Вопрос по простейшей дельта-нейтральной тактике

У сожалению, у меня нет возможности бэктеста опционных тактик.
Поэтому кто в курсе, подскажите, пожалуйста, каковы на текущем рынке (фРТС), скажем за последние 6 месяцев, результаты такой тактики:

Лонг БА + Лонг Пут (колы не трогаем, чтоб попроще)
Соотношение БА и Пут такое, чтобы дельта была 0. Гамма положительна.
Дельту нейтралим, например 3 раза в день: утром в обед и вечером.

Понятно, что тут много нюансов -пусть с ними, интересны результаты «в целом» именно такой, квадратно-гнездовой тактики.

опционы

Swan

Москва

104

1 243

с 10 сентября 2011

31 Комментарий

Всемирнов Алексей (Lemmy)
01 апреля 2013, 09:09
нейтралить надо чаще имхо
вообще он-лайн
и лучше с головой
0
karapuz
01 апреля 2013, 09:09
хз никогда не проверял, но в принципе на длительном интервале если это именно так делать — все время рехеджировать без исключений, то результаты по идее должны быть близки к безрисковой % ставке))
0
Johnny_22
01 апреля 2013, 09:15
это тупо стрэддл
в минусах практически на всем промежутке
+1
mrTrader
01 апреля 2013, 09:42
да ну их эти опционы… проще стопы терять
0

Читайте на SMART-LAB:

От идеи к запуску: «Финам Collab» — платформа для ваших финтех-проектов

«Финам» запустил «Финам Collab» — платформу для разработки и масштабирования финтех-проектов внутри экосистемы холдинга. Платформа ориентирована на трейдеров, стартапы, отраслевых экспертов...

Финам Брокер

18:08

Базис: не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой? Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Базис — первая айти компания, которая представила полноценный отчет МСФО за 2025 год. Вчера Базис отчитался и провел презентацию для инвесторов. Сразу после публикации результатов я написал...

Mozgovik

19:18

EUR/GBP: Бетонный пол и медвежий капкан — покупатели готовят прорыв крепости?

Кросс-курс EUR/GBP изменил тактику: вместо немедленной реализации «бычьего флага» цена перешла к классическому ретесту. Котировки откатились к пробитой локальной нисходящей линии и одновременно...