Вопрос про гэпы и среднесрочную торговлю

Здравствуйте!

Уважаемы смарт-лабовцы, я торгую на рынке Forex уже более 7 лет и не разу не торговал на фондовом, по этому возможно мои вопросы покажутся нелепыми — прошу «глубоко» не тролить :)

Хочу попробовать свои силы на фонде + нужна диверсификация, так как начали «появляться неудобства в кухне». Часть капитала хочу переместить для торговли на фондовом рынке.

Нужен совет людей компетентных в этом вопросе.

Вчера до 5 утра «прогонял» графики AAPL, AMZN, GOOG, MCD и МММ. Все хорошо, движения плавные и инструменты трендовые, торговать внутри дня — одно удовольствие НО
у меня среднесрочная система с внутредневным входом и выходом в среднем через 3 дня. Система которую я использую на Forex как оказалось так же хорошо справляется (после не больших корректировок) и с рынком акций. Но вот бывают моменты — когда оставляешь позицию не несколько дней попадаешь в гэпы (вот так например по AAPL был гэп против сложившегося движения (тренда)) и от моего счета в момент откусли -50%.
Если не оставлять позициию и пытаться закрываться в конце дня, что бы потом открыть её — не получается. Гэпы смещают риски не в мою пользу и довольно сильно. Получается что тренд вроде есть, но им воспользоваться можно только при неконтролируемом риске ГЭПА.

Вопросы:
1) Как торгуя среднесрок можно снизить вероятность попадания в гэпы? Есть какие-то тонкости? Отслеживание новостей или группы акций?
2) Подскажите брокера для работы на Nyse.

СПАСИБО!

Гэпы

ido

Ростов-на-Дону

1 002

с 25 февраля 2013

40 Комментариев

CVS
30 ноября 2013, 12:03
среднесрочная торговля, система — 3 дня, это круто конечно
+2
- Winner
  01 декабря 2013, 01:17
  брокер IB
  на круглосуточных индексах очень низкая вероятность гэпа(но она есть)
  пример /ES
  
  если вы никогда не торговали опционами
  лучше не трогайте тем более на три дня
  нужно будет выравнивать дельту как минимум
  а это уже отдельная история
  
  тут советуют искать акции без гэпов в прошлом — не обольщайтесь никто никому ничего не должен — самая спокойная один раз гэпанет и прощай 50% депо, как вы пишете и как минимум год трудов наверное
  
  поторгуйте фьючи на валюту это тот же форекс по сути, только без титанических плечей и приколов кухонь
  только нужно помнить с 00 до 01 перерыв и ночью рынок в большинстве своем очень тонкий так что за стопом в 20 лотов очень могут сходить — кто торговал поймет о чем я
  
  кроме того не забывайте некоторые акции можно шортить не бесплатно -иногда эта стоимость достигает 50% годовых
  и еще не забывайте за дивиденды — не вовремя всанете в селл и их заплатите…
  нюансов много…
  к сожалению смартлаб не профильный ресурс для америки…
  успехов
  0
  - Leonid777
    01 декабря 2013, 15:48
    Winner, Подскажите, пожалуйста, профильный ресурс по NYSE на русском языке. Если нет — на английском.
    0
Игорь Зус
30 ноября 2013, 12:31
инструменты найди нормальные, если ты на Nyse там вроде как выбора фигова гора, можно найти те которые не дают таких гепов.
+1
ves2010
30 ноября 2013, 12:54
наиболее близок к форексу фьючерсный рынок… там тож 24 часа торгуют
0
- ido
  30 ноября 2013, 15:43
  ves2010, посоветуйте хорошего фьючесного брокера
  0
  - ves2010
    30 ноября 2013, 15:55
    ido, хвалят мирус
    0
_xXx_
30 ноября 2013, 13:00
прикрываться опционами овернайт?
+1
- ido
  30 ноября 2013, 15:43
  _xXx_, хорошая идея +1
  0
  - Growex
    01 декабря 2013, 00:13
    ido, однозначно самая хорошая
    0
  - Тимофей Мартынов
    01 декабря 2013, 02:08
    ido, чем отличается от «пытаться закрываться в конце дня»? :)
    0
Alximik (Игорь Васёв)
30 ноября 2013, 15:12
«Вопросы:
1) Как торгуя среднесрок можно снизить вероятность попадания в гэпы? Есть какие-то тонкости? Отслеживание новостей или группы акций?
2) Подскажите брокера для работы на Nyse.»

ido, на рынке акций столько тонкостей, что все учесть просто невозможно. Тем более всегда есть вероятностиь выхода совершенно неожиданной новости.
1) Поэтому для среднесрока единственный совет: РМ должен быть построен так, чтобы при сильном падении или взлёте одной акции это не сильно отражалось на всём торговом счёте (например, 50%-й ход акции на премаркете не должен «забрать» более 10% депо).
Для этого не надо вкладываться 100% в одну сделку, а лучше расперделять для среднесрока депо на 5-10 разных акций. Да и сами акции подбирать с учётом депо: если взять 1 лот акций GOOG (без плеча на среднесрок) стоимостью 1060$, то на счету надо иметь 1060х100=100600$. На эти же деньги можно купить 10 лотов акций стоимостью как MCD (1000 акций, около 98$ за штуку) или 26 лотов таких как MSFT (2600 акций, около 38$ за штуку).
1)Насчёт брокера: если по СНГ — их не так много и все на виду, а если настоящие амеры — можно посмотреть здесь online.barrons.com/article/SB50001424052748704836204578349354099321848.html?mod=BOL_archive_twm_ls#articleTabs_article%3D3
Если копнуть на смартлабе — инфы куча, в т.ч. smart-lab.ru/blog/10425.php
+1
- ido
  30 ноября 2013, 15:45
  Alximik (Игорь Васёв), СПАСИБО. Очень полный и полезный комент! Благодарен! Буду копать
  0
MadTrade
30 ноября 2013, 22:24
На средне срок нужно отбирать бумаги которые не Гепуют как минимум на отрезке пол года, на америке есть и больше гепы так что аккуратнее ))))
0
- Growex
  01 декабря 2013, 00:12
  MadTrade, можете хотя бы одну такую показать из ликвидных?
  0
shpek
30 ноября 2013, 22:55
Да факторов влияющих на поведение акций великое множество, выход отчетности компании, выход отчетности флагмана отрасли, общерыночные новости, насколько акция коррелирует с рынком(S&P500), всех не учтешь, но можно учесть основные.На мой взгляд не стоит держать позу в одной бумаги с риском более 1-2% от депо, искать хорошие бумаги с временными трудностями, они всегда отскакивают или дают новые волны роста.Ну итд итп…
0
- ololosha
  30 ноября 2013, 23:04
  shpek, ночью может проскользнуть новость с пометкой «молния» о том, что горничная Обамы слышала о прикрытие куе, паника будет нехилая. так что в фонде либо инвестор, либо интрадейщик. ну или на ночь позу не оставлять.
  0
  - shpek
    30 ноября 2013, 23:33
    ololosha,
    Все бывает, я держу(в среднем) до месяца, стараюсь брать импульс, самое главное жестко соблюдать MM.
    0
ololosha
30 ноября 2013, 23:02
открывай позу с утра, закрывай вечером. больше ничего нельзя поделать. ну или опционы покупать, но тут лишний геморрой и комиссии.
0
dmitrytkachev
30 ноября 2013, 23:49
1. Диверсификация — не вкладывать все в один инструмент.
2. Выходить перед отчетами.
3. Смотреть на историю (график) и не торговать то что гепает против тренда.
4. Интересоваться новостями компании (нужно знание языка конечно же)
5. Не торговать биотехнологии.
6. Дополнительно использовать опционы.
7. Подкреплять техническую торговлю фундаментальной основой.
и т.д.

У кого торгую сам
0
- Leonid777
  01 декабря 2013, 16:01
  dmitrytkachev, Можно добавить энергетический сектор, фармакологию. Гэп — это их конек.
  0
маржинкол
30 ноября 2013, 23:58
Один вопрос, Нахера идти торговать на фондовый или фьючерсный, если удачно ( прибыльно ) торгуете на форексе?!
0
- pulceo
  01 декабря 2013, 04:28
  Максим Черняев, согласен, если проблемы с кухней, то можно поменять на более надежную, таких в России штук 5 будет. Форекс- это меньшая волатильность, отсутствие гэпов( кроме понедельника). Оставайтесь на форексе, оттачивайте систему и РМ, и прибудет с вами профит
  0
Growex
01 декабря 2013, 00:33
ido, а почему именно акции, это же самое последнее дело из всего чем вообще там можно заниматься и к тому же самое неэффективное в плане нагрузки на депозит, почему не опционы на акции?
Чтобы посоветовать фирму нужно знать ваши предпочтения и возможности, а без этого трудно что то предложить. Имхо cobra очень хороший вариант но там для нерезов usa спец-условия такие что не каждый потянет.
0
Theorist
01 декабря 2013, 01:38
Акции гэпают чЮдовищно в Америке. Выходите из них перед отчетами. Это не застрахует полностью от гэпа, так как они бывают по разнообразнейшим поводам. Увольнение СЕО, новые продукты. слияния-поглощения, всего не перечислить и т.д.
0
Тимофей Мартынов
01 декабря 2013, 02:17
Вопросы:
1) Как торгуя среднесрок можно снизить вероятность попадания в гэпы?

НИКАК

Есть какие-то тонкости?

НЕТУ

Отслеживание новостей или группы акций?

НОВОСТИ ДЛЯ ГЕПОВ ВЫХОДЯТ НЕОЖИДАННО, ДО НАЧАЛА СЕССИИ.

2) Подскажите брокера для работы на Nyse.

INTERACTIVEBROKERS.COM, если действительно, нужен брокер, а не посредник. Другой альтернативы нет.
0
- Leonid777
  01 декабря 2013, 16:06
  JC, 1$ за 100 акций? у того же Мига(есть на сайте смартлаба) -0,45. Если подключить у них услугу, то можно и за 0,15.
  0
  - Тимофей Мартынов
    02 декабря 2013, 10:29
    Leonid777, читайте внимательней. У меня написано: «если действительно, нужен брокер, а не посредник»
    0
- Growex
  01 декабря 2013, 18:17
  JC, альтернатива всегда есть. Только она не всегда себя выпячивает напоказ.
  0
  - Тимофей Мартынов
    02 декабря 2013, 10:31
    growex, американских брокеров, которые работают с российскими клиентами можно пересчитать по пальцам. Поэтому, очень любопытно какого американского брокера Вы имеете в виду.
    0
    - Growex
      02 декабря 2013, 21:29
      JC, я имею в виду cobra, если нужно, пришлю вам ссылку. Относительно работы с россиянами и другими нашими друзьями и соседями политика американских фирм вполне понятна, риск попасть в немилость к местным просто превышает выгоды от такого сотрудничества, тем более что и российских клиентов у этих фирм также можно пересчитать по пальцам.
      0
Merval
01 декабря 2013, 02:28
Гэпы это ведь одни из главных и лучших друзей трейдера, зачем же от них отворачиваться и игнорировать, они же могут и обидеться…
0
prescott
01 декабря 2013, 18:39
Это когда это эппл гепал на 50%?
А почему вообще возникают гепы? Кто-то в первые секунды открытия рынка просто сбрасывает или наоборот покупает крупный пакет акций что-ли?
0
- Growex
  02 декабря 2013, 21:43
  prescott, акции торгуются не только в основную сессию, если на постмаркете а затем и на премаркете акция торгуется выше или ниже закрытия прошлой сессии то вы видите гэп.
  Например отчеты как правило публикуются либо BMO — перед открытием и AMC — после закрытия.
  ну вот например www.youtube.com/watch?v=jjWYMIcYjGQ
  0