Торговля без стопов. Моё маленькое исследование на примере стратегии "Русская рулетка"

Добрый день.
Постараюсь меньше слов, и больше цифр.

Придумал я как водиться очередную стратегию. И начал её тестить.
Особенности в том, что работает она только в LONG. Тоесть медвежьи темы она упускает. Только на дневных барах. Только один вход и два варианта выхода. Либо тейк профит, либо по завершении торговой сессии. И одна маленькая деталь, стратегия не имеет стопов.
Так же разбиваем торговлю на периоды по 21 торговую сессию. Тоесть примерно 5 периодов получается в тесте.

Первый тест был на 99 полных торговых сессий. С периода начала этого 2013 года.
Второй тест был на 101 полную торговую сессию. С сентября 2012, по конец января 2013 г.

Тесты проходили на CME. Фьючерс на Евро. 6e.

Тест первый 99 торговых сессий.
46 Сессий закрылись в плюс. По тейк профиту 10пунктов. 1 сессия закрылась с минусом 80 пунктов. Итого был профит.
И того имея депозит 5000$, начиная торговать 1 контракт. Добавляя по одному контракту каждую 21 сессию. Тоесть каждый период. Было заработанно чистыми
12 000$ — за 99 торговых сессий.

1 перидо 1 контракт = 1543 $
2 период 2 контракта = 1662 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 700$
5 период 5 контрактов = 4987 $

Итого 12 000$

Второй тест. 101 торговая сессия.

1 период 1 контракт = 87 $
2 период 2 контракта = 1250 $
3 период 3 контракта = 3206 $
4 период 4 контракта = 4725 $
5 период 5 контрактов = 5937 $

Итого 15 000 $

Фишка этой стратегии в том, что она не имеет стопа. И обратите внимание с депозитом всего в 5000$ за 200 торговых сессий, на суперволатильном инструменте евро — эта система не толь ко не слила, но и заработала.

Объясню почему так происходит.
За 2 периода 99 сессий и 101 сессия — плюсовых дней примерно одинаково. по 45 в каждом. Остальные 0. Или минус. Что очень редко.

Опасность есть одна. И то, её вероятность сводится к минимуму.
Это хапануть минус в 200 п. за 1 раз. Чисто теоретически это возможно.

p.s Вывод таков — рынок это хаос. Моя здача его упорядочить. )
Закономерности в нём есть.

стальные яйца камикадзе

amigo703

Санкт-Петербург

130

6 824

с 20 сентября 2011

46 Комментариев

Александр Антипов
23 мая 2013, 16:08
любопытно
0
amigo703
23 мая 2013, 16:08
Добавлю. Что торговалась только цена. Никаких новостей, индюков, ТА ничего не использовалось. Даже на график можно не смотреть.
0
- amigo703
  23 мая 2013, 16:09
  И да минус ещё одни забыл указать.
  То что в моменте сделки — цена может уходить очень далеко от цели. Но надо пережидать. Фишка в том, что со стопами эта страта сливает. А без работает. но просадки в моменте огромны. )
  0
Радзиевский Андрей
23 мая 2013, 16:09
Ну тема не новая — только в лонг. Я сам когда рыночной статистикой увлекался и всякие советники писал, то высчитал, что зеленых свечек около 56-60% в зависимости от инструмента. Единственно без стопа… есть вероятность войти в 20 пп от годового хая, хоть и маленькая, но есть.
0
- amigo703
  23 мая 2013, 16:11
  Радзиевский Андрей, да верно.
  Ибо рынок в глобальном виде бычий. Поэтому и лонга по определению больше. Но по факту если посчитать все свечи то примерно 50/50 выходит.
  Можно и в шорт. Но по моим наблюдениям, сам шорт гараздо коварнее.
  0
  - Радзиевский Андрей
    23 мая 2013, 16:13
    drmarten703, на валюте рынок в глобальном плане скорее флетовый. Но зеленых свечек там тоже больше за счет того, что красные более волатильные.
    +1
GHJK
23 мая 2013, 16:11
все правильно: стопы зло, плечи добро
+2
- amigo703
  23 мая 2013, 16:12
  GHJK, )))))))))))
  0
Радзиевский Андрей
23 мая 2013, 16:12
Давай правила входа-выхода, я в метатрейдере с 2000 года по истории роботом прогоню, узнаешь, сколько раз она сливается за 12 лет:)
0
- amigo703
  23 мая 2013, 16:14
  Радзиевский Андрей, Не могу к сожалению. Ибо точно скажу что не сливает она за 12 лет.
  Только если цена остановится )
  0
  - Радзиевский Андрей
    23 мая 2013, 16:23
    drmarten703, 08/08/2008 — с открытия падение на 300пп, 30/09/2008 — с открытия падение на 300 пп. Рассматривал такие варианты? Хотя, возможно, внутри дня были откаты вверх, но факт в том, что у дневной свечи нет верхней тени.
    0
    - amigo703
      23 мая 2013, 16:24
      Радзиевский Андрей, сейчас посмотрю.
      0
    - amigo703
      23 мая 2013, 16:57
      Радзиевский Андрей, немогу посмотреть — терминал не позволяет. мне бы скрин.
      0
      - Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 17:00
        drmarten703, какой фрейм нужен?
        0
        amigo703
        23 мая 2013, 17:02
        Радзиевский Андрей, Дневной.
        0
        Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 17:11
        drmarten703, s47.radikal.ru/i117/1305/e5/2bf2ecce0772.png
        0
        amigo703
        23 мая 2013, 17:17
        Радзиевский Андрей, при этих условиях входа в позицию нет.
        Но всёравно моя система слишком рискованна.
        0
        Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 17:28
        drmarten703, ну еще бы, если одной сделкой можно депозит угробить. У меня на торговлю валютой другой взгляд, возможно, потому что я не умею ее торговать внутри дня. И не знаю лично никого, кто умеет. Но перед глазами есть 1 пример, как человек ее успешно торгует в среднесрок 6 лет, и пара десятков примеров, как народ сливался за 1-3 месяца, торгуя ее внутри дня. На валюте есть 2-3 раза в год довольно длинные тренды по 500-1000 пп. Лично я торгую среднесрок, начинаю набор позы с микролотов, и добавляю позу по мере движения цены в мою сторону. Да, ухудшаю среднюю, но, к примеру, в том году удалось взять рост евро с ноября по февраль, начав с 1 микролота по 1,29, и закрыв 25 лотов по 1,34 со средней около 1,32. В этом году падение с февраля по март с 1,34 по 1,29, начал с 1 микролота, закрыл так же около 20 лотов по 1,29 со средней 1,32. Сейчас шорт в мае с 1,31, начал с 1 лота, сейчас 5 со средней 1,3, и то в последнее время грызут сомнения, что-то сантимент каждый день дрыгается.
        0
        Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 17:30
        Радзиевский Андрей, ведь закрыть убыток, если ошибся, гораздо проще на мелкий сайз, ну там 100-200 баксов, чем на всю котлету.
        0
        amigo703
        23 мая 2013, 17:43
        Радзиевский Андрей, я согласен с вами. Что среднесрок гараздо проще. И Прозрачнее.
        0
        Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 18:35
        drmarten703, но мы пойдем другим путем, потому что трудностей не боимся?:)
        0
- Владимир Сарнацкий
  23 мая 2013, 16:18
  Радзиевский Андрей, хорошая попытка)
  троллю, разумеется.
  0
  - Радзиевский Андрей
    23 мая 2013, 16:24
    Владимир Сарнацкий, думаешь мне его грааль нужен? Я ему своих могу целую телегу отдать, сам такой фигней в 2006-2009 занимался, все че-то высчитывал, тестил.
    0
    - amigo703
      23 мая 2013, 16:36
      Радзиевский Андрей, а сейчас к чему пришли?
      0
      - Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 16:38
        drmarten703, от математики и статистики пришел к логике. Хотя, на рынке есть закономерности, но они на графике совершенно разный вид принимают.
        0
kasha
23 мая 2013, 16:13
Однажды я написал в амиБрокере стратегию, которая со 100 000 принесла 9 миллиардов за 10 лет. Я гений?
0
- amigo703
  23 мая 2013, 16:14
  kasha, да наверно. )
  0
  - amigo703
    23 мая 2013, 16:15
    Да и тестить страты надо в ручную. Эти все тестелки програмные зло. Я в ручную всё делаю. Даже эмоции успеваешь испытать )
    +1
GHJK
23 мая 2013, 16:16
Как по мне, то хоть какой-то стоп, но должен быть. Пусть он будет больше тейк профита, но лучше со стопом. Иначе можно попасть в анонимный клуб «держу газпром от 360»
+2
- amigo703
  23 мая 2013, 16:17
  GHJK, Нельзя. Стоп тут формальный. окончание 1 торговой сессии. Тоесть ни больше ни меньше.
  0
  - amigo703
    23 мая 2013, 16:18
    Непереносим позиции через ночь. Всё торгуется только внутри.
    0
  - GHJK
    23 мая 2013, 16:30
    drmarten703, поторгуй, потом расскажешь :)
    0
  - tradeformation
    23 мая 2013, 16:42
    drmarten703, почему нельзя-то?
    0
tradeformation
23 мая 2013, 16:40
А если стопы, все-таки, поставить, то как результаты?
0
- Радзиевский Андрей
  23 мая 2013, 16:41
  tradeformation, он же сказал что сливает со стопами.
  0
  - tradeformation
    23 мая 2013, 16:43
    Радзиевский Андрей, вопрос не в стопе, а в его размере. Можно ставить стоп, например, как функцию от волатильности — чтобы срезал наиболее сильные движения в низ, коих не так уж и много на истории, я полагаю.
    0
Радзиевский Андрей
23 мая 2013, 16:44
В принципе, торговля без стопа может быть оправдана. Но — тогда и тейка не должно быть, чтобы без подгонок целей мы получали положительное матожидание за счет правильного прогноза движения. Как пример — открылись в начале дня или сессии, и закрылись по тайм-айту, а не по цели. Тогда честно получается, а иначе — просто подгонка результатов под текущую волатильность. Рынок 2008 года, когда евро валился по 200-400 пп в день, убил бы мартена очень быстро. Может даже меньше чем за день.
+1
- tradeformation
  23 мая 2013, 16:48
  Радзиевский Андрей, с другой стороны тейк это возможность взять волатильность выше среднерыночной, что как стратегия уже оправдано.
  0
Радзиевский Андрей
23 мая 2013, 16:47
Вот, например, из моего раннего, еще во времена моей кухонной юности написанное s018.radikal.ru/i518/1305/cf/9d502895bcb5.png Без стопа, без тейка, открытие в начале дня, закрытие в начале следующего дня, и опять открытие. Это — честно, все остальное — подгонка.
0
- amigo703
  23 мая 2013, 17:02
  Радзиевский Андрей, Никакая это на самом деле не подгонка у меня.
  Чёткие правила. Открыл историю и честно в ручную затестил 200 сессий. И получил результат. Не подгоняя его.
  
  Немогу на истории 2008 год посмотреть. Можно скрин?
  0
  - Радзиевский Андрей
    23 мая 2013, 17:36
    drmarten703, любой фиксированный стоп или тейк при тесте на истории — это подгонка, так как волатильность меняется, и не факт, что такие цели будут актуальны в будущем.
    0
    - tradeformation
      23 мая 2013, 17:39
      Радзиевский Андрей, можно стоп или тейк как производный от индикатора волатильности. Типа ATR, например (так вроде называется).
      0
      - Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 17:46
        tradeformation, конечно можно. Только учтите, что волатильность красных дней — выше, чем зеленых, а индюк все заложит в среднюю. В итоге для зеленых получится много, для красных-мало. Точно так же время — бывают периоды, когда евро меньше 150пп в день не ходит, бывает что и 100 пп — хорошо. Когда это случится, кто знает?
        0
        tradeformation
        23 мая 2013, 17:53
        Радзиевский Андрей, ну, можно сделать индикатор волатильности только зеленых дней. М?
        0
        Радзиевский Андрей
        23 мая 2013, 17:57
        tradeformation, а, делайте что хотите, потом расскажите, какую яхту купили:) Я при своем мнении остаюсь — торгую валюту без стопа, начиная с минимального сайза, добавляю при движении в мою сторону, кроюсь при перевороте в обратную позицию. Причем крою либо на приличный объем, если угадал с направлением, либо на минимальный — если мимо. Большинство же любят улучшать цену, когда рынок идет против них, я же предпочитаю ухудшать, но зато когда он идет в мою сторону:)
        0
- amigo703
  23 мая 2013, 17:05
  Радзиевский Андрей, Всё увидел. Только там 9.08.2008 года.
  Небыло бы убытка по моей системе лонга. Просто 0.
  0