Правило 2 % — залог стабильности и роста вашего капитала
Для всех моих стратегий капитал подобран таким образом, что применимо правило 2 %.
Правило 2 % — это основное правило управления рисками в трейдинге и инвестициях. Оно гласит: максимальный риск по одной сделке не должен превышать 2 % от общего торгового капитала.
Это правило служит важнейшим инструментом для сохранения капитала и повышения психологической устойчивости трейдера. В условиях быстроменяющихся рынков и возможности получения как прибыли, так и убытков, контроль риска помогает избегать серьезных потерь и дает шанс на долгосрочный рост.
Основная идея правила
Заранее определить максимально допустимый убыток по каждой сделке.
Например, если у вас на счету 100 000 рублей, то 2 % — это 2000 рублей. В случае неправильного выбора уровня стоп‑лосса или неожиданных рыночных движений, вы не потеряете больше этой суммы за одну сделку.
Это позволяет выдержать серию убыточных сделок, не разрушив весь капитал, и продолжать торговать с уверенностью.
Как применить правило на практике
- Определите торговый капитал — в нашем случае, 100 000 рублей.
- Рассчитайте 2 % от этого капитала — получится 2000 рублей.
- Установите стоп‑лосс — уровень цены, при достижении которого сделка автоматически закрывается с убытком.
- Рассчитайте размер позиции — разделите сумму риска (2000 рублей) на величину стоп‑лосса в денежном выражении.
Так вы получите максимально допустимый объем сделки, который не превысит установленные риски.
Почему важно придерживаться правила
- Сохранение капитала: даже при 10 убыточных сделках подряд ваш счет сократится лишь на 20 %, а не на 100 %.
- Психологическая устойчивость: знание лимита убытков снижает стресс и помогает принимать взвешенные решения.
- Долгосрочная стабильность: позволяет пережить периоды просадок и продолжать работать на рынке.
- Дисциплина: формирует привычку рассчитывать риск заранее, а не принимать решения «на глазок».
Важные нюансы
- Учтите комиссии — при расчёте позиции вычитайте брокерские сборы из суммы риска.
- Следите за проскальзыванием — в волатильных рынках реальный убыток может превысить стоп‑лосс.
- Адаптируйте под свой стиль — консервативным трейдерам подойдет риск 1 %, а более агрессивным — до 3 %, но не выше.
- Не нарушайте правило — даже если сделка кажется беспроигрышной, превышение лимита рисков чревато потерей капитала.
Итог
Правило 2 % — это не гарантия прибыли, а мощный инструмент для контроля убытков и сохранения капитала. Оно помогает оставаться в игре в периоды просадок, избегать паники и принимать взвешенные решения.
Правильное управление рисками — залог успешной и стабильной торговли
Вы не ставите (или ставите дальний) стоп по двум причинам:
1. Ваша позиция от 10% и более от среднедневного объема инструмента (обычно акций).
Этот «крест» приходится нести всем управляющим с приличным капиталом (>>100млн$). Тут все понятно...
И даже при таком раскладе, позы уменьшаются и увеличиваются в зависимости от конъюнктуры.
2. Вы можете выйти свой объем с кнопки НО:
— не уверены, что сможете перезайти
— не знаете, где ставить стоп
— не можете признать, что оказались не правы в данный момент
— не можете позволить себе сидеть контрольные сессии за монитором не отрываясь, чтобы реализовать перезаходы
— физически или психически не можете активно торговать
— в принципе не имеете системы, которая бы объяснила этот стоп
— вообще не понимаете, что происходит
Все эти причины говорят только об одном, Вы НЕ МОЖЕТЕ или НЕ ХОТИТЕ активно работать с позицией, чтобы исключать большие движения против позиции и находиться в рынке, только в моменты с максимальным перевесом.
И Господа, все отговорки, типа: на стопах сливают, без стопов нет — Не канают. Сливают и те и те. Зарабатывают, только те, кто максимально реализует и масштабирует свое преимущество и режет позы без преимущества.
Не можете руками? Ну а кто говорил, что будет легко. Да руками делать это очень сложно. Но можно.
Был у меня случай. Инструмент падал на 15% в течении месяца. Я активно покупал (руками), овертрейдил, крутился как мог. Убыток с учетом комиссий не превышал 1%.
Зачем мне сидеть против себя 10-20-50%, когда можно не сидеть и взять вкусняшки внизу с микро риском и максимальным потенциалом? Дайте вразумительный ответ?
Резюме «Если Вы не можете чего-то или не хотите это делать, сделают другие и смогут».
PS Все мои залеты случались, когда Я отказывался выходить по системному стопу и начинал играть в инвестора. В соседней ветке обсуждают TAL. Просто один стоп (даже больше обычного) не допустил бы этого. Это же очевидно даже ослу.
PS2 Ну ладно, в TAL бы стоп не исполнили)). Но это уже другая история. Про MM
PS3
«Стоп» — в моем понимании, почти всегда НЕ ордер. Стоп — это выход, когда идея себя исчерпала или перешла все грани допустимого сценария.
Уменьшение позиции на 1/3, 1/2 — это тоже стоп.
Стоп, может срабатывать в прибыльной зоне (о, божечки, как так!)
В общем, любое действие в отношении позы с минимальным перевесом — есть стоп!