Почти не про опционы. Глава пятая с половиной.

Глава пятая с половиной, которой просто не должно было быть

Телефон разрывался уже давно. Я вышел из ванной шлепая мокрыми ногами и ответил на звонок Седого.

— Спишь что ли?

— И тебе привет. — я бросил взгляд на часы. — Какой сплю. Одиннадцати же еще нет. В душе был.

— Мылся что ли? — Седой продолжал задавать глупые вопросы. — Ну да, мылся конечно. Последняя среда месяца ведь.

— Да иди ты. Чего хотел то?

— Ты знаешь, мертвое море меня хоть и расслабило, но видимо слово «мертвое» продолжает наводить на мрачные мысли. Хочется кого-то придушить слегонца. Ты не слишком там охренел со своими публикациями?

По тону было похоже, что Седой не то чтобы шутил.

— В каком смысле?

— В смысле, что ты, может, мой эксельник еще выложишь в сеть?

— А, ты только увидел. Ну я же ничего особенно не написал.

— Не написал… — пробормотал уже спокойно Седой, — стоит мне уехать, как начинаешь секреты полишинеля тут выкладывать.

— Ну, не такие уж секреты, в самом деле, — оправдывался я.

— Но кому они нужны то? — продолжал Седой. — В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек. Вика, небось, глазами хлопала, пока ты щебетал?

— Да нет, вроде я доходчиво все объяснил. А что ты завелся то так? — оправился я в конце концов от такого напора.

— Ты рынок видел? — уже спокойно спросил Седой.

— Нет, а что там?

Впрочем, объяснять было не нужно, я уже подошел к монитору.

— Ого, как сходили! — увидел я походы фьюча РТС. — Ну и как твоя машинка для стрижки?

— Как как… Херово, вот как. — грустно сказал Седой. — Не хватает ей скорости на экселе. Разорвало меня как хомяка в никотиновой ванне. Снимать заявки не успевала она и хеджить. А потом еще и сломалась с дельтой плюсовой перед валевом.

— О как… — только и сказал я.

— Вот тебе и «О как». — передразнил меня он. — А тут я еще и твою писанину увидел. Короче, ты это, за базаром то следи. А то ведь я отыграюсь на братьях своих меньших. Щелобанов навешаю, Ломоносов хренов.

Седой снова звучал угрожающе.

— Хорошо, послежу. — сказал я, но Седой уже повесил трубку.

гном

Гном

Москва

1343

19 476

с 24 мая 2013

36 Комментариев

Владимир Б.
30 октября 2013, 23:36
это у Седого от убытков настроение плохое, вот он крайнего ищет…
0
dbndbn
30 октября 2013, 23:38
А я всё думал, как Седой-то реагирует на свой грааль.
А на Америке работать будет — они также рассчитывают опционы?
0
Московский Лоссбой
30 октября 2013, 23:41
Аххххххххххххрененно! Супер!!! Лучшая серия!!!
+4
- Московский Лоссбой
  31 октября 2013, 00:02
  lossboy, ожидаем «Главу шестую без четверти»
  +1
laverintos
30 октября 2013, 23:42
Ну а чего он ждал от экселя?
+1
Стас Бржозовский
30 октября 2013, 23:51
на таком расколбасе много «хеджилок» перегрелось
+3
Антон Денисков (Fry)
30 октября 2013, 23:57
=) Супер. Кстати, то что Вы описали в прошлой главе для некоторых фьючей вполне торгабильно (где контанко играет большую роль). А уж для викса самое оно (торгую это сам).
Для новичков, кто вдруг не читал про викс тут:
smart-lab.ru/blog/75491.php
+3
- dvoris
  31 октября 2013, 00:15
  Fry, можете чуть пояснить, как вы видите применение темы с нелинейным временем к фьючерсам и контанго? Имеются ли ввиду только производные викса?
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    31 октября 2013, 00:25
    dvoris, на мой взгляд всякие ожидания заложенные в рынок похожи на тэту (распад похож). Варианты:
    — ожидания сами по себе волатильны, а БА спокоен.
    — Арбитраж БА/фьюч с целью выделить контанго/бэкворд в отдельный синтетик.
    А дальше искать повторяемую «ступенчатость» ожиданий и гладить в свой карман по возможности.
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      31 октября 2013, 00:35
      Fry, разумеется надо ещё учесть природу контанго. Всякие дивидендные явления и т.п. — это как бы и не ожидания, а практически гарантированное событие в будущем.
      Но именно ожидания ~= тэта.
      +1
      - Гусев Михаил(debtUM)
        31 октября 2013, 02:47
        Fry, очень ХОРОШАЯ мысль!
        0
    - dvoris
      31 октября 2013, 00:40
      Fry, по-моему не совсем так. В теме «торгового времени» речь про неравномерную (в календарном времени) будущую реализацию волатильности.
      Контанго, как правило, имеет вполне экономически обоснованный смысл — стоимость денег (фьючерсы на акции и т.д.). А не только ожидания. «Ожидания», конечно, волатильны, но прямую связь с нелинейным временем я не улавливаю…
      0
dvoris
31 октября 2013, 00:04
тут не сам эксель виноват… скорее всего, вся сязка целиком «захлебнулась». И, наверное, ещё брокер ваш тормозил (как и многие). Если Альфа, то совсем худо, судя по свежим отзывам.
0
- Гусев Михаил(debtUM)
  31 октября 2013, 03:01
  dvoris, по мне так зря наехали на альфу, отписал своё сугубо частное мнение
  smart-lab.ru/blog/148419.php#comment2160016
  0
vitsantal
31 октября 2013, 00:20
детеГтив в реальном времени да еще и захеджировался в конце рассказа от продолжения…
+2
ФИО: Vialcola
31 октября 2013, 00:52
Типа отключать ропатов перед ФРС Седой не научился ишшо? он это, пару месяцев на рынке с начала публикаций Гнома про 2008-й на Смарт-Лабе? Ну-ну…
+1
- ФИО: Vialcola
  31 октября 2013, 00:57
  ФИО: Vialcola, Ваапче строители опционных поз мне курочек напоминают, клюют, клюют трудолюбиво, терпеливо потом херак и за раз все проепывают, типа на суп на забой откормленные :)))
  +1
  - dvoris
    31 октября 2013, 02:17
    ФИО: Vialcola, не всё так трагично)
    0
Илья К
31 октября 2013, 02:20
Так может ну его, седого, и даешь excel в массы?
+2
- bozon (Андрей Сергеевич)
  31 октября 2013, 07:41
  sayfuij, давай уже выкладывай ГРААЛЬ)))… вместе над Седым посмеемся)))
  0
Гусев Михаил(debtUM)
31 октября 2013, 03:14
Цитата:
В стране — десять человек, которые поняли все то, что ты в последний раз наваял. Панды, Каленкович, Стас с дядей Мишей, да еще с пяток энтузиастов самоучек.

// на самом деле тема неравномерности распада, как и непостоянства Тэты да и других раскрыта неполностью )

но несомненно за базаром желательно следить всегда, иначе может выйти серьёзно боком.
раньше этому молодёжь неплохо учили в армии, но сейчас времена поменялись…

А вообще был бы рад выпить с Седым какого-нить качественного алкоголя в промежутке с 20 по 31 декабря, обсудить так сказать итоги года и планы на будущий )
+4
bozon (Андрей Сергеевич)
31 октября 2013, 07:45
… вот уже и главы дробными становятся (((… случайности не случайны!!! НРК!)))
0
AlexeyTikhonov
31 октября 2013, 11:26
Да, Excel знатно подвисал, не успевал обрабатывать
0
- jk555
  31 октября 2013, 12:19
  AlexeyT, Выход есть — отключать в такие периоды котирование опционов.
  +1
  - AlexeyTikhonov
    31 октября 2013, 14:24
    Евгений (jk555), а мне не страшно, у меня все в одну сторону
    0
  - Гусев Михаил(debtUM)
    31 октября 2013, 15:30
    Евгений (jk555), наоборот в такие периоды классно котировать.
    ибо все маркетосы сваливают, спрэды по 500п
    но нужно конечно иметь запас по ГО на гамму и за дельтой всёж следить.
    +1
    - jk555
      31 октября 2013, 16:03
      Гусев Михаил(debtUM)), В этом вся фишка, что опционы заберут, а дельту не дадут из-за тормозов экселевских. Да и без экселя у многих тормозило. Это рулетка получается а не котирование.
      0
      - Гусев Михаил(debtUM)
        31 октября 2013, 19:38
        Евгений (jk555), ну ХЗ
        у меня стакан конечно тормозил, но заявки выставлялись влёт.
        не знаю как у других…
        0
        jk555
        31 октября 2013, 19:53
        Гусев Михаил(debtUM), так стакан эксель не обрабатывал-же :)
        0
    - SL
      31 октября 2013, 20:54
      Гусев Михаил(debtUM), Михаил, а как вы котируете опционы по воле или по цене? и только от продажи или от покупки тоже? если от покупки то как учитываете влияние теты?
      0
      - Гусев Михаил(debtUM)
        01 ноября 2013, 03:26
        SL, цена зависит много от чего, в моменте как раз от волы в основном…
        обычно стараюсь от продажи.
        а ваще вроде как котировать — это значит постоянно(или почти) держать в стакане и продажу и покупку.
        0