01 ноября 2024, 15:35
Портфель 60/40 - тотальный разгром за последние 12 месяцев
Всем известна классика портфельного инвестирования: 60% разместить в акции, а 40% в облигации *.
* Иногда под распределением имеют ввиду не веса «в деньгах», а веса «в волатильности». Для справки волатильность iMoex (12 месяцев) = 17%, RGBI = 6,4%. Поэтому, если нормализовать портфель по волатильности, то веса в «деньгах» поменяются: 36% надо разместить в акции, а 64% в облигации.
Решил посмотреть как этот портфель отработал бы за последние 12 месяцев. Но смотреть нечего.
Оба актива почти одинаково обвалились: iMoex = -20%, RGBI = -18%.
Да, были дивиденды, да, были купоны. Но вопрос не в этом. Диверсификации не получилось. Очевидно, что в хорошем портфеле должно быть что-то еще. У меня — это фьючерсные трейдинговые системы, которые должны приносить деньги как растущем, так и на падающем рынке. А у вас?
Всем хорошей торговли!
* Иногда под распределением имеют ввиду не веса «в деньгах», а веса «в волатильности». Для справки волатильность iMoex (12 месяцев) = 17%, RGBI = 6,4%. Поэтому, если нормализовать портфель по волатильности, то веса в «деньгах» поменяются: 36% надо разместить в акции, а 64% в облигации.
Решил посмотреть как этот портфель отработал бы за последние 12 месяцев. Но смотреть нечего.
Оба актива почти одинаково обвалились: iMoex = -20%, RGBI = -18%.
Да, были дивиденды, да, были купоны. Но вопрос не в этом. Диверсификации не получилось. Очевидно, что в хорошем портфеле должно быть что-то еще. У меня — это фьючерсные трейдинговые системы, которые должны приносить деньги как растущем, так и на падающем рынке. А у вас?
Всем хорошей торговли!
Читайте на SMART-LAB:
Amazon: картину роста ухудшат рекордные инвестиции в ИИ-инфраструктуру
Теперь клиенты БКС могут инвестировать в акции США и получать «дивиденды» без риска блокировки с помощью CFD. О возможностях продукта можно узнать здесь . → Открыть счет CFD У нас...
13.02.2026
Ключевые тезисы по итогам раскрытия финансовых результатов за 2025 г. и ожидания на 2026
☝️На днях мы опубликовали финансовые результаты по итогам 2025 г., а также провели коммуникацию с участниками рынка, в рамках которой обсудили наши текущие результаты и ситуацию в российской...
13.02.2026
Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике
Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...
13.02.2026
Перечитал чат за последние 3 дня, очень забавно :))) Тут ВТБ уже и 150 и 300 будет стоить, учитывая его доп. эмиссии, нехватку капитала и массовые сокращения персонала )))
Видите ли он просто недоо...
Где эта блядина добрый модер распалил большой конфликт и позорно сбежал
ИМ, открою секрет — все уже давно в стойле
yaskovit, друг, объемы в этот день дошли до 1.6млрд. Если я написал, что будет движуха, то так и произошло. Рекомендую глянуть в понедельник на ВсеИнструменты. Не иир.
13:35
КУК не пионер, слушай Харитона
в тиньке в пульсе прям активно их стали пиарить, значит моя инфа про разгон была верной, ждем уже в понедельник 80+ а дальше сценарий как АренаДата.
те, кто успел урвать сегодня по 73.84(цена подаро...
Евгений Головачёв, не смогу здесь дать какой то стоящей информации.
Так, по логике: «Представитель владельцев облигаций» должен защищать интересы владельцев облигаций, но на деле:
— Независи...
растет наша бумажечка как мы и говорили smart-lab.ru/forum/YDEX/goto_comment_18976723/#comment18976723 скоро цель будет исполнена
скоро заработаем мы боблица в СПБ, готовимся в лонги, и в газике тоже натарили бумаги и там заработаем, и еще в некоторых, жизнь удалась))) держат хорошо и ммвб как мы иговорили выше 2700 и это будет ...
Мне в принципе был вынесен левый бан, от меня не было комментариев 11 февраля, но бан был выдуман
10% YTD
из доступного есть только загадочное биржевое «золото», в которое и 20% капитала стрёмно вкладывать
Ну а о «фьючерсных трейдинговых системах» спустя 7 лет — либо хорошо, либо никак.
на размер капитала льготных кредитов, капитал на вклады, немного золота, валюты, флоатеров коротких и lqdt, на бирже меньше 10% от всего. подойдет только для нищуков ибо ограничено размером льготных кредитов и возможностью их взять.
Кто? Медведи!
заметка ниочем...:))
Цыплят по осени считают а фонду десятилетиями. Удачи.
Treasuries = Недвижимость.
Stocks = Баксы, евро или любая инвалюта, которая обесценивается в разы меньше ру-бля.
В плюсе