Спекуляции на зерновых фьючерсах

Ну что ж – хватит говорить о бирже. А то все – биржа, биржа, биржа… ну и что – что биржа? Это конечно интересно, но главное – а дает ли мне биржа заработать? Не так ли, господа спекулянты?
Вот об этом сейчас и поговорим. Основными и пока единственными контрактами (пока!!!), торгующимися на Санкт-Петербургской бирже, как уже было сказано в предыдущих моих постах, в настоящее время являются фьючерсы на пшеницу, кукурузу, сою, хлопок и газойль. Наиболее интересны по моему мнению это пшеница и кукуруза. Почему они? Да просто потому что хлопок и соя все же как-то далеки и менее понятны для российского трейдерского менталитета. Хотя надеюсь, что я ошибаюсь, и кто-то возможно сможет сказать пару ласковых слов и о хлопке с соей. Но все же, кукуруза с пшеницей как-то ближе… Вроде бы газойль тоже должен быть интересен. И он действительно интересен! Но у него слишком много конкурентов в лице всякой – разной нефти. Так что сегодня ограничимся только фьючерсами на пшеницу и кукурузу.

Итак, чем же интересны эти контракты для спекулянтов? Конечно, вы вряд ли на них порезвитесь, скальпируя денно и нощно. Они уж точно не для скальпинга. Но это, пожалуй, единственное ограничение, связанное с этими контрактами.
Итак, пшеница и кукуруза. Почему их берем вместе? Да потому что они, как Шерочка с Машерочкой, всюду ходят парой. Уж больно они любят ориентироваться друг на друга! И поэтому их можно рассматривать вместе с точки зрения поведения отдельно взятого инструмента.
Хотя конечно же это все же 2 разных инструмента! И несмотря на всю их схожесть – бывает, что они ведут себя совершенно по разному. Однако сейчас  пойдет речь об общих принципах поведения инструментов и поэтому я ограничусь показом графика фьючерса на пшеницу, подразумевая, что и кукуруза ведет себя аналогично. (Проверьте сами!)
Так вот, если вы посмотрите на ценовые графики этих контрактов, то найдете очень много привлекательных моментов.
С одной стороны, эти контракты очень «техничны» — прекрасно отрабатываются уровни трендов, поддержки и сопротивления. Причем это работает как на больших тайм-фреймах, так и на коротких периодах.
Вот пример недельного графика за последние 5 лет. Посмотрите, как прекрасно работают уровни на отметках 450, 600, 700 и 900 центов за бушель.


А вот более короткий тайм – фрейм (daily). Обратите внимание, как развиваются тренды – идут как по линеечке, отрабатывая все уровни, останавливаясь там, где надо остановиться, и прорывая уровни там и так как и положено с точки зрения ТА. 



А вот уж совсем короткий график с 5-ти минутным тайм-фреймом за последний месяц. И здесь мы тоже можем видеть очень четкое развитие краткосрочных трендов от нескольких часов до нескольких дней.



Как видите, ТА прекрасно работает. Так почему бы этим не пользоваться?
Вообще, когда мы задавали себе вопросы – каким спекулянтам будут интересны наши контракты, то ответ получили следующий – это категория трейдеров  40+.
Но это отнюдь не значит, что эти контракты подходят только для трейдеров старше 40. Просто они как зеркало, отражают все происходящее на нашем рынке. Не секрет, что основная масса активных спекулянтов (независимо от возраста!) сидит во фьючерсе на индекс РТС, где ее – эту массу – регулярно «имеют». Народ устал бороться с «кукловодами», с роботами и т.д. и т. п. Можно до бесконечности придумывать кучу причин и факторов почему я не зарабатываю, обвиняя при этом всех и вся. Но от этого деньги почему-то не прибывают. И вот наиболее понятливые начинают понимать, что не в кукловодах и роботах дело, а в себе… и начинают искать себя на рынке. Искать свою стратегию, свои инструменты. И что касается последних, то фьючерсы на пшеницу и кукурузу – это далеко не самый плохой вариант.
Как я уже показал выше, это инструменты трендовые. Ну а тренд как известно – ваш френд! Ну не мне вас этому учить! Причем каждый может найти свой любимый тайм-фрейм. Есть тренды и краткосрочные, и среднесрочные и даже долгосрочные. Что касается последнего, то все аналитики единогласно кричат – вперед и вверх! (Ох, эти аналитики! Ну не верьте им!).
Кроме того, эти инструменты волатильны. Это сейчас – перед началом сбора зерновых – цены замерли в предчувствии беспокойного лета с пожарами и наводнениями (ну как же без них!). А вот допустим, если взять прошедшую зиму, то внутридневная волатильность по фьючерсам на пшеницу и кукурузу была в 2 раза выше аналогичных показателей по фьючерсу на индекс РТС. Согласитесь, это же счастье для спекулянта!
Ну и наконец, арбитраж. Арбитраж между западными площадками и Санкт – Петербургской биржей. Это раз! Конечно, он далеко не всем доступен и не столь очевиден, так как его будут закрывать прежде всего крупные игроки. Но есть еще один арбитраж, который относится к классическим межтоварным арбитражам (это как пара золото – серебро, нефть – бензин и т. п.). Это арбитраж между ценами на пшеницу и кукурузу. Вот он, по моему мнению, золотое дно для всех знающих и незнающих, что такое арбитраж.
Сейчас я подробно на этом останавливаться не буду, так как хочу посвятить этой стратегии отдельный материал, но то, что на этом можно делать деньги я проверил лично сам и мои первые опыт меня вполне удовлетворили.
Вот для затравки наверное пока все. Дальше мы более подробно поговорим и об отдельных стратегиях – с чем их «едят» и на что надо обращать внимание. А пока всем – успешных трейдов!