24 июля 2013, 13:22
Ошибки, связанные с анализом объёмов.
Все системы, включающие в себя анализ объёмов, торгуемых на рынке форекс, ошибочны.
Ошибаются те, кто использует так называемые тиковые объёмы. Тиковый объём — количество тиков или изменений цены за определённый промежуток времени. Свеча (бар) может быть большой по величине, но с малым тиковым объёмом (несколько тиков - высокая свеча). В момент образования свечи на рынке прошло несколько крупных сделок с большими реальными объёмами, но тиков было мало, так как было мало сделок.
Свеча может быть маленькой по величине, но с большим тиковым объёмом. В это время большое количество участников рынка открывали небольшие позиции, причём открываться они могли в обе стороны. Поэтому свеча маленькая, а видимый тиковый объём большой. В реальности в это время на рынке могло крупного объёма и не быть.
В обоих случаях тиковый объём совершенно не отражает реальных объёмов, прошедших на рынке. Применять его в анализе нельзя.
Многие используют объёмы с биржи СМЕ Group. Это вообще величайшее заблуждение, которе может существовать на валютном рынке. СМЕ — фьючерсная биржа, и никак на цены валют влиять не может. Цены формируются на рынке с реальной поставкой. Алгоритмы котировок ECN работают только с рынком спот (Т0), максимум, что может использоваться в работе котировочных программ, это учёт Т+1 и Т+2.
Фьючерс — производный инструмент и не может влиять на цену валюты. Тем более, объёмы, проходящие на фьючерсном рынке, никак не привязать к ценообразованию на рынке форекс. Значит объёмы с биржи СМЕ тоже использоват в анализе нельзя. Это не объёмы самого рынка форекс! Учесть надо и то, что СМЕ — всего лишь локальный участок фьючерсного рынка, а не весь рынок.
Представьте себе громадный товарный рынок в крупном городе. Ни в коем случае нельзя судить об объёмах оборота этого рынка, наблюдая за количеством входящих и выходящих посетителей. Это косвенная информация, которая указывает только на активность покупателей и продавцов, но не может показать оборот, его мы сможем узнать только по конкретным отчётам продавцов. Но такую информацию нам никто не предоставит.
Аналогичная ситуация и на валютном рынке. Мы никогда не сможем увидеть реальных объёмов рынка форекс. Тиковые и СМЕ объёмы — лишь косвенная информация, которая не отражает настоящего положения вещей, а зачастую показывает полностью противоположность реальности.
Ошибаются те, кто использует так называемые тиковые объёмы. Тиковый объём — количество тиков или изменений цены за определённый промежуток времени. Свеча (бар) может быть большой по величине, но с малым тиковым объёмом (несколько тиков - высокая свеча). В момент образования свечи на рынке прошло несколько крупных сделок с большими реальными объёмами, но тиков было мало, так как было мало сделок.
Свеча может быть маленькой по величине, но с большим тиковым объёмом. В это время большое количество участников рынка открывали небольшие позиции, причём открываться они могли в обе стороны. Поэтому свеча маленькая, а видимый тиковый объём большой. В реальности в это время на рынке могло крупного объёма и не быть.
В обоих случаях тиковый объём совершенно не отражает реальных объёмов, прошедших на рынке. Применять его в анализе нельзя.
Многие используют объёмы с биржи СМЕ Group. Это вообще величайшее заблуждение, которе может существовать на валютном рынке. СМЕ — фьючерсная биржа, и никак на цены валют влиять не может. Цены формируются на рынке с реальной поставкой. Алгоритмы котировок ECN работают только с рынком спот (Т0), максимум, что может использоваться в работе котировочных программ, это учёт Т+1 и Т+2.
Фьючерс — производный инструмент и не может влиять на цену валюты. Тем более, объёмы, проходящие на фьючерсном рынке, никак не привязать к ценообразованию на рынке форекс. Значит объёмы с биржи СМЕ тоже использоват в анализе нельзя. Это не объёмы самого рынка форекс! Учесть надо и то, что СМЕ — всего лишь локальный участок фьючерсного рынка, а не весь рынок.
Представьте себе громадный товарный рынок в крупном городе. Ни в коем случае нельзя судить об объёмах оборота этого рынка, наблюдая за количеством входящих и выходящих посетителей. Это косвенная информация, которая указывает только на активность покупателей и продавцов, но не может показать оборот, его мы сможем узнать только по конкретным отчётам продавцов. Но такую информацию нам никто не предоставит.
Аналогичная ситуация и на валютном рынке. Мы никогда не сможем увидеть реальных объёмов рынка форекс. Тиковые и СМЕ объёмы — лишь косвенная информация, которая не отражает настоящего положения вещей, а зачастую показывает полностью противоположность реальности.
Ремора, да. Это хотел услышать, спасибо. Но вроде так было всегда и цена никогда за историю не поднималась из-за этого, вам же она важна? Или вы хотите стать владельцем этих активов?
Чингачгук (Великий Змей), Финики тоскуют по большой Родине
22:29
333V, и как вы за всем успеваете)
22:16
ЛУКОЙЛ: в очередной раз покорил исторические максимумы 📈 А тем временем акции ЛУКОЙЛа в эти весенние праздничные деньки весьма буднично, но более чем заслуженно, взяли — и в очередной раз переписали с...
strogalov, мы не думаем, а давным давно уже прикупили и пьем чай
Валерий Осипенко, у вас сложности с логическим мышлением?
Это мусорка. Информация не подтверждена ничем. И если кто-то пытается со мной спорить, то хотя бы предъявляйте факты. И как только кто...
РоманП., непорванный шортист — находка для лонгуста!
Betman-Golveg, 100%, электроэнергию на таких заводах не считают. Она в накладных расходах
Софтлайн - сколько стоит компания Софтлайн — обзор бизнесаС этим разбором я тяну давно… Это связано с тем, что для себя однозначно решила проходить мимо этой компании, но многих инвесторов невероятно ...
Башнефть - конец дивидендной эпохи? Зацепился я в моменте взглядом за рассуждения, а сколько дивидендов заплатит Башнефть. И по старой доброй привычке полез смотреть в бюджет Республики Башкортостан, ...
Мне очень интересно послушать, как исполняется поручение на конвертацию. Я работаю в валютном отделе одного из западных банков, хочу посмотреть на взгляд со стороны.
Со своей стороны, с любопытством почитаю рассказ работника западного банка о том, как, где и с какой скоростью они исполняют поручения на конвертацию.
1. Если депозитарий банка позволяет, то конвертация проводится мгновенно по заявке. После этого депозитарий медленно пополняется на межбанке. Операции проводятся в рамках межбанковских внебиржевых операций с мимнмальным влиянием на форекс, диверсификация проводится практически ежедневно, для того и существует валютный отдел.
Если депозитарий не позволяет. В этом случае банк предупреждает клиента о невозможности получения суммы единовременно и растягивает конвертацию на несколько недель или месяцев (вот здесь они выходят на биржу фьючерсов — опционов). Клиенты не дураки, и знают изнанку, поэтому подают заявки заранее. В противном случае срочные заявки исполняются и восполнение депозитария по одной из валют идёт на форексе. Это большая редкость. Переговоры о крупных товарных сделках идут месяцами и годами. Клиент обязан предупредить банк заранее о проводимых крупных сделках.
Или и так всё ясно? Фьючерсный рынок, ещё раз повторяю, не влияет на котировки спот рынка. Только косвенно, через сентимент.
А мелкие суммы — никого и не интресуют.
Крупные клиенты, это я тоже написала, подают заявки заранее, Вы почему ищете в моих словах только подтверждение собственных идей? Не проще ещё раз прочитать, подумать и поверить?
Заявки-то клиенты подают заранее… И что? Где их исполняют и в какие сроки? Вы же всё сами написали, сложите два и два.
Спишут по текущему обменному курсу, который устанавливает банк на текущую дату. Никакого обмана, всё в рамках правил и клиенты это знают.