Беру свои слова обратно

Доброй ночи, коллеги!

Давеча я писал, что можно построить хороший прогноз знака будущего приращения цены, абсолютной величины будущего приращения цены, но нельзя (или очень трудно) построить прогноз будущего приращения цены.

Это не вполне так.

Ну т.е. общая теория говорит нам, что правильный прогноз будущего приращения цены — это детерминированная компонента из разложения Дуба (а вовсе не регрессия из МНК). Просто мне всегда казалось, что точное решение этой задачи — это мрачный вычислительный кейс в манере сопряженных градиетов и всего такого.

Буквально неделю назад я научился строить субоптимальные решения для этой задачи (которые успешно приближают корреляционную матрицу к единичной), вполне себе быстро вычисляющиеся.

Результаты очень неплохие и радуют меня.

Поэтому — беру свои слова обратно )))
(и продолжаю терпеливо применять свои результаты к зарабатыванию бабла)

С уважением