Как посчитать, сколько денег вам стоит FOMO
FOMO принято считать обычной эмоцией трейдера. Увидел быстрое движение, испугался упустить прибыль и вошёл слишком поздно.
Проблема в том, что большинство трейдеров не знает реальную цену таких входов. Кажется, что одна импульсивная сделка ничего не меняет. Но если собрать статистику, может оказаться, что FOMO забирает значительную часть результата.
Чтобы это проверить, не нужна сложная аналитика. Достаточно немного доработать журнал сделок.
Как разметить сделки
Добавьте к каждой сделке несколько полей:
- результат сделки в деньгах и в R;
- плановый риск;
- фактический риск;
- FOMO: да или нет;
- был ли сигнал до входа;
- комиссия;
- причина входа.
1R — это сумма, которой вы изначально были готовы рискнуть.
Например, если ваш риск на одну сделку составляет 1 000 рублей, то:
- прибыль 2 000 рублей равна
+2R; - убыток 500 рублей равен
-0,5R; - убыток 1 000 рублей равен
-1R.
Важно отмечать FOMO сразу после входа, а не после закрытия сделки. Иначе появляется соблазн считать все прибыльные входы правильными, а убыточные объяснять эмоциями.
Я бы относил сделку к FOMO, если присутствовал хотя бы один признак:
- цена уже сильно ушла, но появилась мысль «сейчас улетит без меня»;
- входа не было в торговом плане;
- позиция открыта без нормальной точки отмены сценария;
- размер позиции увеличен из-за желания быстрее заработать;
- после стопа сразу открыт повторный вход без нового сигнала.
Какие показатели сравнивать
Разделите сделки на две группы:
- Обычные входы по плану.
- Входы из-за FOMO.
После этого посчитайте три показателя.
Средний результат обычных входов:
Сумма результатов обычных сделок в R / количество сделок
Средний результат FOMO-входов:
Сумма результатов FOMO-сделок в R / количество сделок
Доля нарушений риска:
Количество сделок с превышением риска / общее количество сделок × 100%
Также полезно отдельно считать нарушения риска внутри группы FOMO.
Условный пример
Обычный риск на одну сделку составляет 1 000 рублей.
Разница между группами:
0,18R - (-0,45R) = 0,63R
При десяти FOMO-входах примерная цена такого поведения:
0,63 × 10 × 1 000 = 6 300 рублей
Это не точный причинно-следственный расчёт. Обычные сделки и FOMO-входы могут совершаться в разных рыночных условиях. Но показатель хорошо показывает масштаб проблемы.
По пяти сделкам выводы делать рано. Чем больше история, тем полезнее будет сравнение.
Сколько дополнительно съедают комиссии
Комиссия считается от размера позиции, а не от внесённой маржи.
На споте базовая ставка для пользователя без VIP-уровня у Bybit и Binance составляет 0,1% за исполнение ордера. Значит, вход и последующий выход рыночными ордерами стоят примерно 0,2% оборота без учёта скидок и проскальзывания. Актуальные условия можно проверить на страницах комиссий Bybit и Binance.
Для позиции размером 1 000 долларов:
- вход: 1 доллар;
- выход: 1 доллар;
- полный круг: 2 доллара;
- 20 сделок: 40 долларов;
- 50 сделок: 100 долларов.
На бессрочных фьючерсах Bybit базовая комиссия VIP 0 сейчас составляет 0,055% для taker и 0,02% для maker.
Для позиции на 1 000 долларов:
- два taker-ордера: 1,10 доллара за полный круг;
- два maker-ордера: 0,40 доллара за полный круг;
- 20 полных taker-сделок: 22 доллара;
- 50 полных taker-сделок: 55 долларов.
На Binance Futures лучше подставлять ставку непосредственно из своего аккаунта. Она зависит от VIP-уровня, продукта и скидок. Например, если в интерфейсе указано 0,05% taker, вход и выход позицией на 1 000 долларов обойдутся примерно в 1 доллар.
Формула везде одинаковая:
Размер позиции × комиссия входа + размер позиции × комиссия выхода
При плече комиссии ощущаются сильнее. Если на 100 долларов маржи открыть позицию на 1 000 долларов, комиссия считается именно с 1 000 долларов. Поэтому 1,10 доллара комиссии составит уже 1,1% от внесённой маржи.
И это ещё без funding и проскальзывания.
Почему FOMO увеличивает комиссионные потери
Проблема FOMO не только в плохой точке входа.
Импульсивные сделки чаще открываются рыночными ордерами. После неудачного входа трейдер может быстро закрыться, перезайти и снова получить стоп. За одну идею совершается несколько полных оборотов позиции.
В результате трейдер одновременно:
- получает худшую цену;
- превышает запланированный риск;
- платит больше комиссий;
- чаще сталкивается с проскальзыванием.
Поэтому полную цену FOMO можно приблизительно считать так:
Отставание FOMO-сделок от обычных + комиссии + funding + проскальзывание
Если выгрузка биржи уже показывает результат после комиссии, повторно вычитать её не нужно. Для исторического анализа лучше брать фактически списанную комиссию из истории аккаунта, а не восстанавливать её по текущему тарифу. Формулу расчёта и влияние уровня аккаунта Binance также объясняет в своём руководстве по комиссиям.
Я сейчас как раз создаю NeuroFinance, чтобы сравнивать результаты сделок, эмоции, нарушения дисциплины и комиссии в одном журнале. Но этот расчёт можно спокойно сделать и в Excel.
Зачем я делаю NeuroFinance
Именно эту проблему я пытаюсь решить в NeuroFinance. Это дневник трейдера, который должен собирать сделки и показывать не только прибыль или убыток, но и влияние поведения на результат.
Идея простая: трейдер отмечает состояние и причину входа, а сервис сравнивает обычные сделки с входами из-за FOMO, тильта или попытки отыграться.
В результате можно увидеть:
- сколько денег потеряно в эмоциональных сделках;
- как часто нарушался риск;
- сколько результата съели комиссии;
- какие ошибки повторяются чаще всего.
Пока я развиваю проект и проверяю, какие показатели действительно полезны трейдерам. Поэтому мне интересно: стали бы вы отмечать эмоции после каждой сделки или через неделю забросили бы такой дневник?
После блока поставь один хороший скриншот NeuroFinance с аналитикой. Ссылку лучше оставить в конце одной строкой:
Сам проект: neuro-finance.app
Так NeuroFinance выглядит причиной написания статьи и практическим инструментом, а не рекламной вставкой. Вопрос в конце должен принести комментарии и одновременно помочь тебе понять, нужен ли людям такой функционал.
