Подбор инструментов для портфеля. Подгонка или нет?

Если по этим 30 инструментам тестировалась торговля с 2007 по 2013, и эта система показывает восходящий эквити год от года с учетом комиссии, то вряд ли результат является подгонкой. Я бы даже назвал это преимуществом системы, если она действительно может показывать положительный результат аж на 30-ти инструментах с учетом того, что есть восходящая доходность с 2007 по 2013.

Тут еще надо уточнить немного… Положительный результат показывает каждый из торгуемых инструментов в отдельности или их совокупность результатов дает положительный доход. Лично мне кажется, что 30 акций так это довольно много для диверсификации, плюс к этому посмотрите действительно ли эти акции ходят каждая со своим путем так сказать. Еще бы посмотреть ликвидность этих 30 бумаг. Я к тому веду, что если система хорошо адаптируется по множеству инструментов с учетом единых параметров для нее, то в этом нет проблемы. У меня к примеру алгоритмы только под Ri и они показывают хороший результат только по этому инструменту, это тоже можно назвать подгонкой, но так и должно быть. Задача системы- быть «подогнанной» к каким-то определенным типам движений, а не к самим инструментам именно. Все алгоритмы это и есть подгонка к определенному поведению цены. Так что если у вас система работает на многих инструментах, то это больше плюс в дальнейшем нежели минус.

хы. Для ответа на это вопрос надо разобраться почему вы вообще прибыль имеете. а имеете вы пробойную-трендовую систему которая дает вам профит засчет повышенной ликвидности, то есть тяжести паровоза..) Соответственно если вы выбираете тяжелые паровозы- то это не подгонка. а если случайные-то подгонка. как то так…