Многие пишут о гэпе в понедельник, кто вверх, кто вниз, закроют, не закроют… Я и сам писал часто, пока позавчера не закрыл длинную позицию на выхадные «из опасений гэпа вниз». И тут я задал себе вопрос «а так ли страшен этот гэп, и так ли опасно переносить позицию через выходные, или лучше все-таки уйти в кэш?» Я поморочился с графиком, календарем и вот, теперь делюсь с Вами данными своих миниисследований.
Я взял33 последних понедельника на фьючерсе РТС и вот, что у меня вышло: 14 из них закрылись по тренду, из них 8 были ударным днем, 11 закрылись против тренда, 3 из них были ударным днем (то есть в пятницу был максимум рынка, и в понедельник тренд развернулся), 8 закрылись практически без изменений. Так же замечу, что закрытия против тренда, не являющиеся ударными днями, весьма незначительны.
Из этого следует, что перенося позицию через выходные мы имеем: 42% вероятность получить прибыль в понедельник.
24% вероятность получить большую прибыль в понедельник.
34% вероятность получить убыток в понедельник.
9% вероятность получить большой убыток в понедельник (тренд развернется). 24% вероятность, что счет практически не изменится.
Из этого следует: Получение прибыли в 1,23 раз или на 8% выше, чем получение убытка.
Получение большой прибыли в 2,77 раз или на 15% выше, чем получение большого убывтка.
Если просто: Почти в половине случаев вы получите прибыль, в четверти случаев вы получите большую прибыль, в трети случаев вы получите убыток, лишь в одной десятой части случаев вы получите большой убыток и в четверти случаев счет не изменится.
Вывод: Статистически лучше оставить позицию на выходные, чем уйти в кэше.
Конечно, это статистика, и она говорит о многом, но что именно делать с позициями в пятницу вечером — решать только вам. В конце концов у вас есть 9% шанс получить большой убыток. И пусть он почти в трое меньше шанса получить большую прибыль, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Осталось проверить цифры на практике.
P.S. если у вас есть статистика на эту тему — делитесь. Я буду крайне рад.
\\Я взял33 последних понедельника\\
я бы взял 333 последних понедельника, или лучше 33 понедельника 2008 года.
Получается выборка всего за год это 100% оптимизационная подгонка под этот год
по теме smart-lab.ru/blog/117052.php
знаю, что маленькая, мне было лень листать график дальше, но для меня и это уже какие-никакие данные. к тому же, как уже сказал: лучше я проверю на деле, чем на истории.
открою вам один секрет — если прибыльную позицию удерживать дольше, чем 1 торговый день, то суммарно по итогам прибыль будет значительно больше, чем, если крыть прибыль в конце дня
Я бы никогда не рекомендовал бы оставлять позиции через выходные. Ну если вы конечно не инвестор или средне-долгосрочник.
Автор забыл уточнить маленькую деталь, именно Понедельничные ГЭПэ самые сильные в связи с всегда любопытными событиями на выходных.
Почему никто не говорит, что прибыль маленькая, при такой выручке? За прошлый год было 209/4 52 ярда в среднем за квартал. А тут всего 17. Как так? И акции не отреагировали. Почему?
ValeraShelomov, дивы в самом худшем раскладе рублей 80 по году, а если заплатят 75% от ЧП как в прошлом году то дивы 100 руб, откуда при таких данных взяться 600 р за бумагу. Я думаю если летом дад...
Лёд тронулся.....
Из Бердычи нет ни одной дороги, подходящей для отхода. На юге россияне отрезали сообщение после взятия Семеновки, на севере — россияне в Новобармутовке. Отступать некуда!
Sergei, то что вы говорите наверное верно, но произойдет не вдруг (с 1 мая никакого прям обвала в доходах скорее всего не будет). Будут два параллельных процесса.
Негатив — уменьшение доходов сб...
💎 Новый рывок акций Nvidia: Время для покупок? 📈 Акции Nvidia завершили месячную коррекцию. За последние 2 торговые сессии цена взлетела на 12% и подобралась к сопротивлению $900. Потенциал не исчерпа...
Дмитрий, Западные санкции против российского алюминия несут сокрушительные последствия для крупнейшего производителя из РФ — «Русала». К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании BWI в...
Что позволено Юпитеру (МТС), не будет позволено быку (Лукойл). Ответ Олегу Кузьмичёву Сегодня стало известно, что правкомиссия разрешила МТС осуществить выкуп акций у нерезидентов по цене в 95 рублей ...
Акции Лукойла стоят дороже 8 000 руб. Что будет дальше? Друзья, неоднократно писал про недооцененность Лукойла и драйверы для роста его акций, мой крайний обзор компании был вот тут: t.me/Vlad_pro_den...
По ММК... все наверно не правильно поняли.... Вот говорят что у Северстали доха 10+ процентов… Так и ММК так должно быть! Просто её сильно разогнали безосновательно, поэтому так мало вышло! Ей просто ...
"Инновация" в сфере налогов Как любители применения западной законотворческой практики в сфере налогообложения, надеюсь наши законодатели ещё нескоро разглядят потенциал закона, который выне...
я бы взял 333 последних понедельника, или лучше 33 понедельника 2008 года.
Получается выборка всего за год это 100% оптимизационная подгонка под этот год
по теме smart-lab.ru/blog/117052.php
Автор забыл уточнить маленькую деталь, именно Понедельничные ГЭПэ самые сильные в связи с всегда любопытными событиями на выходных.