Пятница(30)-понедельник(02). Сделки. Или как правильно и без рисково отжимать бабло ;)

Пятничные сделочки.
Как видно:

Набор СБ в лонг.
Набор РН в шорт (краткосрочно).
Клоуз части ГМК, от набранного в четверг.
Набор и сдача Уркалия.
Набор Мечела в лонги (среднесрочно).
Набор Распадской к старой позе для перетряха.
Закрытие Аэрофлота и набор по новой и снова закрытие (наливают же бабла, отомстил я тебе Аэрофлот за твои Бонусы).
Ростелеком набираем и нихрена не сдам, не очень хорошо. Ждем понедельник.

Пятница(30)-понедельник(02). Сделки. Или как правильно и без рисково отжимать бабло ;)

А это уже понедельник, первый день на Т+2 (все писали про него, и я вот отметился):

Сдаем пятничные лонги СБ — перетряхиваем общую позу.
Закрываем шорт РН (большая поза была, так что 1% достаточно от средней).
Сдаем часть Ростелекома, высвобождаем баклажан и заходим по новой, и снова сдаем, и оставляем большую часть на вторник.

Ждем вторник. Надо прикрыть Ростел, но сигнал там хороший, так что завтра куклятина наградит меня баклажанчиком от Ростела :)

бабло сб мечел ростелеком аэрофлот роснефть рн сбербанк уркалий урка ГМК НорНикель распадская

DJSich

Краснодар

1 576

с 23 августа 2013

33 Комментария

Gerasim
02 сентября 2013, 22:04
Это далеко не без рисковая система торговли, скажу более — риск просто зашкаливающий, судя по графикам.
0
DJSich
02 сентября 2013, 22:09
Обоснуйте свой ответ…
0
- Gerasim
  02 сентября 2013, 22:12
  DJSich, прописные истины заключающиеся в азах торговли описаны во всех книгах по трейдингу.
  Я не хочу тратить своё время на переписывание затёртых до дыр постулатов.
  У Вас очевидно очень большой пробел в знаниях по трейдингу.
  0
  - DJSich
    02 сентября 2013, 22:15
    Gerasim, это не фортс, здесь нет экспиры и это не краткосрок, и здесь никто не входит на 5-ое-10-ое плечо, поэтому если система торговли ваша отличается от моей — это не говорит о том что здесь есть риски!
    Насчет книг, ну смотря что за книги…
    0
DJSich
02 сентября 2013, 22:13
Где риск? Для того чтобы понять есть ли риск — вы должны изначально были спросить — какое плечо используется, на как долго производится закупка текущих инструментов. Без этих данных утверждать что она рисковая не получится.
Но, то что торговля ведется по нескольким инструментам — это уже должно быть понятно, что диверсификация риска, и сразу добавлю — что в данный момент по всему что видно, в сумме депозит еще и не набран. Вот теперь уже можно что-то утверждать.
0
- Gerasim
  02 сентября 2013, 22:15
  DJSich, успокойтесь, я не хотел Вас обидеть.
  Но у Вас действительно подход к торговле как у Майтрейда.
  0
  - DJSich
    02 сентября 2013, 22:18
    Gerasim, я не знаю как торгует Майтрейд, но то что вы видите на рисунках — это всего лишь набор позы, то есть несколько входов формируют позу, но сдается не средняя а сдается всегда все самое нижнее — тем самым мы опускаем среднюю, а не просто усредняемся, все это делается от сильного сигнала (репера), в итоге получаем отличную среднюю — даже если промахнулись со входом хоть на 5%.
    Трейдер — не снайпер ©.
    0
    - Gerasim
      02 сентября 2013, 22:25
      DJSich, я углядел, что у Вас наор позы происходит против движения цены. Это опасно, так как можно схватить нож.
      Для такого набора позы надо быть на 150% уверенным в том, что цена пойдёт именно туда, куда хотите Вы и набор надо производить по Мартингейлу.
      0
      - DJSich
        02 сентября 2013, 22:52
        Gerasim, конечно против, по тренду берутся только 3-ия волна… Так ножи я люблю, чем волатильнее тем больше перетряхивать можно. Лучший доказательство качества торговли — это рост депозита ;)
        0
DJSich
02 сентября 2013, 22:21
Просто надо понимать — что большими деньгами на 3-5 минут не поторгуешь, это удел до ляма. Если хотите прокручивать большие суммы — так заходите как кукл, размашисто, перетряхиваясь, во много инструментов!!! Вот прописные истины. И желателньо торгуйте только на акциях, если все же фьючерсы — то торгуйте а дальнем, чтобы не зажали к экпире.
0
- DARSZ
  02 сентября 2013, 22:43
  DJSich, нормально всё, какой на-а… риск если с долей кэша ушел и в нескольких бумагах сидишь- всегда есть возможность продать, что нибудь «ненужное», чтобы купить другое ненужное, но получше.
  0
  - DJSich
    02 сентября 2013, 22:48
    DARSZ, «что нибудь «ненужное», чтобы купить другое ненужное, но получше.» — именно!!! В этом и смысл диверсификации по нескольким инструментам.
    0
_sg_
02 сентября 2013, 23:00
а если текущий ценник ниже самой нижней сделки при Лонге, то до какого предела будете добавлять?
0
- DJSich
  02 сентября 2013, 23:09
  _sg_, есть лимит на вход по каждому инструменту. Сейчас по Ростелекому средняя около 103, добрать могу еще 30% в ней, нижние сделки — сами видите на рисунках от каких цен, если пойдет вниз — еще ниже и я не успею это сдать, то завтра буду добирать аккуратно, так как завтра могут на октрытие лои обновить и пойти затем уже вверх. Если пойдет еще ниже — приостановлю набор и буду ждать дневной сигнал. Так как текущей набор полностью базировался на 4ч сигнале, которой может перерасти в дневной. То есть просто так усредняться не буду, аж бы как бы, здесь все от сигналов.
  0
  - _sg_
    02 сентября 2013, 23:16
    DJSich, уточню вопрос: «если текущий ценник ниже самой нижней сделки при Лонге, » и при этом весь торговый Лимит выбран по всем инструментам. Цена по-прежнему снижается, — что делаете? Ждете Весны или все-таки закрываете что-то?
    0
    - DJSich
      03 сентября 2013, 00:32
      _sg_, Нет, работа без стопов — в пределах своего депозита!!! Это длинные деньги и мне пох, что будет, перетрясу позу, выбью хорошую среднюю и сдам… вы же знаете — деньги для закупки должны быть всегда ©
      0
- DARSZ
  02 сентября 2013, 23:23
  _sg_, в том и прелесть этой системы, что предела для перкладки практически не существует, если, конечно перекладывать позу кусочками, а не резать шашкой сразу под корень. Пока суть да дело, глядишь, что и вырастет или отскочет хотя бы. Растущие — доноры, падающие-пациенты(реципиенты), можно и наоборот, от изначально выбранной стратегии(установки) зависит.
  0
  - _sg_
    02 сентября 2013, 23:39
    а если текущие отскоки не достаточны, чтобы хотя бы в каком-либо инструменте образовалась прибыль, которую можно закрыть, то есть для Лонга средневес по портфелю все равно ниже текущего средневеса? — И в этом случае ждете спасительных отскоков?
    0
    - _sg_
      02 сентября 2013, 23:45
      _sg_, ошибочка: средневес портфеля остается выше текущего средневеса
      0
    - DJSich
      03 сентября 2013, 00:34
      _sg_, Повторяюсь — буду сдавать только последние сделки — такого не бывает чтобы цена молотом летела вниз по 50%, отскоки есть всегда, вот на них от сильных сигналов и будет вести перетряску. На картинке там где я входу — моя система показывает входы, я же не просто вхожу от того что звезды сегодня так встали…
      0
  - DJSich
    03 сентября 2013, 00:32
    DARSZ, Отчасти согласен, просто есть много модификаций такой торговли…
    0
matroskin
02 сентября 2013, 23:39
диверсификация по нескольким инструментам полный идиотизм! Вот же вбили чушь в головы, до сих пор не выскочит)))Диверсификация имеет смысл если собирается корзина не коррелированных инструментов(это идеале) в реале же это не возможно, но слабо коррелированые найти можно.К примеру корзина облигации-акии-золото.Далее.Если уж делать диверсификацию только для акций, то берутся развивающиеся рынки(наша Раша) и допустим Амеры.А вашу диверсификацию в 2008 порвало бы как Тузик грелку)Я так понял вы тот период не застали в торговле? Очень многому научил) Стратегия если честно сыровата.Да и автор похоже не очень хорошо понимает что такое безрисковые системы))Это никак не усреднение;)какими бы идеями оно не было обоснованно)А вообще(я тут уже писал как то) проверьте ради интересна на японском рынке с годика этак 1991 го к примеру;)Удачи в торговле и по жизни!
0
- DJSich
  03 сентября 2013, 00:30
  matroskin, я еще раз говорю — это не усреднение!!! Есть основная поза, а есть поза для перетряски, так вот каждый вход это обособленная сделка — которая сдается отдельно. Я еще раз повторяюсь самый лучший результат — это рост депозита — вот давайте и посмотрим по окончанию года — кто окажется прав — после предоставления подписанного брокером отчета от торговле?!??
  0
- DJSich
  03 сентября 2013, 00:40
  matroskin, и по поводу идиотизма — Вы не правы, Вы не знаете мою систему — как Вы можете это утверждать))) Вы различаете разницу быть на 100% депозита в лонгах в ГП например, или быть на 100% депозита в лонгах 5-10 акций??? А разница огромна!
  Мой совет, любуйтесь и следите за моей торговлей, возможно перестанут вопросы появляться…
  0
  - matroskin
    03 сентября 2013, 10:07
    DJSich, я вам написал касаемо идиотизма не о системе, а о том что называют диверсификацией.Мнение осталось прежним, диверсификация по секторам в рамках одного рынка это не то что у нас принято называть диверсификацией! Так как в случае глобальных проблем все идет вниз не смотря на сектора, как и в случае ралли все прет вверх.Это что угодно, только не диверсификация. Раскладывание на разные кучки, затарка в разные бумажки.Но диверсификация подразумевает не просто разные кучки, а и отсутствие корреляции между этими самыми кучками.Вы хотите сказать что Газпром и Сбербанк имеют нулевую (или близкую к нулю) корреляцию?;)Повторюсь еще раз, в случае серьезных потрясений что на весь депо в газпроме, что в 5-10 акциях результат может быть одинаково плох.Более того может так быть что лучше уж на все депо в газпроме))Разницы? Нет, не различаю.Это не диверификация с целью снижения просадки портфеля, это что то иное.А по поводу отчета, ну если есть желание можете его предоставить потом на суд публике.Мне он не критичен.Если торгуете да еще и несколько лет, то зачем вам все эти споры ссоры, графики и прочее? Не оценят, еще и мути натроллят)))Ну как я вот вам сейчас)В любом случае удачи вам и вашей системе!
    0
    - DARSZ
      03 сентября 2013, 11:42
      matroskin, Даже две бумаги в одном секторе-это уже диверсификация. Для примера-сравните ММК и НЛМК. Другое дело СТЕПЕНЬ диверсификации.
      Конечно, чем больше эта степень -«корзина не коррелированных инструментов(это идеале)», тем лучше. Но это тогда другая тема для спора. Насколько я понимаю мы говорим о том, что ЛЮБАЯ, даже ничтожная диверсификация лучше, чем ничего-чем работа с одним единственным инструментом.
      0
      - DJSich
        03 сентября 2013, 14:42
        DARSZ, Все верно, именно так.
        0
    - DARSZ
      03 сентября 2013, 12:02
      matroskin, Суть — в оптимальном подборе количества и качества инструментов на определённом промежутке времени, пусть даже это будут только акции ММВБ. Торговать 10-20-30-,,,100 бумаг имеет такой же эффект и даже возможно более худший, чем чем торговать один индекс,
      но от 2-3х до 10, где-то в этом диапазоне (индивидуально для каждого трейдера), вот это уже имеет смысл и перспективы.
      0
      - matroskin
        04 сентября 2013, 09:03
        DARSZ, я раньше так тоже думал.потом рынок переубедил.мне интересно ваши выводы о степени и от торговле 2-3 до 10 или 10-20-30 подкреплены какими либо расчетами или так? навскидку? Я вот очень сильно сомневаюсь что такой способ «диверсификации» помог бы автору в 2008.Ну да деньги его, ему виднее.Но в чем уверен абсолютно, что приведенную выше торговлю назвать «безрисковой» категорически нельзя! К безрисковым стратегиям она имеет очень отдаленное отношение.Но опять таки если автору так кажется, то ради Бога))Вообще конечно фраза "(индивидуально для каждого трейдера)" меня немного улыбнула))))Да не от трейдера это зависит! Тут чистая математика и все тут))И что для Васи, что для Пети разделение бумаг в рамках одного рынка и одного класса инструментов не является диверсификацией по определению))))Математического эффекта данного действия может не быть просто.Это умные аналитики нам мозги запудрили в свое время, ну так они и РТС 3000 когда про пророчили.Поймите что то что вы предлагаете это тоже самое что держать в одном сарае кур и перепелок.Если потоп то утонут все, если пожар то сгорят все.Если уж говорить о диверсификации, то и сараи разные надо строить и вместо перепелок хоть уток завести))ну да ладно, я уже чую утомил своим занудством))еще раз пожелаю удачи автору и всем всем всем)
        0
    - DJSich
      03 сентября 2013, 14:44
      matroskin, Спасибо, на этом и закончим… Каждый торгует и снижает риски как может.
      0
    - DJSich
      03 сентября 2013, 15:51
      matroskin, Спасибо, на том и порешили как говорится. Торговли бывают разные — сливные и прибыльные :)
      0
matroskin
02 сентября 2013, 23:44
вообще такое ощущение что кому то свезло пару тройку десяток раз и вот такой пост родился)))Ошибся? Давно торгуете по такой системе? Как 2010,2011,2012 прошли? А то что то сомнения берут что на трендовых участках не вставит пистона.Хотя мнение мое, деталей системы не знаю, значит могу очень сильно ошибаться.Заренее прошу прощения.
0
- DJSich
  03 сентября 2013, 00:27
  matroskin, по такой системе торгую давно — несколько лет, а те с кем раньше общался по схожей около 8 лет… По поводу трендовых участков — есть волны, а есть коррекции — вот эти моменты и отыгрываются и тд. вообщем расписывать не буду, наблюдать надо.
  0