Опционы, нормализация, 40 лет, видео отчет

Конкретно цель этого исследования — увидеть опционы в простом и понятном виде. И посмотреть как их поведение меняется с различными экспирациями и волатильностями.

Изменения рынка никак не сказались. Цены евро опционов расчитаны эмпирически, и они совершенно также считаются и сегодня и 40 лет назад.

Мне нужна эта нормализация чтобы упростить расчеты.

Дмитрий, основная задача улучшение стратегии «Волшебная формула Гринблата (ROC + Earnings Yield) + еще некоторая информация  + защита пут опционами» максимально эффективной.

Лучше понять некоторые шаги, уменьшить расходы на страховку пут опционами, повысить точность фин анализа. 

И, возможно найти вторую стратегию, что то вроде «Max Entropy Portfolio N.Taleb», она дает малую прибыль большую часть времени, но при сильном движении рынка может дать огромную прибыль. Ее очень сложно сделать, чтобы не разориться на покупке ОТМ опционов и чтобы они сработали и не упустили прибыль. Я хочу лучше понять задачу, и изучаю ее на разных экспериментах, несколько хаотично.

Дмитрий, и, это не совсем хаотично. Это все тот же обьект просто в другой форме, нормализация опционов напрямую связана с предсказание цены акции через распред вероятности. И, поэтому каждый хаотичный шаг, он не хаотичен, он улучшает понимание. Не факт конечно что приближает к цели, может это хотьба вокруг :)