Месячные :)

Я выделил зеленым цветом вероятности больше 60%. Соблюдая формальности «Ноябрь» не выделен, однако, если взглянуть на  следующую диаграмму становится ясно он также в итоге приносит прибыль от лонга.




В целом российский рынок подтверждает статистически известное правило «Продавай в мае и проваливай». 
Забавный месяц «Июль», который показывает вероятность прибыли больше чем 60% однако суммарно не очень прибылен. Это связано с тем что в 1999 и 2008 годах по этому месяцу был хороший лось, который подпортил статистику.
Исходные данные для диаграмм:

 

Практическая пригодность в данного статистического исследования может выражаться в том, что например, если Вы используете трендовую систему для работы на данном инструменте(индекс ММВБ), то с мая по август сокращение позиции для исполнения лонговых сигналов статистически оправдано(на промежутке 10 лет..)))) ), так же как и меньшая шортовая позиция в остальные месяцы. Пример привожу в таблице: