Как известный брокерский дом заведёт ваш депозит в блудняк. Стратегия пробоя зоны ценового шума.

Можно ли улучшить стратегии от профессионалов? С убытка до доходностей выше банковских депозитов

На неделе аналитики одного породистого инвестиционного дома предложили читателям и своим подписчикам мощную стратегию для поднятия денег. Построено всё на той простой логике, что если движение пошло, оно продолжится и дальше.

В описании я позволю себе использовать цитаты и картинки. Ну чтобы не было отсебятины там, где не надо.

В качестве финансового инструмента компания использовала фьючерс NASD на Московской бирже. Его базовый актив – паи фонда QQQ, который отслеживает индекс Nasdaq-100.

Стратегия внутридневная. Используется определенный ценовой диапазон, при выходе цены за его верхнюю границу, происходит покупка. Далее выход по тейк-профиту или стоп-лоссу.

Дополнительное условие: нахождение цены выше VWAP.

Сразу отмечу, что отчего-то не предлагаются шортовые сделки. Почему? Мы это исправим.

Итак, кратко:

Опорная цена – цена открытия 30-минутной свечи, которая начинается в 9:00 мск при зимнем времени в США или в 8:00 мск – при летнем.

Индикатор Average True Range (ATR). Рассчитывается на основе дневного графика с периодом 15.

Верхняя и нижняя граница шума. Рассчитывается путём прибавления к опорной цене 30% от значения ATR. Для верхней границы. И вычитания для нижней. Соответственно, внутри торгового дня границы не изменяются после их определения.

VWAP (Volume Weighted Average Price). Используется расчёт VWAP со свечи опорной цены, учитывая саму опорную свечу.

Условия для открытия сделки (лонг): 

1. Свеча на 30-минутном графике закрылась выше верхней границы шума.

2. Цена закрытия свечи на 30-минутном графике выше AVWAP.

3. Сигнал сформировался в торговом окне до времени обязательного закрытия.

4. Открытой позиции нет, а лимит сделок на сессию ещё не исчерпан.

Выход из сделки:

По цели (тейк-профит) – 40 пунктов, отложенных от цены входа (вверх, если лонг, вниз, если шорт)

Стоп-заявка – 75 пунктов.

После выхода из позиции можно открыть сделку снова, если следующая свеча закрылась выше обоих ориентиров. Допускаем до трёх последовательных сделок за сессию.

Торговое окно: с 19:00 до 23:30 мск в период зимнего времени в США и с 18:00 до 22:30 мск в период летнего.

Вот картинки из первоисточника, поясняющие основания и порядок действий:

Авторы стратегии говорят, что всё ништяк, стратегия годная:

В стратегии параметры подбираются с упором на высокий винрейт, то есть высокую долю прибыльных сделок. При цели в 40 пунктов и стопе в 75 пунктов один убыток по стопу перекрывает прибыль почти двух сделок по тейку. Если все сделки закрываются по одному из этих уровней, то без учёта издержек для безубыточности минимально нужно около 65,2% прибыльных сделок.

Слово «подбираются» намекает нам на то, что была проведена какая-то работа по определению размеров тейк-профита и стоп-лосса.

Ну что ж.

Это, кстати, сразу вопрос. Их, вопросов, тут вообще-то много.

• С какого потолка взят тейк-профит в 40 пунктов и стоп-лосс в 75 пунктов?
• Почему используются абсолютные, а не относительные значения?
• Почему допускаются только 3 входа?
• Почему выбрано именно это время опорной свечи?
• Почему выбран именно этот период торгового окна?

Авторы стратегии говорят, что:

В следующей статье разберём, как настроить рабочее пространство в терминале и какое делать упражнение, чтобы собрать полезную статистику по стратегии пробоя зоны ценового шума.

Ну а я не буду ждать следующего выпуска, а сразу покажу, что станет с вашим депозитом, при использовании данных торговых правил. Точнее, что стало бы. А в будущее мы не умеем.

Для тестирования я взял 3 закончившихся контрактов и 1 текущий. Тем самым закрыв временной диапазон с 22.12.2025 по 06.11.2026.

Прописал торговые правила в соответствии с указаниями первоисточника.

Должен отметить, что у меня с авторами не сошлись данные по ATR. По крайней мере по дате 21.09.2026. Это единственный пример из оригинала. У меня ATR получился чуть меньше. Должен отметить, что, возможно, это связано с различными ценовыми данными. Ибо график, показанный авторами (дневной на длинном промежутке) не везде полностью соответствует тому, что имеется в моём терминале. Сами же свечные данные я получал с сайта Мосбиржи.

Я использовал условный депозит в 1 000 000 рублей. Входы осуществлялись на весь депозит (не на всё ГО!). Цена шага цены рассчитывалась исходя из действующего курса доллара США. Понятно, издержки в виде комиссий не учитывались.

Необходимо отметить, что, к примеру, на фьючерсе NAM6 не было ни одной сделки! Почему? Во все 65 будних сессий отсутствовала опорная свеча 08:00–08:30 мск, которую стратегия требует при летнем времени в США. Торги тогда начинались в 08:50 мск, поэтому первые сделки обычно попадали в свечу 08:30–09:00. Без опорной цены бэктест пропускал весь день, включая вечернее окно.

Почему об этом не подумали авторы стратегии, непонятно.

Итак, перед вами то самое 21 сентября, которые авторы использовали в качестве примера:

День был выбран авторами правильный. Хороший. Растущий. Выраженное восходящее движение. И 3 профитных сделки. Принёсшие 0,4%. В то время как сама цена после выхода за верхнюю границу зоны прошла вверх более 2%.

А ниже неутешительный результат всей системы.

Что самое смешное, именно лонговый вариант работы, который предлагается авторами, оказался самым плохим. Убыточным. А самым профитным получилась шортовая стратегия. Да и то. Всего каких-то 3,67% на периоде в 10 месяцев.

Ни о чём!

Зачем это всё впаривается от своего корпоративного имени? Непонятно. Но большой привет тем, кто решит торговать сие.

Но авторы не обманули. Помните?

Если все сделки закрываются по одному из этих уровней, то без учёта издержек для безубыточности минимально нужно около 65,2% прибыльных сделок.

Даже 64,26% хватило:

Итог: в утиль.

Но можно ли что-то здесь исправить? Можно! И нужно! Почему об этом не подумали аналитики брокерского дома — непонятно. На моём проекте MarketScreen (тут или тут) данная система избавлена от многих невнятных субъективных неизвестных. И получен гораздо более интересный результат. Который опережает и банковские депозиты, и ОФЗ. Всего при одной сделке в день. Понятно, что это ничего не гарантирует в будущем. Но уже в разы краше, чем у профессионалов. И менее субъективно.

Кстати, сама стратегия не новая. Стара как мир. И допускает множество вариантов развития. Чем и займусь в дальнейшем.

Мои индикаторы в TradingView: MarketScreen — Идеи и скрипты — TradingView
Я в Телеграм и МАХ.