amigo703
amigo703 личный блог
23 мая 2013, 16:05

Торговля без стопов. Моё маленькое исследование на примере стратегии "Русская рулетка"

Добрый день.
Постараюсь меньше слов, и больше цифр.

Придумал я как водиться очередную стратегию. И начал её тестить.
Особенности в том, что работает она только в LONG. Тоесть медвежьи темы  она упускает. Только на дневных барах.  Только один вход и два варианта выхода. Либо тейк профит, либо по завершении торговой сессии. И одна маленькая деталь, стратегия не имеет стопов.
Так же разбиваем торговлю на периоды по 21 торговую сессию. Тоесть примерно 5 периодов получается в тесте. 

Первый тест был на 99 полных торговых сессий. С периода начала этого 2013 года.
Второй тест был  на 101 полную торговую сессию. С сентября 2012, по конец января 2013 г. 

Тесты проходили на CME. Фьючерс на Евро. 6e.

Тест первый 99 торговых сессий.
46 Сессий закрылись в плюс. По тейк профиту 10пунктов. 1 сессия закрылась с минусом 80 пунктов. Итого был профит. 
И того имея депозит 5000$, начиная торговать 1 контракт. Добавляя по одному контракту каждую 21 сессию. Тоесть каждый период. Было заработанно чистыми  
12 000$ — за 99 торговых сессий.

1 перидо 1 контракт = 1543 $
2 период 2 контракта = 1662 $ 
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 700$
5 период 5 контрактов = 4987 $ 

Итого 12 000$ 

Второй тест. 101 торговая сессия.

1 период 1 контракт = 87 $
2 период 2 контракта = 1250 $ 
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 4725 $
5 период 5 контрактов = 5937 $

Итого 15 000 $ 

Фишка  этой стратегии в том, что она не имеет стопа. И обратите внимание с депозитом всего в 5000$ за 200 торговых сессий, на суперволатильном инструменте евро — эта система не толь ко не слила, но и заработала.

Объясню почему так происходит.
За 2 периода 99 сессий и 101 сессия — плюсовых дней примерно одинаково.  по 45 в каждом. Остальные 0. Или минус. Что очень редко.

Опасность есть одна. И то, её вероятность сводится к минимуму.
Это хапануть минус в 200 п. за 1 раз. Чисто теоретически это возможно.

p.s Вывод таков — рынок это хаос. Моя здача его упорядочить. ) 
Закономерности в нём есть.  
46 Комментариев
  • любопытно
  • Ну тема не новая — только в лонг. Я сам когда рыночной статистикой увлекался и всякие советники писал, то высчитал, что зеленых свечек около 56-60% в зависимости от инструмента. Единственно без стопа… есть вероятность войти в 20 пп от годового хая, хоть и маленькая, но есть.
  • GHJK
    23 мая 2013, 16:11
    все правильно: стопы зло, плечи добро

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн