По поводу торговли на CME 2

В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/152886.php
Хочу порассуждать о консерватизме размера позиции и частоты сделок. Как я говорил у меня 1 контракт на каждые ~10000$ и около 250 трейдов в год. Я так-же, как и многие стремимся к такой цели как 100% годовых :) Кто имеет больше просьба не читать, а писать топики и рассказывать как ;)


Так вот, сколько надо мне зарабатывать на 1 контракт на 1 усредненный трейд, чтобы удвоить счет за год? Всего 40$!!! Это 4 тика по ES. Что это дает? Как минимум понимание, какова должна быть система торговли.
Например, некоторые говорят, что 1 контракт на 10K$ это слишком консервативно для торговли внутри  дня. Хорошо, а что будет, если взять соотношение 1 к 5K$? Сколько надо брать тиков на контракт – 2 тика! А если еще и увеличить, частоту сделок до 500? Да и для начала хватило и 50% годовых? То сколько тогда надо будет брать тиков? ;)
Хоть утрировал, но надеюсь, мысль понятна – при увеличение плеча или частоты сделок мы скатываемся к среднему результату по сделке неотличимому от статистической погрешности  в расчетах! Кто-то скажет, мол, виноват большой шаг по ES – 12.5$ Может он буде и прав. Но я считаю – это ничего бы не изменило, а только бы скрыло от глаз, а за счет проскальзывания и прочего дало-бы тот же результат.
Мой вывод – указанные размеры плеч и частоты сделок считаю предельной и для внутридневной торговли. Иначе надо иметь преимущество в инфраструктуре и комиссии…  А Вы как считаете?