10 декабря 2013, 12:04
Месячные :)
Я выделил зеленым цветом вероятности больше 60%. Соблюдая формальности «Ноябрь» не выделен, однако, если взглянуть на следующую диаграмму становится ясно он также в итоге приносит прибыль от лонга.
В целом российский рынок подтверждает статистически известное правило «Продавай в мае и проваливай».
Забавный месяц «Июль», который показывает вероятность прибыли больше чем 60% однако суммарно не очень прибылен. Это связано с тем что в 1999 и 2008 годах по этому месяцу был хороший лось, который подпортил статистику.
Исходные данные для диаграмм:
Практическая пригодность в данного статистического исследования может выражаться в том, что например, если Вы используете трендовую систему для работы на данном инструменте(индекс ММВБ), то с мая по август сокращение позиции для исполнения лонговых сигналов статистически оправдано(на промежутке 10 лет..)))) ), так же как и меньшая шортовая позиция в остальные месяцы. Пример привожу в таблице:
21:08
Max, уже празднуете выходные?))))
khornickjaadlekhornickjaadle, я не за себя
Бекас, Использование нацистской и сходной с ней до смешения символики или атрибутики в исторически-коллекционных, научных и тому подобных целях признается допустимым.
При этом демонстрация нац...
Бочаров Михаил, вероятно
20:56
Коплю на мечту🎩, фонды наверное все бабки во вклады и фонды ликвидности парканули… если дивы не 25% то нафиг им это
20:45
ИМ, Ну чего ж тут «непонятного»? Для РФ наоборот — престижное, мажорное и козырное — сенатор Клишас, глава комитета Думы по бюджет Макаров, Жириновский, олигарх Вексельберг и так далее, далее, дале...
Алексей Наумов, ПНХ, очередной дырявый подпиндосник, давший в задницу пиндосам за грязную и ни чем не обеспеченную бумажку!....
Не удивлюсь если скоро твоя деревянная конура наконец-то сгорит!….
сами себе налили всякими казначейскими нычками из допэмиссий из одной параши в другую, высушив массу — ибо потому что любим и заботимся об инвесторах) Спасибо Т-технологии запомним)
Инвестор, открыл новую эпоху.
20:32
Весь трэш ещё впереди хомяки😘
держите нас в курсе… )))
Полагаю вот такие простые вещи и надо торговать. Только сам уже убедился, что грааль не в самих исследованиях, а в том чтобы жёстко следовать выводам из этих исследований =(
Но у меня по другому — выложу на выходных данных)))
19971001 -13.67811502
19981001 21.90969652
19991001 22.64432457
20001001 -6.055422511
20011001 12.00023905
20021001 7.397572079
20031001 -8.991206786
20041001 3.590658396
20051001 -5.6
20061001 4.358415494
20071001 6.552653117
20081001 -28.77410817
20091001 3.339458737
20101001 5.768937027
20111001 9.663822501
20121001 -2.436583711
20131001 3.2
Среднее в районе 2%, выборочное СКО в районе 12%, размер выборки--17. Тогда с вероятностью 95% истинное среднее лежит в пределах от 2-2.12*(12/sqrt(17)) до 2+2.12*(12/sqrt(17)) Здесь 2.12--это квантиль распределения Стьюдента. Таким образом, с вероятностью 95% истинное среднее лежит от 2-6 до 2+6 процентов, то есть от -4 до +8. Так что я бы не сказал, что это значимо отличается от нуля.
Причина таких результатов--малая выборка. Поэтому без понимания, откуда все это берется, ценность исследования сомнительна.
Суть в том, что неплохо бы понимать, что делаешь. А когда такого понимания нет, то может быть мучительно больно. Сезонность на рынке, безусловно, есть. Но исследования, подобные вашему--это только пристрелка, с точки зрения модели нормальных распределений они ничего не значат. Следующим непростым шагом, который обязательно надо проделать, является понимание, с чем это все связано.