28 ноября 2013, 23:36
в 135000 путах ри декабря рекордный объем.
Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса.
В 135000 путах ри декабря рекордный объем.
уже ясно, что покупателем был крупный игрок и свое он заработает при цене ри ниже 135000, он просто в стакан будет путы продавать (увидите это на мощном снижении ОИ при падении ри).
а продавцом выступил маркетмэйкер.
значит в день экспирации маркетмэйкер станет обладателем лонга ри.
и думаю ему выгоднее встать в лонг на наиболее низких уровнях.
как раз в районе 135000 его это и устроит. (выше ему не выгодно так как это упущенная будущая прибыль, и ниже ему не выгодно так как значит придется заплатить премию покупателям путов)
общий вывод такой
за 1-2 дня до экспиры ри сходит ниже 135000 (при этом си выше 34000)
в день экспиры ри будет чуть чуть выше 135000.
В 135000 путах ри декабря рекордный объем.
уже ясно, что покупателем был крупный игрок и свое он заработает при цене ри ниже 135000, он просто в стакан будет путы продавать (увидите это на мощном снижении ОИ при падении ри).
а продавцом выступил маркетмэйкер.
значит в день экспирации маркетмэйкер станет обладателем лонга ри.
и думаю ему выгоднее встать в лонг на наиболее низких уровнях.
как раз в районе 135000 его это и устроит. (выше ему не выгодно так как это упущенная будущая прибыль, и ниже ему не выгодно так как значит придется заплатить премию покупателям путов)
общий вывод такой
за 1-2 дня до экспиры ри сходит ниже 135000 (при этом си выше 34000)
в день экспиры ри будет чуть чуть выше 135000.
Дмитрий, — Просто москвичи зажрались! — Их надо на региональные заплаты, а головные офисы компаний — в регионы присудствия основного бизнеса производста!!! — Так будут и регионы быстрей и качествен...
Юрий, ты забыл рыгнуть и высморкаться в рукав.
18:20
Москва рассматривает применение ядерного оружия как «крайний вариант», в Кремле «нет сумасшедших» и никто не хочет использовать подобное вооружение — Дмитрий Медведев Москва рассматривает применение я...
18:20
Heinrich von Baur, ну можете лекции глазьева мгу послушать смысл не в том кто это говорит, а то что методы цб для расчёта на столько приметивны, что любой учебник даст им фору, только это не выгодн...
Banana, это цена с учётом дивотсечки, но кукл затеял другую игру, поэтому перевернулся в лонг и пошёл на дивы, продажа 2600+
Чингачгук (Великий Змей),
Лукойл отключают от европейского рынка. Все это минус для прибыли и дивидендов.
О мобилизации речи никакой не ведется — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков О мобилизации речи никакой не ведется — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
1prime.ru/20241123/mobilizatsiy...
17:59
Правительство РФ утвердило индексацию с 1 декабря 2024г тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 13,8% — Прайм «ФАС России… проиндексировать с 1 декабря 2024 года: на 13,8% действующие тарифы,...
Dmitrii_Barsuk, 25-го
с новыми правилами модерации можно все комменты потерять.
сколько выше я не знаю, но 37000колы в си не менее важно чем 135000путы ри.
shot.qip.ru/00a1eV-49Wc49ksN/
Позволь я у тебя тут тоже нагажу, потому что думаю ниже 138 не пустят, т.к. перекладка из сентябрьских контрактов фьючерсных в декабрь была на 138-139 и там очень хорошо люди переложились.
Более того нагнетая панику, сейчас впаривают эти путы народу.
ну вот и паника ПУТОВАЯ настала :)
"… возможно к Дню Благодарения 29 ноября, точнее чуток раньше, а на праздник рынок остудят и развернут на Санта Ралли.
У нас будет коррекция до 138-140 с целью закрыть объемы по путам 135 страйка.
Около 138 будут нагнетать обстановку и впарят всем страждущим эти опционы, разумеется после чего не экспирируют их 15 декабря в деньгах...."
smart-lab.ru/blog/145787.php — 16 октября 2013 года я это написал.
Ошибся я лишь в том, что ждал перед этим еще вынос на 157 когда стояли около 152.
Ну и ошибся в том, что амеры скоректятся сильнее, но по амерам то я поправился, потому что там все технично и понятно, а вот у нас только зависит от ММ или от крупного игрока.
Я думаю, что покупателем путов был крупный иностранный игрок, который хэджировал бумаги, а не фьючерс.
Делал он это понимая, что СНПИ пойдет в коррекцию после заседания ФРС 18-го сентября, но видимо не предполагал, что наш ММ его порвет на бабки :) в итоге по путам.
А вот продал конечно ММ, потому и повел сюда.
Кстати сейчас они же и могут договорится в обратном порядке что он (покупатель путов) продаст их ММ по текущей цене.
Он конечно потеряет в опицонах, но понимая, что ММ теперь надо вверх он докупит бумаг или фьючей и компенсирует.
Плюс ко всем поимеют кучу физиков.
Короче реально все это на мой взгляд сговор, который надо расследовать ЦБ РФ, но там то нахер это ни кому не надо у них есть интереснее игрушки — банчики лопать.
продавать постепенно акции (большой пакет купленый в июле августе) и потихоньку впаривать эти путы обратно — это да.
При этом не забываем мы ведь не отслеживаем весь путь и какой оборот проходил из дня в день, по чуть чуть, а там вполне возможно он сливал помаленьку, при этом ОИ не менялся сильно.
Ну и как следствие закрыв свою позицию сейчас около текущих уровней, он просто купит снова акций.
А договорятся они наверняка с ММ в обратку только уже по текущей цене.
ниже 135 ри и выше 34 си
все это будет еще до декабрьской экспиры.
в день экспиры ри уже будет выше 135 а си… тут не могу сказать.
за весь год я лишь пару раз видел чтобы после локирования не возвращалась цена.
и то наверно это было в криптовалютах.
В путах основная поза — поза продавца, ММ — хеджер.
До экспиры ниже 135к не будем.
но я уже написал точку при которой считаю что мой прогноз продолжит выполняться. — это резкое снижение ОИ ри при ри чуть ниже 135.
может и до этого даже не дойдет.
не задумались, обладателем КАКОГО фьючерса можно стать в экспирацию 16 декабря 2013-го года? Так того самого RIZ3, по которому к 16 часам этого дня уже расчетная цена определится и который сам рассчитается и исчезнет в тот же вечерний клиринг! Так что все верно вам опытный товарищ пишет, зря спорите — квартальные опционы на RI по сути являются расчетными.
После про торговки диапазона 140-135 или 135-130 можно присматриваться к лонгам.
Пока покупки это ловля ножей.
если я ошибаюсь, то даже и этого не будет.
Вопрос: как покупатель вернёт себе деньги? Ведь не в стакан он будет продавать всё это.
во вторых ну как то позиция же закроется!
я уверен. что обнулять лонги путов не хочет этот крупняк.
но как уточнили люди — это будет шорт и лонг того же самого риза. а не матровского ри.
поэтому лонг пута надо постараться скинуть раньше.
на какой новости это произойдет я не знаю.
Читайте мат часть.
Это квартальная экспирация. На опционы в деньгах будет начислена вариационка исходя из закрытия фьючерса в конце дня проведена офсетная сделка.
и 135+ было ри показано и экспир выше 135 будет выполнен..