Теоретическая и расчетная цена опционов. IV без формулы БШ.
1. Забудьте про «теоретическую» и «расчетную» цену опционов, это как сферический конь в вакууме .
Мосбиржей они рассчитываются некорректно несколько последних лет, поэтому их величина чисто символическая.
Что есть вместо и абсолютно правильно? Цена маркет мейкера/ цены в стакане, что называется, почувствуйте разницу:
— цены биржи:
средняя цена в стакане опциона колл АТМ = 777, теоретическая = 885, расчетная = 824,
с опционами пут АТМ такой же бардак.
2. Для расчета IV не надо никаких сложных формул и данных из доски опционов.
Среднее арифметическое между ценами ММ в стакане колл и пут = (777 + 863)/2 = 819, деленное на количество дней/часов до экспирации и есть IV.
Минимальная IV за 1 неделю до экспирации = 500...600, максимальная = 1 500
