Риск отстает от ES, в ближайшие дни стоит ждать ликвидации спреда.

Спред, который образовался между ES и корзиной рисковых активов (risk basket) после выступления Бернанке в пятницу, сегодня продолжает оставаться и даже расширяется. Обычно спред ликвидируется в течении одной двух сессий. Сегодня я впервые упомянул risk basket в своих постах, поэтому расскажу подробнее из чего он состоит. Risk basket используют многие американские профессиональные интрадей трейдеры, а также блогеры ZH. Точно не знаю, но есть версия, что именно ребята из ZH создали данный инструмент. Состоит он из следующих активов: EUSUSD, AUDJPY, 10y трежерис, cl1 (фьючерсы на Wti Nymex), золото, бабочка доходности 10y-2y-30y.

Я слежу за корреляцией этих инструментов уже месяца три еще ни разу не видел чтобы спред не схлопывался, либо риск вверх либо es вниз, скорее второе чем первое.

На текущий момент объем торгов по ES на 55% ниже средних значений.

es акции объем риск

Radik Susanyan

Москва

2 204

с 13 декабря 2010

20 Комментариев

Radik Susanyan
29 августа 2011, 22:45
одним словом лжерост сегодня господа по моим предположениям. завтра америка вниз.
+2
- Виски
  29 августа 2011, 22:50
  Radik Susanyan, +. Мегалжерост. Молодцы конечно, те кто на нем заработали, но на продолжение его надеятся не стоит.
  -1
- Wizard
  29 августа 2011, 22:53
  Radik Susanyan, Ты лучший!!!
  0
Темафейчик
29 августа 2011, 22:47
молодец…
0
LightsOut
29 августа 2011, 22:50
Меня также напрягают некоторые косвенные моменты, но если смотреть чисто технику — S&P вошел в стадию реализации двойного дна после пробоя 1200.
0
Виски
29 августа 2011, 22:52
ну сейчас посмотрим как закрываться будут штаты.
-1
- Radik Susanyan
  29 августа 2011, 22:53
  WhiskyTrader, смотрим не отрываясь от мониторов))
  0
- hardcam
  29 августа 2011, 22:58
  WhiskyTrader, решил посмотреть что там со штатами
  а на stockcharts.com/h-sc/ui очень странные объемы
  0
  - Виски
    29 августа 2011, 22:59
    )))
    -1
hardcam
29 августа 2011, 22:56
+
посмотрим. меня напрягает не проторгованность фртс изза гэпа… да и в пятницу там не все хорошо было
0
Касаев Александр
29 августа 2011, 22:56
Возможен еще один поход на 1150 по SP 500, но после этого будем расти, а может даже и не пойдем туда)
0
- Ирина Яковлева
  29 августа 2011, 23:05
  kasaev, лучше бы чтобы поход этот состоялся :(
  0
siva
29 августа 2011, 22:56
Спасибо за полезный пост, добавлен в избранное!
Осталось купить блум :)
0
S.One
29 августа 2011, 23:10
ну вот, теперь и Радик за то чтобы вниз )
0
- Radik Susanyan
  29 августа 2011, 23:13
  S.One, да я не то чтобы фанатично за, но я объективно подхожу к оценке ситуации))
  завтра слив по ходу только к вечеру будет когда все уже поверят в дальнейший рост.
  я говорю лишь о краткосрочной ситуации.
  0
Олег Сергеевич
29 августа 2011, 23:22
stockcharts.com/h-sc/ui двойная вершина по сиплому
0
- Dr Volk
  30 августа 2011, 02:20
  metallord3, вас приглючило на ночь глядя…
  0
Zorkiy
29 августа 2011, 23:51
спасибо, интересно.
0
Yauheni
30 августа 2011, 01:21
Radik,

Какую именно формулу в CIX нужно использовать, чтобы получить эти значения корзины для .context?
0
dvoris
30 августа 2011, 23:56
подскажите где глянуть точное описание корзины?
0