ЛЧИ, анализ. Удивительные выводы.

Как многие знают сейчас проходит замечательный конкурс под эгидой московской биржи под названием ЛЧИ. В этом конкурсе, не щадя живота, учавствуют достойнейшие и умнейшие люди фондового, срочного и валютного рынка России, всего их около 2500 человек. Из этих людей 10%  это участники нашего сообщества трейдеров «Мы делаем деньги на бирже», т.е. вааще самые «сливки» рынка. Каждую неделю Кобкина Лада, информирует общественность о результатах, нашего сообщества. И что я вижу на протяжении всех 10 недель смартлабовцы не делают деньги, а наоборот.
Я не поверил своим глазам, и решил провести свой небольшой анализ результатов, по каждой неделе для всех участников от смартлаб.Не участвовал в расчетах  Секрет так его торговля не носит случайный характер, а основана на конкуретных преимуществах перед другими участниками, также можно было исключить Be-happy и robot-Gnom, но лень. Получил вот такую таблицу распределения участников относительно доходности:



 
И такой же график плотности распределений по неделям:

 


Что мы видим, исходя из графиков и таблиц, что с первой недели распределение доходности участников  происходит по Гауссовской модели распределения. Со временем, все что с ней происходит, это утолщение концов, что вполне естественно для непрерывного процесса. Также стоит отметить, что утолщение левого конца происходит быстрее правого и вершина плотности распределения, также медленно но верно смещается влево, т.е. со временем кол-во участников проигрывающих деньги становиться больше чем выигрывающих. 
Далее можно сделать простой вывод. Финансовый результат участника смартлаба на ЛЧИ носит случайный характер, подчиняется определенному закону распределения и имеет отрицательное мат. ожидание.

Вывод для тех ничего не понял из вышенаписанного: независимо ни от чего, вы скорее всего сольете деньги, а скорость слива будет зависеть только от размера вашего лота, кол-ва сделок, и волатильности рынка. От дисциплины, знания тех анализа, фундаментала, психологии и пр. ваш результат не зависит.

P/s. Прошу извинить меня за неточные формулировкии мелкие неточности, т.к. тервер. и мат. статиску я изучал более 10 лет назад.