Риск отстает от ES, в ближайшие дни стоит ждать ликвидации спреда.

Спред, который образовался между ES и корзиной рисковых активов (risk basket) после выступления Бернанке в пятницу, сегодня продолжает оставаться и даже расширяется. Обычно спред ликвидируется в течении одной двух сессий. Сегодня я впервые упомянул risk basket в своих постах, поэтому расскажу подробнее из чего он состоит. Risk basket используют многие американские профессиональные интрадей трейдеры, а также блогеры ZH. Точно не знаю, но есть версия, что именно ребята из ZH создали данный инструмент. Состоит он из следующих активов: EUSUSD, AUDJPY, 10y трежерис, cl1 (фьючерсы на Wti Nymex), золото, бабочка доходности 10y-2y-30y.

Я слежу за корреляцией этих инструментов уже месяца три еще ни разу не видел чтобы спред не схлопывался, либо риск вверх либо es вниз, скорее второе чем первое.

На текущий момент объем торгов по ES на 55% ниже средних значений.

es акции объем риск

Radik Susanyan

Москва

2 204

с 13 декабря 2010

20 Комментариев

Radik Susanyan
29 августа 2011, 22:45
одним словом лжерост сегодня господа по моим предположениям. завтра америка вниз.
+2
Темафейчик
29 августа 2011, 22:47
молодец…
0
LightsOut
29 августа 2011, 22:50
Меня также напрягают некоторые косвенные моменты, но если смотреть чисто технику — S&P вошел в стадию реализации двойного дна после пробоя 1200.
0
Andrey WTR
29 августа 2011, 22:52
ну сейчас посмотрим как закрываться будут штаты.
-1

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...

Tickmill

13.01.2026

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка

Ордер-менеджмент в реальном времени: решения для крупных участников рынка Можно ли удобно управлять ордерами и собирать статистику, если выбор программ для алгоритмической торговли...

Квантбокс

13.01.2026

💼 Группа МГКЛ планирует выдавать займы под залог цифровых валют и активов

💱 На первом этапе Группа рассматривает возможность выдавать займы под залог цифровых валют. В дальнейшем перечень залогов может быть расширен за счёт других форм цифрового имущества —...