NYSE Short Interest вырос максимальными темпами с марта 2009 года.

Сегодня вышли релиз-данные от Nyse по объему коротких позиций, короткие позиции в период с 29 июля по 15 августа выросли на 1 млрд. акций максимальными темпами с марта 2009 года, когда s&p500 был на уровне 666 пунктов, нетто шорт вырос до максимального уровня с 15 июня 2010 года.

Вот данные по количеству акций в шорте на NYSE за последний год.

nyse short акции

Radik Susanyan

Москва

2 204

с 13 декабря 2010

62 Комментария

lambreken
30 августа 2011, 01:15
интересно, что будет, если начнется закрытие коротких позиций
и если еще бен добавит позитива
0
- Wizard
  30 августа 2011, 01:22
  lexakot, не факт что Беня будет добалять этот позитив.Если к сентябрю припремся с нефтью 112-115 за барель денег он не даст.Может только что то пистануть типа восстановление в рамках ожиданий ыыыыыыыыыы
  0
XoXoL-T
30 августа 2011, 01:29
Ну вот его-то, этот шорт на ярд бумаЖек,
красивых и разных, и кроют сейчас,
при активной поддержке обрадовавшихсО бычков… :)))
0
- Roman Resner
  30 августа 2011, 05:16
  XoXoL-T, Где тут поддержка? Объёмы мизерные.
  0
  - XoXoL-T
    30 августа 2011, 16:48
    Роман, Ну так раз объёмы мизерные, так уже не важно,
    есть поддержка или нет… В таких условиях когда кто-то пукнет быстро воняет фсем :))) А если ещё и целенаправленно крыть шорты начинают (пусть и на мизерных объёмах), так тут вааще получается вроде как солидное дывижение но, на малых объёмах… Так ведь и самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча… :)))
    0
Caylenc
30 августа 2011, 01:31
Радик, если не секрет с какого ресурса график и таблица?
0
- Radik Susanyan
  30 августа 2011, 01:58
  Caylenc, www.nyse.com/press/1314178635176.html
  0
Тимофей Мартынов
30 августа 2011, 01:33
Молодец, Радик! Кто нам еще кроме тебя об этом расскажет?
0
- lambreken
  30 августа 2011, 01:44
  Тимофей Мартынов, асф ;)
  0
  - Тимофей Мартынов
    30 августа 2011, 01:52
    lexakot, асф же все, закончился:(
    0
    - lambreken
      30 августа 2011, 02:01
      Тимофей Мартынов, я думаю он вернется :)
      где еще можно пообщаться двум рыцарям фьюча и аптек кроме как на смарт лабе ))
      0
Власкин Максим
30 августа 2011, 01:52
Интересно!
0
inferno
30 августа 2011, 01:56
Уважаемые, объяснит здесь кто-нибудь, наконец, как может количество шорта отличаться от количества лонга, в любой момент времени на рынке? Ведь, если кто-то купил, значит кто-то и продал, и наоборот. Отсюда следует, что объем_шорта=объем_лонга=объем_открытых_позиций/2. Где подвох? Какая то часть шортов или лонгов не участвует в подсчете? Какая и почему?
0
- Radik Susanyan
  30 августа 2011, 01:59
  inferno, количества шорта всегда можно посчитать, так как настоящий шорт на акциях это когда продают не свои акции.
  0
  - inferno
    30 августа 2011, 02:11
    Radik Susanyan, так и настоящий лонг можно посчитать, вычтя из открытых позиций общий шорт
    0
    - pr3
      30 августа 2011, 09:17
      inferno, у акций нет открытого интереса. Это уже сведения из депозитария. А вот маржинальный шорт это исключительно синтетика.
      +1
      - inferno
        30 августа 2011, 12:53
        pr3, в данном случае неважно, откуда сведения, а во-вторых маржинальный шорт не большая синтетика чем встречный маржинальный лонг. Так что сути это не меняет.
        0
- Власкин Максим
  30 августа 2011, 02:41
  inferno, Когда стоят заявки шорт это не значит что на весь шорт будут открыты лонги!
  По закону спроса и предложения! Бывает такая ситуация когда заявок на продажу(в силу тех или иных причин) больше чем заявок на покупку(т.е. нет желающих покупать настоящий объем по текущей цене), возникает избыточное предложение акций и цена начинает падать пока не достигнет точки примерного равновесия шортов и лонгов. Количество акций эмитента котируемых на бирже ограниченно.
  -1
inferno
30 августа 2011, 02:21
Radik Susanyan, я к тому, что говорить заявлениями «Short Interest вырос максимальными темпами», это то же самое, что сказать «Long Interest вырос максимальными темпами», или «Open Interest вырос максимальными темпами», смысл от этого не меняется.
0
- Radik Susanyan
  30 августа 2011, 02:22
  inferno, на акциях лонг нельзя посчитать это на фьючерсах можно
  0
  - inferno
    30 августа 2011, 02:30
    Radik Susanyan, да его(лонг) и не надо считать, и так ясно что он равен шорту. Не пойму, почему это может быть иначе.
    0
    - Власкин Максим
      30 августа 2011, 02:45
      inferno,
      Закон спроса и предложения.-коммент предыдущий
      0
      - inferno
        30 августа 2011, 02:54
        Максим Власкин, шорт не возникнет, если против него не встанет лонг. Ваш коммент некорректен.
        0
        Власкин Максим
        30 августа 2011, 03:16
        inferno, Важен не тот непосредственный момент исполнения сделки когда шорт ликвидируется лонгом.Вам нужно понимание общеэкономических процессов.
        Если яблоки лежат на прилавке и на них нет покупателей это не мешает продавцу их продавать и чтоб их «сбросить» продавец занижает цену(то есть возникнет шорт, если против него не встанет лонг. Лонг возникает после падения цены ).
        0
        nik
        30 августа 2011, 06:36
        inferno, вы удивительно не правы, так как я могу иметь желание продать… но сделка по желаемой цене не состоится никогда потому шорт и лонг не равновелики. Сделка и желание сделки — разные вещи.
        -1
        inferno
        30 августа 2011, 06:45
        Gopnik, а кто здесь говорит о желаниях? наличие шорт или лонг позиции подразумевает, что сделка уже состоялась, желали вы того или нет.
        +1
    - Roman Resner
      30 августа 2011, 05:32
      inferno, Не равен лонг и шорт на акциях. Шорт на акциях, это проданные «НЕ СВОИ» акции.
      +1
      - inferno
        30 августа 2011, 06:23
        Роман, но ведь купил же их кто-то. Проданные мной «не свои» акции, при обратной сделке я заберу обратно и верну их должнику. В чем разница? То же самое и во фьючерсе. При такой сделке на «не свои» возникает обычная пара позиций лонг/шорт, как и в любом другом активе. Единственное отличие акции — в изначальном избыточном лонге, образовавшемся при айпио. То есть лонгов всегда больше на фиксированное количество. Берем за точку отсчета момент окончания ipo и акция ничем не отличается от фьючерса. В чем же тогда заключается физический (или там экономический, или какой то другой) смысл индикатора «short interest»? Чем он отличается от open_interest деленного пополам?
        
        Любой рост шорт-позиций приводит к аналогичному росту лонга в абсолютном выражении. Сегодня вшортили X акций? РОВНО столько же их и купили! Иначе и быть не может. А в обращении осталось РОВНО столько, сколько изначально попало на биржу.
        0
        Roman Resner
        30 августа 2011, 07:07
        inferno, Вы забываете, что на рынке есть первичные размешения.Так вот, там покупают акции первые игроки и у них появляется лонг, но ведь шорта то нет еще!:) Затем один из игроков выставляет скажем на 5 пунктов цену выше чем он купил. Цена поднялась, если найдется покупатель, а шорта снова нет:) А затем появляется желающий продать «чужое» берет акции в долг у брокера и продаёт их. Вот тут появился шорт. Вот так все это работает:) ВОт последнего игрока и можно отнести в общий шорт. Но он далеко не равен лонгам. Лонг по определению всегда равен фрифлоату.Так как акции всегда у кого-то есть, а не болтаются в небытие, а вот шорт меняется.
        -1
        Roman Resner
        30 августа 2011, 07:10
        Роман, Хотя пардо. Я понял ситуацию:) Действительно любой шорт может приводить к росту лонга. Тут я ошибся. Лонг = кол.акций + шорт. Но вот скажем если я продал, а у меня купил шортящий ранее. То тут шорт уменьшится, а лонг нет:)
        0
        Roman Resner
        30 августа 2011, 07:11
        Роман, И тут не прав. Шорт останется. Вобщем да. Получается что новый шорт = росту лонга:)
        0
        Roman Resner
        30 августа 2011, 07:14
        Роман, Ну и закончу мысль:) Все же думаю важен именно смысл желания шортить. Покупатели есть всегда. Много или мало не важно. А вот желающих продать чужое нет обычно мало.
        0
        pr3
        30 августа 2011, 09:21
        Роман, шорт возникает у компании проводившей айпио. Она ведь получает кэш.
        0
        pr3
        30 августа 2011, 09:21
        inferno, все верно. Однако число синтетических шортов может различаться в зависимости от ситуации на рынке. В один момент 100 челов зашортили в другой 10000. Лонгов также стало больше, но я так понимаю, что речь именно о рекордном объеме.
        0
inferno
30 августа 2011, 03:11
Максим Власкин, «Когда стоят заявки шорт это не значит что на весь шорт будут открыты лонги!»
Максим Власкин, Когда стоят заявки шорт
0
- inferno
  30 августа 2011, 03:13
  это не значит что они превратятся в открытые шорт, позиции. А если и превратятся, то только с одновременным открытием лонга с другой стороны
  0
  - Власкин Максим
    30 августа 2011, 03:20
    inferno, Согласен! Как раз в этот момент начнется движение к равновесной цене.На графике увидим замедление падения.
    0
    - inferno
      30 августа 2011, 03:34
      Максим Власкин, если нет покупателей на яблоки, то не будет и сделки, до тех пор пока продавец не снизит цену на приемлемый уровень. И только, когда цена устроит обоих, возникнет пара логн/шорт.
      0
      - Власкин Максим
        30 августа 2011, 03:35
        inferno, да но прежде упадет цена
        0
Власкин Максим
30 августа 2011, 03:34

Например: 100 акций компании «А» котируемых на бирже из них 70 шт. у желающих их продать и 30 шт. у желающих купить еще 31 шт. Вот тут то и будет перевес отраженный в цене 30 шт. держат, продают 70 шт., а покупают всего 31 шт. т.е. предложение превышает спрос в 2,3 раза и пока не начнут исполнятся сделки падение цены не прекратится из-за большого желания продать, избавиться от 70 шт. акций.
0
- inferno
  30 августа 2011, 03:45
  Максим Власкин, по такой логике получается что «shot interest» (из заголовка топика) это мощный конгломерат заявок на продажу в стакане. Типа уровень сопротивления. И к открытым позициям это отношения не имеет.
  0
  - inferno
    30 августа 2011, 03:57
    Максим Власкин, если что, это не я минусую.
    Нет такой возможности…
    +1
    - Власкин Максим
      30 августа 2011, 04:14
      inferno, минусы лишены логики это некоторые так от нечего делать минусят
      0
  - Власкин Максим
    30 августа 2011, 04:13
    inferno, К открытым позициям это отношения не имеет потому что мы не знаем каков процент этого дополнительного миллиарда шортов(из топика автора)от общего количества акций s&p500, но пока ясно становится то что нет желающих скупить этот млрд. на текущих уровнях получается что нет достаточного спроса и мы пока как минимум будем топтаться в диапазоне.Но если уменьшатся заявки лонгов по текущим уровням или увеличатся заявки шортов то начнется падение.И наоборот если увеличится спрос и начнется выкупаться этот млрд. или пропадет желание продавать (начнут держать), то рынок вверх.
    0
inferno
30 августа 2011, 04:39
Максим Власкин, причем здесь отношение шортов к общему количеству акций? Я говорю о том, что при наличии миллиарда шортов, на обратной стороне имеется миллиард лонгов. Соотношение В ТОЧНОСТИ 50%/50%.

Повторю вопрос изначальный. Кто, здесь, на этом сайте, может пояснить, КАК этот баланс может измениться?
0
- Власкин Максим
  30 августа 2011, 04:45
  inferno, 50%/50% это если все шорты были выкуплены, исполнены. Но мы не знаем весь ли млрд. был исполнен. судя по рынку не все шорты были выкуплены и они продолжают давить на рынок
  0
  - inferno
    30 августа 2011, 05:09
    Максим Власкин, те заявки, что не исполнены, это ни шорт и ни лонг, это всего лишь пугало для скальперов.
    0
    - Власкин Максим
      30 августа 2011, 05:30
      inferno, когда в сумме их более 14 миллиардов и
      на 1 млрд.акций(из таблицы выше) больше предыдущего периода то их начинают боятся не только скальперы!(предложение растет из-за отсутствия достаточного спроса )
      0
Власкин Максим
30 августа 2011, 05:51
я в шорте!
0
- inferno
  30 августа 2011, 06:26
  Максим Власкин, а я в ахуе!
  0
nik
30 августа 2011, 06:58
inferno, вы удивительно не правы, так как я могу иметь желание продать… но сделка по желаемой цене не состоится никогда потому шорт и лонг не равновелики. Сделка и желание сделки — разные вещи.
0
nik
30 августа 2011, 07:04
я думаю речь идет все таки не об открытых позициях, а о желании продать или купить. когда желающих продать больше то это как бы шортовая тенденция… (хотя понимаешь что в стакане эта заявка может быть за горизонтом и никогда не исполниться/)
0
- inferno
  30 августа 2011, 07:26
  Gopnik, почитайте пост Радика наверху
  Цитирую: «данные от Nyse по объему коротких позиций, короткие позиции в период с 29 июля по 15 августа выросли на 1 млрд. акций»
  
  Меня и возмутило. Как так, объем коротких позиций растет, а про длинные ни слова, разве они не растут такими же темпами? Обо что тогда эти шорты открываются?
  
  Чего народ то пугать, типа, все в шорте? Когда всего лишь возрос интерес к рынку?
  0
  - Власкин Максим
    30 августа 2011, 07:39
    inferno, Откройте отложенный ордер шорт ниже рынка и все будет ясно. На ваш отложенный шорт не найдется лонга какое-то время.Он будет висеть как шорт позиция (неисполненная)
    0
  - Власкин Максим
    30 августа 2011, 07:41
    inferno, ошибка «выше рынка»
    0
- Власкин Максим
  30 августа 2011, 07:35
  Gopnik, Точно именно о желании, настроении и идет речь!
  0
automatizm
30 августа 2011, 08:20
Заголовок должен был содержать:… ВСЕ ЭТО БЫЛО ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД…
+1
- Romson
  30 августа 2011, 09:46
  automatizm, +100500
  0
bav0303
30 августа 2011, 08:55
inferno, соотношение лонг шорт практически никогда не бывает 50/50 по теории вероятности конечно такое может быть давай на маленьких цифрах вот ты например продаешь 2 контракта с противоположной стороны у тебя их купили но один купили взяв деньги из кеша то есть открыли лонг а второй купили закрыв шорт таким образом получился шорт/лонг 2/1 и так далее на рынке вы можете сделать всего 2 действия открыть позицию и закрыть позицию
0
- inferno
  30 августа 2011, 12:37
  bav0303, на маленьких цифрах как раз и видно что при любых типах сделок, открытие закрытие или переворот, соотношение не меняется. В указанном примере, один из моих шортов нейтрализовался закрытием шорта с противополошной стороны. В результате общее количество шортов на рынке не изменилось. т.к. вместо чужого шорта возник мой. Второй мой шорт выкуплен встречным лонгом. возникла пара 50/50, то есть 2 противоположные открытые позиции. Попробуйте пораскладывать спички на столе, если вам это до сих пор не очевидно.
  0
evm-trade
30 августа 2011, 09:56
Больше похоже на покрытие шортов..., хотя..., всё может быть..+
0
Skifan
30 августа 2011, 17:45
да, интересно, что на низах рынков Максимумы шорт позиций
0