01 ноября 2024, 15:35
Портфель 60/40 - тотальный разгром за последние 12 месяцев
Всем известна классика портфельного инвестирования: 60% разместить в акции, а 40% в облигации *.
* Иногда под распределением имеют ввиду не веса «в деньгах», а веса «в волатильности». Для справки волатильность iMoex (12 месяцев) = 17%, RGBI = 6,4%. Поэтому, если нормализовать портфель по волатильности, то веса в «деньгах» поменяются: 36% надо разместить в акции, а 64% в облигации.
Решил посмотреть как этот портфель отработал бы за последние 12 месяцев. Но смотреть нечего.
Оба актива почти одинаково обвалились: iMoex = -20%, RGBI = -18%.
Да, были дивиденды, да, были купоны. Но вопрос не в этом. Диверсификации не получилось. Очевидно, что в хорошем портфеле должно быть что-то еще. У меня — это фьючерсные трейдинговые системы, которые должны приносить деньги как растущем, так и на падающем рынке. А у вас?
Всем хорошей торговли!
* Иногда под распределением имеют ввиду не веса «в деньгах», а веса «в волатильности». Для справки волатильность iMoex (12 месяцев) = 17%, RGBI = 6,4%. Поэтому, если нормализовать портфель по волатильности, то веса в «деньгах» поменяются: 36% надо разместить в акции, а 64% в облигации.
Решил посмотреть как этот портфель отработал бы за последние 12 месяцев. Но смотреть нечего.
Оба актива почти одинаково обвалились: iMoex = -20%, RGBI = -18%.
Да, были дивиденды, да, были купоны. Но вопрос не в этом. Диверсификации не получилось. Очевидно, что в хорошем портфеле должно быть что-то еще. У меня — это фьючерсные трейдинговые системы, которые должны приносить деньги как растущем, так и на падающем рынке. А у вас?
Всем хорошей торговли!
Читайте на SMART-LAB:
От охлаждения к восстановлению. Что ждет экономику России в 2026 году?
Главное: Российской экономике удалось избежать рецессии в 2025 году Рубль, вопреки прогнозам, демонстрирует крепость, но в 2026 году ожидается его ослабление Базовый сценарий...
29.12.2025
«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!
Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...
10:01
Рост 24%, планки на подходе
Fesh1, Акра — всё. С их «однодневными» рейтингами.
13:53
Prostak, а чем отличаются USD/CNH и USD/CNY? Кто в теме?
Running68, объемы нормальные, ну а то что цены 96 — 97 ждать не приходится теперь это суровая реальность
kroga, Россия не будет бить по квартире Зеленского «с золотыми унитазами» ради истории, заявили в Госдуме. Российские войска имеют четкий перечень приоритетных объектов на Украине для атаки, отмети...
Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили промежуточные дивиденды Сегодня на фоне небольшого роста российского фондового рынка наравне с рынком повышаются акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 0,48% до 5859,5 руб. за бумаг...
Пока определенные люди не станут хотя бы на уровень инженера телекоммуникаций, то тупые ограничения на услуги связи продолжатся. По опасности БПЛА простое решение по роумингу (кэмэлу в т ч ). Но нет… ...
Эдуард Габбасов, а общая картинка куда интереснее:
Рудные запасы серебра в мире оцениваются в разных странах, при этом месторождения серебра разделяют на собственно серебряные и комплексные се...
13:40
Акции европейских оборонных компаний упали на фоне прогресса в мирных переговорах между Трампом и Зеленским Акции европейских оборонных компаний снизились в понедельник после того, как президент Трамп...
10% YTD
из доступного есть только загадочное биржевое «золото», в которое и 20% капитала стрёмно вкладывать
Ну а о «фьючерсных трейдинговых системах» спустя 7 лет — либо хорошо, либо никак.
на размер капитала льготных кредитов, капитал на вклады, немного золота, валюты, флоатеров коротких и lqdt, на бирже меньше 10% от всего. подойдет только для нищуков ибо ограничено размером льготных кредитов и возможностью их взять.
Кто? Медведи!
заметка ниочем...:))
Цыплят по осени считают а фонду десятилетиями. Удачи.
Treasuries = Недвижимость.
Stocks = Баксы, евро или любая инвалюта, которая обесценивается в разы меньше ру-бля.
В плюсе