММВБ), то с мая по август сокращение позиции для исполнения лонговых сигналов статистически оправдано(на промежутке 10 лет..)))) ), так же как и меньшая шортовая позиция в остальные месяцы. Пример привожу в таблице:

исследование

Владимир Терентьев

Москва

1 659

с 26 июля 2012

17 Комментариев

Drozdov.S
10 декабря 2013, 12:11
… теперь у вас есть шанс родить… )))
+1
- Владимир Терентьев
  10 декабря 2013, 12:16
  drozd73, Я поговорю с женой на эту тему)))
  0
  - Drozdov.S
    10 декабря 2013, 12:19
    Терентьев Владимир, если получится получите 1 000 000 $… )))
    держите нас в курсе… )))
    0
    - Владимир Терентьев
      10 декабря 2013, 12:21
      drozd73, хахахаха)))
      0
Антон Денисков (Fry)
10 декабря 2013, 12:14
Ага.
Полагаю вот такие простые вещи и надо торговать. Только сам уже убедился, что грааль не в самих исследованиях, а в том чтобы жёстко следовать выводам из этих исследований =(
+1
- Владимир Терентьев
  10 декабря 2013, 12:16
  Fry, Надо жестко следовать статистически выверенным торговым системам и все будет ок.
  0
Константин Нечаев
10 декабря 2013, 12:17
Очень хороший анализ!
Но у меня по другому — выложу на выходных данных)))
0
anatolyutkin
10 декабря 2013, 15:36
Какова статистическая значимость этих исследований? Финрез в 35% в октябре значимо отличается от нуля?
0
- anatolyutkin
  10 декабря 2013, 16:18
  anatolyutkin, Отвечу на свой вопрос. Если не понимать физической природы всего этого, то самый разумный подход--классическая статистика нормальных распределений. Вот ряд процентных результатов октября:
  19971001 -13.67811502
  19981001 21.90969652
  19991001 22.64432457
  20001001 -6.055422511
  20011001 12.00023905
  20021001 7.397572079
  20031001 -8.991206786
  20041001 3.590658396
  20051001 -5.6
  20061001 4.358415494
  20071001 6.552653117
  20081001 -28.77410817
  20091001 3.339458737
  20101001 5.768937027
  20111001 9.663822501
  20121001 -2.436583711
  20131001 3.2
  
  Среднее в районе 2%, выборочное СКО в районе 12%, размер выборки--17. Тогда с вероятностью 95% истинное среднее лежит в пределах от 2-2.12*(12/sqrt(17)) до 2+2.12*(12/sqrt(17)) Здесь 2.12--это квантиль распределения Стьюдента. Таким образом, с вероятностью 95% истинное среднее лежит от 2-6 до 2+6 процентов, то есть от -4 до +8. Так что я бы не сказал, что это значимо отличается от нуля.
  
  Причина таких результатов--малая выборка. Поэтому без понимания, откуда все это берется, ценность исследования сомнительна.
  0
  - Владимир Терентьев
    10 декабря 2013, 16:27
    anatolyutkin, КРУТО!
    0
    - anatolyutkin
      10 декабря 2013, 16:39
      Терентьев Владимир, Да это статистика элементарная. В школе проходят :) Оценка доверительного интервала для среднего при неизвестной дисперсии. Изучить может любой, если с нуля изучать--то уйдет неделя. Время это потом сто раз окупится.
      
      Суть в том, что неплохо бы понимать, что делаешь. А когда такого понимания нет, то может быть мучительно больно. Сезонность на рынке, безусловно, есть. Но исследования, подобные вашему--это только пристрелка, с точки зрения модели нормальных распределений они ничего не значат. Следующим непростым шагом, который обязательно надо проделать, является понимание, с чем это все связано.
      0
      - Владимир Терентьев
        10 декабря 2013, 16:43
        anatolyutkin, Вы слишком серьезно к этому относитесь, Анатолий)
        0
        anatolyutkin
        10 декабря 2013, 16:50
        Терентьев Владимир, Нет, делать просто нечего. Генетика считает долго--вот и развлекаюсь пока. Троллить не особо успешных неинтересно--нервные они больно. А вот вас можно и подковырнуть :)
        0
        Владимир Терентьев
        10 декабря 2013, 16:53
        anatolyutkin, Тогда другое дело)) Сам не знаю куда приткнуться, когда комп считает долго)))
        0
ab_trader
10 декабря 2013, 18:05
Интересное исследование, жаль плюсануть пока не могу. Но, как мне кажется, таким простым методом именно месячные особенности получить корректно нельзя. С 1997 года индекс неплохо вырос и этот аптренд сильно влияет на месячные приращения. Вот, если бы это влияние ислючить, то была бы более объективная картина.
0
Роман Климов
10 декабря 2013, 20:57
браво!
0