long по Drawdown!

Просадка по лонговой стратегии достигла средних значенией, а также период нахождения в зоне без обновления хаев держит более 2 месяцев, это также близко к максимальному времени.
Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшее время стоит ожидать череды положительных сделок от лонга… Тем самым вероятность отскока возрастает… Можно попробовать уменьшить кол-во шортовых стратегий.

P.s. протетсировав стратегию за 3-5 лет, на основе понимания средней просадки стартегии, можно определять моменты для реинвестирования капитала.

Vitali

Самуи

523

с 1 ноября 2012

5 Комментариев

Охлократ
21 апреля 2013, 18:41
Были подобные эксперименты. Заканчиваются по сути сливом по мартингейлу)
0
- Vitali
  21 апреля 2013, 19:12
  Ded2012, обоснуйте плз… почему так вышло? простой пример 5 подряд убыточных сделок… происходила стандартная пила, на 6-ой раз то что будет прибыльная сделка вероятность увеличивается. И это уже не орел решко, так как рынок рано или поздно тем более при торговле внутри дня выходит из консолидаций
  0
Охлократ
22 апреля 2013, 13:47
Не нужно думать что «должен» рынок. Вы видите явно что система сдыхает. По графику это видно. Следующая просадка, а может и продолжение этой, может достигнуть еще больших значений. Причем ОЧЕНЬ больших а может вообще никогда не выйдет из нее. К примеру рынок перестал ходить «правильно» по дневкам с февраля 2012 г. И может никогда не будет уже так ходить. Так и в Вашей системе. Параметры которыми вы руководствовались может никогда уже работать не будут. А может и сам принцип работать не будет. Так что надеяться что вы выйдите из очередной максимальной просадки скоро, думаю не стоит.
0
Охлократ
22 апреля 2013, 13:57
ну и вот эти мысли…
begman1.ucoz.ru/index/quot_drodauny_vsegda_mogut_okazatsja_bolshe_chem_vy_ozhidaete_quot/0-883
0
- Охлократ
  22 апреля 2013, 13:59
  Ded2012, а почему Мартингейл? Ну… по сути вы «торгуете» эквити когда реинвестируете. То есть в вашем случае вы добавляетесь на убытках. а это само по себе нехорошо…
  0