Как я тестирую торговые идеи перед тем, как использовать их на реале
Когда мне приходит новая торговая идея, я сначала отношусь к ней как к гипотезе, а не как к готовому рецепту заработка. Это заставляет включать любопытство и скептицизм одновременно: любопытство — чтобы не упустить потенциально рабочий подход, скептицизм — чтобы не влюбиться в красивую историю, не подтверждённую цифрами.
1. Формулирую гипотезу одним предложением
Я ставлю себе задачу описать идею так, чтобы она уместилась в короткую фразу: «Цена акций растущих компаний, объявивших о байбеке, за три месяца опережает рынок». Одно предложение заставляет выбрать чёткие метрики (рост компаний, байбек, трёхмесячный горизонт, бенчмарк) и сразу показывает, какие данные понадобятся. Если формулировка расползается, идея ещё сырая.
2. Сразу ищу слабые стороны
Я мысленно ставлю идее «ловушки»:
Исторический контекст: работала ли она только в периодах бычьего рынка?
Ликвидность: достаточно ли объёмов, чтобы войти и выйти без сильного проскальзывания?
Ограничения данных: есть ли качественные и полные источники информации для нужных метрик?
Если на эти вопросы нет внятных ответов, идея уходит в папку «наблюдать», а не «тестировать».
3. Составляю набор данных и чищу его
Я предпочитаю загружать «сырые» котировки и фундаментальные данные, а затем очищать от очевидных ошибок: дубликатов, пропусков, сплит-коррекций. Параллельно фиксирую версию датасета и сохраняю скрипт очистки. Это важно, чтобы потом воспроизвести результат или обновить выборку без сюрпризов.
4. Провожу базовый бэктест
Правдоподобные комиссии и проскальзывание: даже если торгую через брокера с низкими тарифами, в модели закладываю сценарий «хуже среднего».
Отложенные сигналы: сигнал из дневного бара исполняю на открытии следующего дня, а не в той же свече, иначе получится «заглядывание в будущее».
Размер позиции: использую фиксированный процент от капитала, чтобы видеть, как стратегия масштабируется.
Главная цель первого прогона — понять порядок величин: хоть какое-то преимущество или ничего интересного.
5. Тест на устойчивость
Если начальный бэктест выглядит многообещающе, иду глубже:
Walk-forward-анализ: делю историю на несколько последовательных отрезков. На каждом калибрую параметры, затем тестирую на следующем куске. Так видно, выживает ли идея вне «зоны подгонки».
Monte Carlo: перемешиваю сделки, моделирую серию неудач, проверяю, выдерживает ли риск-профиль.
Скользящее окно: смотрю, как меняются метрики при сдвиге начала тестового периода на квартал-полгода. Если результат прыгает от минуса к плюсу, идея не устойчива.
6. Анализ чувствительности параметров
Небольшие отклонения параметров не должны резко портить результат. Я строю «горячую карту» прибыли в окрестностях базовых настроек и ищу плато. Стратегия, которая приносит +20 % годовых только при точных значениях 42 и 0,73, в реальном мире долго не протянет.
7. Тест на регимы рынка
Отдельно проверяю, как стратегия ведёт себя:
в периодах высокой и низкой волатильности,
на трендовых и флетовых участках,
в кризисных обвалах.
Это важно для психологической готовности: если стратегия «умирает» в медвежьих фазах, нужно либо комбинировать её с контртрендовой, либо закладывать длинные просадки.
8. Форвард-тест на демо или минимальном лоте
Я запускаю стратегию на счёте без реальных денег или с символической позицией. Цель — убедиться, что:
торговый софт правильно распознаёт сигналы,
сервера брокера отрабатывают ордера,
психология не мешает следовать правилам.
Обычно даю форвард-тесту минимум один-два квартала. Короткий период не успевает показать большинство сюрпризов.
9. Постепенный ввод капитала и контроль риска
Если демо-период прошёл без красных флажков, ввожу деньги по принципу «матрицы допуска»:
- Старт: 5-10 % от планируемого капитала.
- Мониторинг: после каждой серии из 30-50 сделок сравниваю фактическую доходность и просадку с моделью.
- Увеличение доли: постепенно довожу до полной позиции, только если расхождения не превышают заранее заданный допуск.
Так даже сбой в исполнении или изменение рынка бьёт по карману ограниченно.
10. Непрерывный аудит
После выхода «в реал» работа не заканчивается. Я веду живой журнал сделок, отмечаю ошибки исполнения, задержки, необычные спрэды. Раз в месяц прогоняю свежие данные через тот же набор тестов, проверяя, не произошло ли «дрейфа» стратегии. Если показатели системно ухудшаются, ставлю идею на «техобслуживание»: частично вывод капитала, поиск причин, обновление гипотезы.
Что даёт такой подход
Предсказуемость. Я заранее знаю, как стратегия может вести себя в разные периоды, и не пугаюсь просадок в рамках плана.
Контроль эмоций. Чёткий процесс превращает интуитивное «кажется, должно работать» в последовательность шагов, где каждая цифра проверена.
Экономия времени и денег. Провал идеи в бэктесте стоит только часов работы, а не тысяч долларов.
Главный вывод — тестирование торговых идей — это не формальность, а фильтр, который отсеивает 90 % красивых историй, прежде чем они успеют ударить по депозиту. Чем тщательнее я соблюдаю процедуру, тем спокойнее чувствую себя, когда на счёте крутятся реальные деньги.
