18 августа 2025, 10:50

Исследование логарифмической доходности голубых фишек Мосбиржи (2015–2025)

В рамках анализа российского рынка акций проведено исследование средней логарифмической доходности 28 голубых фишек Мосбиржи за 10-летний период. Эксперимент охватывал различные временные горизонты (1, 3, 5, 10 лет) и масштабы агрегации данных (ежедневный, еженедельный, месячный, годовой). Методология включала расчет логарифмических доходностей, ресемплинг данных и сравнительный анализ с цветовой визуализацией результатов. Особое внимание уделялось выявлению репрезентативных уровней доходности по секторам, которые могут служить ориентиром для количественных стратегий и оценки риск-премии.

Результаты показали:

Финансовый сектор (Сбербанк) и нефтегазовые компании (Лукойл, Новатэк) демонстрируют устойчивость на всех горизонтах
Металлургия (Мечел, ММК) и розничный сектор (Магнит) — максимальную волатильность
Долгосрочные (10-летние) доходности большинства эмитентов остаются положительными

Подробная аналитика с интерактивными таблицами и методологией доступна в Kaggle-ноутбуке:
🔗 Log Return Ranking: MOEX Blue Chips

акции мосбиржи акции

Алексей Енин

Оренбург

180

с 17 июля 2013

2 Комментария

А. Г.
18 августа 2025, 10:55
А где Газпром с Норникелем, которые ликвиднее половины из этого списка.
+1
- Александр Сережкин
  18 августа 2025, 11:03
  А. Г., где-где, в…
  0

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...