Ошибки исполнения: как учитывать человеческий фактор в результатах торговли
У большинства трейдеров есть знакомая сцена. План был хороший, сетап читался чисто, риск понятен. Потом происходит что-то маленькое. Кликнули не тот объём. Вошли на пару секунд раньше. Перенесли стоп «чуть-чуть, чтобы не выбило». И вот уже в журнале стоит минус, который формально относится к системе, хотя по ощущениям это был совсем другой эпизод.
Я люблю смотреть на такие моменты спокойно. Рынок даёт неопределённость, это его природа. А вот ошибки исполнения дают ещё одну, лишнюю неопределённость, которая живёт внутри нас. И если её не учитывать, результаты начинают врать. Система вроде бы одна, а фактически торгуется несколько разных версий этой системы.
Что я называю ошибкой исполнения
Ошибкой исполнения я считаю не «плохую сделку», а расхождение между планом и действием. Сетап мог быть правильным, рынок мог пойти против, это нормально. Ошибка начинается там, где решение перестаёт совпадать с заранее выбранным сценарием.
Обычно это три зоны:
1. вход по другой цене или в другое время, чем планировалось;
2. риск стал больше, чем предполагалось, из-за объёма или стопа;
3. выход превратился в импровизацию.
Важная деталь в том, что исполнение часто ломается не в моменте входа, а внутри сделки, когда внимание начинает уставать и рука ищет облегчение.
Почему человеческий фактор искажает статистику
Я много раз видел, как трейдер смотрит на отчёт по месяцу и делает вывод: «система перестала работать». При этом половина просадки набрана не рынком, а мелкими отклонениями.
Ошибка исполнения коварна тем, что она маскируется под обычный результат. В таблице это выглядит как убыточная сделка. Внутри это может быть совсем другой процесс: ранний вход без подтверждения, лишний объём, пропущенный выход, попытка дотянуть.
Если такие сделки не отделять, появляется эффект смешения. Система получает ответственность за то, что на самом деле относится к дисциплине исполнения. Тогда мы улучшаем правила входа, хотя нужно было улучшить процедуру.
Как видеть разницу между “сигнал не сработал” и “я не исполнил”
Мне нравится простой приём. После сделки задаём себе один вопрос: если бы я повторил эту ситуацию ещё десять раз, действия были бы одинаковыми?
— Если ответ «да», это работа системы, даже если итог минусовой.
— Если ответ «нет», это эпизод исполнения.
Ещё один ориентир. Система обычно даёт предсказуемый характер ошибок. Они повторяются в похожих условиях рынка. Ошибки исполнения повторяются в похожих условиях состояния: спешка, усталость, страх упустить, желание отыграться.
Как учитывать человеческий фактор так, чтобы он помогал
Я бы не пытался «убрать человека». Он всё равно будет внутри процесса. Я предпочитаю строить учёт так, чтобы человек стал измеряемым фактором.
Рабочая рамка выглядит так:
• две метки в журнале: «система» и «исполнение». Без третьих вариантов.
• один параметр качества: выполнены ли три ключевых пункта сделки, вход, риск, выход.
• правило паузы: две сделки подряд с меткой «исполнение», дальше пауза и разбор.
Это меняет отношение к результатам. Минус перестаёт быть поводом для эмоциональных выводов. Он становится либо частью статистики, либо сигналом, что процесс требует ремонта.
Итог
Ошибки исполнения не отменяют систему, они создают шум поверх неё. Когда этот шум не отделён, статистика начинает выглядеть хуже, чем она есть, и выводы становятся неверными.
Я предпочитаю мыслить так: система отвечает за идею, исполнение отвечает за реализацию. Если разделение сделано честно, торговля становится спокойнее. Появляется возможность улучшать именно то, что действительно проседает, модель или качество исполнения.
t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!
