Regron
Regron личный блог
29 ноября 2013, 11:53

Как правильно хеджировать фьюч, опционом.

Ну раз пошла такая пьянка про опционы. То может кто-то объяснит на конкретном примере, как захеджировать фьюч ртса, опционом.
Возмём  нынешнюю ситуацию. Встал я допустим в лонг по ртсу, от 140к так сказать на отскок. Но вероятность снижения тоже велика и я как умный паря хочу захеджировать свою позу. Для полноты картины посчитаем всё от 1 лота.
Объясните, какой опцион я должен был купить или продать, дабы захеджировать свой лонг в 1 лот на ртсе? 
Если я правильно понимаю, то для шорта, всё будет зеркально? 

З.Ы.
чукча только начал присматриваться к опционам :) 
51 Комментарий
  • demvlad
    29 ноября 2013, 11:57
    Нужно купить пут опцион для хеджа лонга… А колл для шорта.
    Ну а страйк выбираешь сам… Чем ближе к цене фьюча, тем дороже страховка получается.)
  • Роман Белый
    29 ноября 2013, 11:57
    поддержу вопрос! все так эти опцики парят но как и что делать молчат))
  • Kaban
    29 ноября 2013, 11:57
    купить 1 пут 140 000, например
  • Genda
    29 ноября 2013, 12:02
    Во-первых, играть отскоки вредно для долгой жизни депозита, а во-вторых, если не уверены в движении — вообще нечего открывать позицию.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн