Как хомяк меня раскусил
Можно посмеяться, можно посочувствовать, а не знаю, как тут правильно. История про подписчика моего автоследа на Комоне. Подписчик недавно пишет в личку и негодует, что две сделки подряд были в минус. Спрашивает, как Комон вообще допустил меня до Комона. Я же профнепригоден. В следующем абзаце он уже спрашивает, я не заодно ли я с брокером? и не есть наша истинная цель — слить его депозит?
Кидает страшные пруфы моей негодности. Скрин его счета, там минус 1.44% в моменте. Не 14%, вот именно 1.44%. Далее риторический вопрос, случайно ли, что две сделки подряд в минус. Нет, пишет, это не случайно.
Вспоминаю, что когда-то я с такими людьми даже возился. Объяснял, что такое системный трейдинг. Что такое перевес на статистической серии. Что и пять сделок в минус подряд — нормально. В трендовой торговле, если кто не знал, прибыльных сделок вообще примерно столько же, сколько убыльных, если по количеству (и это еще считается хорошо, прибыльных может быть и меньше, что финальному профиту не помеха). Были времена, да. Сейчас на такое реакция проще: давай расстанемся, а? Отключайся, беги, спасай свой депозит, пока мы на троих с брокером и главрептилоидом его не умяли… Беги, хомяк...
Да, чтобы было понятнее, претензия была вот к этой стратегии, «Юань в тренде»: https://www.comon.ru/strategies/112741/ Подписчик назвал ее «лжестратегией». Это где сейчас около 60% годовых и дела почти на хаях.
Это к вопросу, за что мне платят на автоследовании. В том числе — за вредность.
С легким ужасом думаю, а что будет, когда будет просадка (а она ведь будет) в 10%, 20%? Это же какие стада нервных капибар набегут? Посему со всеми подписчиками, действующими и потенциальными, хотел бы договориться на берегу. Если у кого-то возникнет желание писать мне что-то подобное, требовать покаяний и объяснений, пожалуйста, не надо. Я не буду оправдываться, уговаривать и доказывать. Все давно рассказано. Не нравится — отключайтесь.
И в этом будет большая вселенская гармония. Ликвидность не резиновая, сильно больше миллиарда в мое хозяйство, боюсь, не влезет (если что, там пока далеко не миллиард, и вход открыт). Пусть это будет капитал разумных адекватных людей. Полагаю, что в просадке — в хорошей, не в пару процентов — я потеряю до половины аудитории. И слава богу. Это будет естественный отбор. На то в эквити и лои, чтобы избавляться от неприятных попутчиков.
***
эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/
мой аккаунт в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/?author=profile
блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff
про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store
Автоследование- такая же шляпа как чужой робот…
… пополам.
PS: Всех с Пасхой!
деньги к деньгам, а дураков — нафих.
В КFC тоже одни «миллионеры». Деньги ведь к деньгам. Только к каким деньгам? Если которых хватает челу только на пиво, то ну его к черту с такими водиться.
Хз, о чем вы вообще.
У меня есть счёт инвестиций и есть счёт для спекуляций.
В последнем нет просадок.
Есть стоп -5%.
Если ниже, автомат режет просадку.
Но, я торгую на этом счёте по графику. И просадок в 20% нет.
Как там работает этот хкр с горы, который написал книжку мне совершенно фиолетово.
Курсы не покупаю.
Счёт 9-ти значный.
Успехов
А все остальное, что Вы написали, непонятно о чем. Просадка счета — это падение его стоимости чистых активов во времени от предыдущего максимума. И непонятно, как у Вас такого нет из написанного.
А просадок в спекулятивной торговле без плечей больше 20% может и не быть. Только причем здесь про границу в 20% между инвестициями и спекуляциями?
docs.comon.ru/general-information/yield/
Для счетов без вводов-выводов — это просто динамика СЧА (стоимость чистых активов) в процентах к начальной сумме. Все изменения в расчетах сделал Цюрих для вводов и выводов, так как у фондов они постоянны. Это для того, чтобы доходность счета на любом отрезке времени без вводов-выводов была та, что я написал, а общая доходность — это просто сложный процент этих отрезков.
Для паевых инвестиционных фондов это все равно, что динамика стоимости пая в процентах.
Достаточно открыть страничку стратегии на коммоне, чтобы увидеть (а) график с просадками (б) значение ранее достигнутой максимальной просадки — 11, 64%.
Если человек не в состоянии постичь 1 график и одну табличку, ему хоть кол на голове теши — ничего не поймет. Даже если сам на этот минус напорется.
Кстати, вопрос риторический, или Вы совсем — совсем не в теме?
Насчет минус 50%.
Вы можете, конечно, уточнить правила переоценки открытой позиции при автоследовании в Тинькове, Финаме, Атоне и так далее, наверняка есть нюансы. Но общим должно быть то, что позиция переоценивается по результатам дневных торгов (для фьючерсов клиринга). То есть описываемой Вами ситуации быть не должно.
Главное:
— кто управляет, сколько лет стратегии
— риски (формально максимальный дроудаун, к-т Шарпа или Сортино), неформально, график стратегии должен нравится и не настораживать
— доходность (среднегодовая)
— допустимы активы.
Если Вы напрямую спросите Силаева, а может ли он гарантировать, что просадки больше 11% больше не будет, он точно не станет ничего гарантировать. Максимум, что он скажет, что-то типа «я приложу все усилия».
И, самое главное, лицезрение сделок Вам ничего не даст. Как и мне тоже. Пустое это. Я собственные сделки изучаю только если есть обоснованное подозрение в каком-то непорядке. То есть очень-очень редко.
Если доха 100% годовых, а емкость системы 1 млн, не зашикуешь, вся прибыль проедается. Поэтому доходность разменивается на емкость и дополнительный доход обеспечивается клиентскими деньгами.
Вообще, саме большие деньги в США управляющие делают на чужих деньгах, увы.