06 декабря 2013, 15:16
По поводу торговли на CME 2
В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/152886.php
Хочу порассуждать о консерватизме размера позиции и частоты сделок. Как я говорил у меня 1 контракт на каждые ~10000$ и около 250 трейдов в год. Я так-же, как и многие стремимся к такой цели как 100% годовых :) Кто имеет больше просьба не читать, а писать топики и рассказывать как ;)
Так вот, сколько надо мне зарабатывать на 1 контракт на 1 усредненный трейд, чтобы удвоить счет за год? Всего 40$!!! Это 4 тика по ES. Что это дает? Как минимум понимание, какова должна быть система торговли.
Например, некоторые говорят, что 1 контракт на 10K$ это слишком консервативно для торговли внутри дня. Хорошо, а что будет, если взять соотношение 1 к 5K$? Сколько надо брать тиков на контракт – 2 тика! А если еще и увеличить, частоту сделок до 500? Да и для начала хватило и 50% годовых? То сколько тогда надо будет брать тиков? ;)
Хоть утрировал, но надеюсь, мысль понятна – при увеличение плеча или частоты сделок мы скатываемся к среднему результату по сделке неотличимому от статистической погрешности в расчетах! Кто-то скажет, мол, виноват большой шаг по ES – 12.5$ Может он буде и прав. Но я считаю – это ничего бы не изменило, а только бы скрыло от глаз, а за счет проскальзывания и прочего дало-бы тот же результат.
Мой вывод – указанные размеры плеч и частоты сделок считаю предельной и для внутридневной торговли. Иначе надо иметь преимущество в инфраструктуре и комиссии… А Вы как считаете?
Хочу порассуждать о консерватизме размера позиции и частоты сделок. Как я говорил у меня 1 контракт на каждые ~10000$ и около 250 трейдов в год. Я так-же, как и многие стремимся к такой цели как 100% годовых :) Кто имеет больше просьба не читать, а писать топики и рассказывать как ;)
Так вот, сколько надо мне зарабатывать на 1 контракт на 1 усредненный трейд, чтобы удвоить счет за год? Всего 40$!!! Это 4 тика по ES. Что это дает? Как минимум понимание, какова должна быть система торговли.
Например, некоторые говорят, что 1 контракт на 10K$ это слишком консервативно для торговли внутри дня. Хорошо, а что будет, если взять соотношение 1 к 5K$? Сколько надо брать тиков на контракт – 2 тика! А если еще и увеличить, частоту сделок до 500? Да и для начала хватило и 50% годовых? То сколько тогда надо будет брать тиков? ;)
Хоть утрировал, но надеюсь, мысль понятна – при увеличение плеча или частоты сделок мы скатываемся к среднему результату по сделке неотличимому от статистической погрешности в расчетах! Кто-то скажет, мол, виноват большой шаг по ES – 12.5$ Может он буде и прав. Но я считаю – это ничего бы не изменило, а только бы скрыло от глаз, а за счет проскальзывания и прочего дало-бы тот же результат.
Мой вывод – указанные размеры плеч и частоты сделок считаю предельной и для внутридневной торговли. Иначе надо иметь преимущество в инфраструктуре и комиссии… А Вы как считаете?
PP PP, или на бирже в одну сторону, а вне биржи обратно, чтобы цену двигать.
Hodl Hero, ГЭП по дивам будет 25 ноября после закрытия реестра. Скорее всего это пред-гэп в пятницу.)
В смартлабе скорее всего ошибка в расчете доли префок в капитале. Так как обычки в капитале 25% примерно, общая капитализация (с префками) должна быть примерно 1589 млрд. А это значит что pb сейчас не...
ПСБ Аналитика, увольняетесь?
#EELT, если посчитать, что динамика прибыли сохраниться, то за год будет 1,42 на акцию. По нынешним ценам 5,7 дд, при выплате 50%. Не густо. До двух рублей еще не скоро)
Как скажется на деятельно...
Тредер, вы размерность-то соблюдайте, а то Грефа удар хватит
Виктор Мохин, давно стали считать чистый долг относительно капитализации? Обычно относительно ебитды и чистой прибыли считают
Moon Ser, зуб даешь?
Lora, +4*С Нью-Йорк )) Добыча +0,7%, Потребление газа в жилом и коммерческом
секторе выросло на +13,9%, поставки из Канады сокращены на -8,5%,
количество буровых для добычи газа сократилось н...
octoeye, так субсидировали ж. 4 ярда вроде
рынок часто будет делать тебя неправым во внутридневной торговле, вот на это нужно больше обратить внимание. 60 против 40, что ты будешь оказываться не прав и терять деньги.
и нужно еще подключить управление капиталом. тогда можно сделать меньше в пунктах, но больше в деньгах.
мне вообще кажется, что все эти попытки натянуть на рынок некие усредненные параметры по сделкам и торговле — это просто подгонка по истории. повторить на реале будет трудно.