Торговля без стопов. Моё маленькое исследование на примере стратегии "Русская рулетка"
Добрый день.
Постараюсь меньше слов, и больше цифр.
Придумал я как водиться очередную стратегию. И начал её тестить.
Особенности в том, что работает она только в LONG. Тоесть медвежьи темы она упускает. Только на дневных барах. Только один вход и два варианта выхода. Либо тейк профит, либо по завершении торговой сессии. И одна маленькая деталь, стратегия не имеет стопов.
Так же разбиваем торговлю на периоды по 21 торговую сессию. Тоесть примерно 5 периодов получается в тесте.
Первый тест был на 99 полных торговых сессий. С периода начала этого 2013 года.
Второй тест был на 101 полную торговую сессию. С сентября 2012, по конец января 2013 г.
Тесты проходили на CME. Фьючерс на Евро. 6e.
Тест первый 99 торговых сессий. 46 Сессий закрылись в плюс. По тейк профиту 10пунктов. 1 сессия закрылась с минусом 80 пунктов. Итого был профит.
И того имея депозит 5000$, начиная торговать 1 контракт. Добавляя по одному контракту каждую 21 сессию. Тоесть каждый период. Было заработанно чистыми 12 000$ — за 99 торговых сессий.
1перидо 1 контракт = 1543 $
2 период 2 контракта = 1662 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 700$
5 период 5 контрактов = 4987 $
Итого 12 000$
Второй тест. 101 торговая сессия.
1 период 1 контракт = 87 $
2 период 2 контракта = 1250 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 4725 $
5 период 5 контрактов = 5937 $
Итого 15 000 $
Фишка этой стратегии в том, что она не имеет стопа. И обратите внимание с депозитом всего в 5000$ за 200 торговых сессий, на суперволатильном инструменте евро — эта система не толь ко не слила, но и заработала.
Объясню почему так происходит.
За 2 периода 99 сессий и 101 сессия — плюсовых дней примерно одинаково. по 45 в каждом. Остальные 0. Или минус. Что очень редко.
Опасность есть одна. И то, её вероятность сводится к минимуму.
Это хапануть минус в 200 п. за 1 раз. Чисто теоретически это возможно.
p.s Вывод таков — рынок это хаос. Моя здача его упорядочить. )
Закономерности в нём есть.
Ну тема не новая — только в лонг. Я сам когда рыночной статистикой увлекался и всякие советники писал, то высчитал, что зеленых свечек около 56-60% в зависимости от инструмента. Единственно без стопа… есть вероятность войти в 20 пп от годового хая, хоть и маленькая, но есть.
ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла
ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...
GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?
Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...
Ключевая ставка снизилась, доходности облигаций - нет
👉 Наш канал в MAX 👈
👉 Чат Иволги в MAX 👈
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?
Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...
ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточн...
Что стоит за результатами Циана в сложный для рынка год? 🧮 Рынок недвижимости переживает нынче непростые времена: сделки в Москве и Санкт‑Петербурге заметно сокращаются (в том числе на фоне ужесточени...
— Казахи строители — ночью 29 снимали видео на телефон — как ПВО работала над портом в Усть-Луге
— Портовые мощности ещё находятся в стадии строительства.
Марэк, это у каких нефтегазовых компаний нынче сверхдоходы? У всех резкое падение прибыли по итогам прошлого года и 1 квартал нынешнего будет не лучше…