Предварительные результаты за январь +4.34%

Январь начался безусловно впечатляюще!
Мы ловим +4.34% с начала месяца, что является аномальной доходностью для нашей стратегии со средним историческим CAGR в 15% в год на истории (~ в среднем за 15 лет, за последние пять лет +20% в среднем).

Результаты стратегии за январь 2025 г. Брокерский кабинет Interactive Brokers 

Стратегия продолжает оставаться low-vol. Жестко следим за риском через анализ волатильности и другие фишки (постепенно всё буду рассказывать). При росте волатильности, накоплении дельты от исторического максимума без зазрения совести порежим позиции (торгуем алгоритмически, системно, никаких ручных сделок или субъективно)

Влияние low- vol подхода прослеживается за всё время работы стратегии. 
В первую очередь потерять как можно меньше. Во вторую заработать.
Такой у меня риск-профиль по жизни. Это и продаю.


Результаты стратегии с марта 2025 г. Брокерский кабинет Interactive Brokers 

Доходность за год стала сильно лучше! 

Стратегия удерживает также базовый портфель золото, акции, облигации и 10% кэша. 


Текущий состав портфеля. Брокерский кабинет Interactive Brokers 


Доля CASH. Брокерский кабинет Interactive Brokers 

Безусловно на рост портфеля влияет позиция в GLD. Будем её дкржать.
Советовали заменить на серебро. Но увы на истории серебро показывает плохой результат. Просадка выше, доходность ниже. Хотя рост в 160% за прошлый год по-моему да впечатляет конечно.

Хороший старт года дает мне возможность увеличить риски в стратегию, так как есть накопленный профит. Буду это делать.

В телеграмм канале делюсь результатами стратегии каждую неделю t.me/axplusb_rus
А посмотреть разные цифры за разные периоды можно на сайте: axplusb.ru/
Там же есть брокерский отчет)

Рассказать подробно, показать дополнительные цифры, идеи, партнерства, просто фидбек просто напишите мне в тг: @eduard_grigoryan

Всем добра! Хороших выходных! И успешных торгов!