Некоторая статистика ЛЧИ 2013

Решил взглянуть на конкурс ЛЧИ 2013. Формат таблиц на сайте http://investor.moex.com/ru/statistics/2013/ позволяет относительно быстро скопировать все в эксель, где дальше путем простейших операций можно кое-что выяснить. Таблицы скачивались на момент 15:00 сегодня, 21.10.2013, только участники срочного рынка. Для дальнейшего чтения лучше иметь эту таблицу перед глазами.

Вначале--сухие цифры.

1. Общий доход всех участников срочного рынка за все время составил минус 9 400 000, или по минус 522 000 на каждый день конкурса (всего таких дней 18)

2. Средний результат участников в процентах за все время--минус 5.7%.

Итак, участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают по 0.5мио в день. Дальше вопрос: куда они их сливают? Для этого оценим долю зазывал в виде биржи и брокеров. Для этого рассмотрим колонку «Число сделок сегодня». Путем суммирования нетрудно выяснить, что сегодня с 10:00 до 15:00 участники совершили 10862 сделки. Очень, очень грубо, нарушая все правила статистики и в целях первоначальной, качественной оценки примем, что участники совершают 10862/5=2170 сделок в час или 19550 сделок за основную сессию с 10:00 по 19:00. Активность вчерки примем в три раза меньше дневной, тогда на пять вечерочных часов придется 2170*5.3=3616 сделок. Итак, имеем 22 000 сделок в день.
Теперь тонкий вопрос. Какой средний лот участника? Оценим его, исходя из среднего размера капитала. Средний размер стартового капитала рассчитывается, исходя из таблицы и равен 107 273 рубля. будем полагать, что народ более или менее консервативен и торгует с плечами типа 3-5. Тогда, для фьючерса РТС это будет 5 контрактов. В итоге имеем оборот участников ЛЧИ в размере 110 000 контрактов в день.
Далее, для простейших оценок примем комиссию биржи 1 рубль, брокера 1 рубль. В итоге имеем расходы на комиссию в размере 220 000 рублей в день.

Вывод: участники ЛЧИ2013, срочный рынок, сливают 520 000 рублей в день, из них 220 000 отдают зазывалам (брокеру и бирже).

Вопрос к читателям: как вы думаете, куда идут еще 300 000 в день? Получается, что есть некая группа, стабильно стригущая ЛЧИстов. Кто эти люди?

лчи 2013 ЛЧИ

anatolyutkin

Нижний Новгород

372

4 197

с 28 ноября 2012

44 Комментария

Андрей (Мурманск) Чеберяченко
21 октября 2013, 16:07
это те, кто не торгует на ЛЧИ
+27
- anatolyutkin
  21 октября 2013, 16:12
  Андрей_Мурманск, Сложно поспорить :) Я просто всегда полагал, что ЛЧИ--это срез всего рынка целиком. То есть суммарный результат ЛЧИ должен быть ноль минус комиссии. А в реале оказалось не так. И тут два варианта:
  1) На ЛЧИ уровень ниже среднерыночного
  2) Есть некая группа, целенаправленно работающая по ЛЧИстам.
  Не могу пока придумать, как выделить правильный вариант.
  0
  - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
    21 октября 2013, 16:14
    anatolyutkin, ЛЧИ это срез гэмблеров, лудоманов и лотерейщиков...)))
    +13
    - anatolyutkin
      21 октября 2013, 16:17
      Андрей_Мурманск, Похоже, что так. Что для меня, в общем, достаточно неожиданно.
      0
    - Ostin83
      21 октября 2013, 16:17
      Андрей_Мурманск, Вряд ли, но будем думать так))
      0
      - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        21 октября 2013, 16:18
        Ostin83, Вова булки не расслабляй)))
        +1
    - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
      21 октября 2013, 16:17
      открываешь «активный трейдер» и проводишь перепись гэмблеров, открываешь «срочный»-лотерейщиков и т.п…
      +3
      - anatolyutkin
        21 октября 2013, 16:20
        Андрей_Мурманск, :)
        0
      - Андрей Егоров
        21 октября 2013, 17:13
        Андрей_Мурманск, а ты в каком?
        0
        Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        21 октября 2013, 17:49
        Yegor, лотерейщик
        +1
        Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        21 октября 2013, 17:53
        точнее гэмблер-лотерейщик
        +1
      - Zorkiy
        21 октября 2013, 19:31
        Андрей_Мурманск, смотрю, ты уже как Майтрейд спайки научился ловить))))
        0
        Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        21 октября 2013, 21:30
        Zorkiy, ага повезло… только пол позы забрали, половина выше стояла
        0
  - Евгений
    21 октября 2013, 18:32
    anatolyutkin, какой то очень странный срез.
    
    Во первых, это конкурс для Частный инвесторов. Тоесть компании там практически не участвуют (не считая компании, которые зарабатывают не трейдингом).
    
    Во вторых, конкурс для участников, предпочитающих публичность. Согласитесь, что случайная величина о принимании публичностей не дает значение 1.
    0
    - anatolyutkin
      21 октября 2013, 20:48
      Евгений, Ну а какой еще срез взять? Вроде, только для ЛЧИ есть нормальная статистика.
      0
- Евгений
  21 октября 2013, 17:34
  +++, юр.лиц в ЛЧИ нет, думаю статистика бы изменилась)))
  0
  - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
    21 октября 2013, 17:49
    Zio, есть юр лица
    0
option_trader
21 октября 2013, 16:14
да при чём здесь ЛЧИ? И не на ЛЧИ физики в большинстве своём сливают. Естественный закон природы.
+1
- anatolyutkin
  21 октября 2013, 16:17
  Forts, На ЛЧИ статистика есть. И можно все изучить количественно.
  0
- AlKuTrader
  21 октября 2013, 17:07
  Forts, я тоже считаю, что ЛЧИ здесь совсем не причём! Более того я просто уверен, что это постоянный процесс, иначе бы количество спекулянтов на бирже не сокращалось бы такими катастрофическими темпами
  0
Elmdor
21 октября 2013, 16:18
Есть отличная категория «трейдер-стратег», участвуйте в ней и не будете парится за комисс.
У меня вот за 2 недели крайние, 2 сделки :) Чувствую себя хорошо.
0
- anatolyutkin
  21 октября 2013, 16:21
  Elmdor, Мне неинтересно участвовать в конкурсе. А вот изучить тех, кто в нем участвует, можно.
  0
Антон Денисков (Fry)
21 октября 2013, 16:34
почему вы считаете, что деньги сразу так прямо оседают. Там ещё цепь между фьючами и спотом существует. Допустим, купил инвестор Иванов акцию Г. год назад и держит её. Если он в +, то где может быть шортист Потапов, который получил минус на фьюче РТС
0
- anatolyutkin
  21 октября 2013, 16:39
  Fry, Думаю, если для спота подобные расчеты сделать, будут похожие выводы. Вряд ли ЛЧИ, срочный рынок, теряют по 500к, а ЛЧИ, спот, зарабатывают. Думается, теряют и те и другие. Хотя не проверял пока.
  0
VolkSib
21 октября 2013, 16:35
Трейдеры со средним счетом 100К — это шум, как и весь ЛЧИ, статистика не корректна. И 300К которыми интересуется автор капля в потоке финансов. Из «песочницы» не видно магистраль за забором детского садика. :)
+2
- anatolyutkin
  21 октября 2013, 16:42
  VolkSib, Я бы не отказался поучаствовать в дележке 300к в день. Пускай это даже капля в мире финансов :)
  0
- Антон Денисков (Fry)
  21 октября 2013, 16:43
  VolkSib, совершенно верно. Достаточно взглянуть не на % по счёту, а на суммы убытков.
  Вот даже если 100 участников ЛЧИ со стартовым депо 50к руб. сольют, это будет мелочь, по сравнению со сливом всего нескольких депо по 2-5мио на том же ЛЧИ.
  Отсюда можно сделать ложный вывод, что крупные игроки сливают больше.
  0
Olenevod
21 октября 2013, 16:50
Вались рыбка большая и маленькая :)
0
Dieharder
21 октября 2013, 17:06
Хотелсь бы знать такую статистику —
1 максимальная концентрация сделок в течении дня
(наверняка на открытии европы и америки)
2 направление сделок (можно на часовик наложить.)
3 время держании позиции.
4 частота сделок в день (неделю)
и все это разбить по мелким средним и крупным игрокам ЛЧИ
скажем до 100 т.р. вторые до 1 млн.р. и максимум третьи.
и вот это бы все посмотреть.
Может сделаете? ))))))))
+1
- SergeyJu
  21 октября 2013, 17:12
  Dieharder, забыли пол, возраст, образование и семейное положение участников, и самое главное, 5 графу :)
  0
- anatolyutkin
  21 октября 2013, 17:17
  Dieharder, :) Вам нужен парсинг сайта биржи. Попробуйте отдать это дело на аутсорс. Хотя, уверен, что есть куча народу, которые это уже сделали. Например, pirate trade.
  0
Dieharder
21 октября 2013, 17:17
Да-а.
пятый пункт — роботов выкинуть.
0
dmitry sergeev
21 октября 2013, 17:40
Да нет рынка сейчас никакого. С начала ЛЧИ сплошной дрочильник. Сейчас идет восходящий дрочильник с 8-го октября, когда фРТС начал расти. За10 торговых сессий прошли жалкие 6000 с небольшим пунктов. Да этож просто смешно, это просто дрочильная ёбань, а не рост)
0
GHJK
21 октября 2013, 18:02
спасибо, интересно
0
jug
21 октября 2013, 18:41
Насколько я помню, по условиям конкурса комиссия брокера не учитывается. Так что неизвестная группа зарабатывает больше :)
0
- anatolyutkin
  21 октября 2013, 20:50
  jug, Может быть, надо у знающих спросить.
  0
anatolyutkin
21 октября 2013, 21:09
Арсагера — ФА, :) Изучил ваши расчеты. Имхо, они справедливы в нулевом приближении--в модели случайного блуждания. То есть когда динамика цен--это броуновское движение. Знаю, вы большие поклонники этой модели (случайное блуждание+инвестиционное смещение), вероятно потому, что в ее рамках единственная правильная стратегия--это B&H :)

Но эта модель--это нулевое приближение. Оно хорошо подходит для описания многих свойств рынка, но не всех. А настоящий рынок--это никакое не случайное блуждание :) Для каждого индивидуума он выглядит случайным в меру незнания этого индивидуума. То есть чем больше не знаешь--тем более случайным кажется рынок. Вот вы твердо знаете про инвестиционность рынка, но знать не хотите про другие его свойства. Соответственно, для вас рынок--это броуновское движение, смещенное вверх в меру инвестиционности. Для кого-то рынок--это просто броуновское движение. А для кого-то есть множество понятных вещей. Как-то так.
0
- Realist
  22 октября 2013, 00:53
  anatolyutkin, «А для кого-то есть множество понятных вещей». Вот с этого места поподробней пожалуйста. Видимо у Вас есть конспирологическая версия?
  0
  - anatolyutkin
    22 октября 2013, 09:50
    Realist, Никаких конспирологий. Вера в царя, кукла, тайные силы, итд начинается там, где кончается знание. Вот мой подход к трейдингу: anatoly-utkin.livejournal.com/10280.html Ответ на ваш вопрос--пункты 5)-7).
    0
    - Realist
      22 октября 2013, 21:33
      anatolyutkin, Спасибо. С удовольствием просмотрел «Возможн. путь трйдера». Но т.к. букв много и смысл спрятан, почитаю при желании еще на досуге. Будет, что непонятно или с чем не соглашусь, напишу в личку. Но в целом Ваши размышления мне интересны.
      0
SMA
21 октября 2013, 22:05
вопрос хороший но глупый)))раскрою секрет))) остальные деньги утекают тем 5% чье веселье оплачиваем мы 95% участников рынка)))
0