13 марта 2013, 23:52
Математические досуги
Занимательный трактат о роли случайности в работе трейдера с точки зрения математической науки
Как выяснилось на «финансовом супермаркете», хозяин данного заведения очень любит математику. (Правда рассуждает о ней так, как подобает истинному гуманитарию :-) Поэтому думаю, не будет оффтопиком, если я опубликую некоторые результаты своих упражнений в математике. Обещаю изложить всё максимально популярно, доступно, не грузить энтропией, принципом неопределённости, и прочими заумными штучками :-) Только старая добрая теория вероятностей и математика уровня выпускного класса средней школы. Но сразу хочу предупредить, я – старый графоман и букв будет много!На самом деле, надо сказать Тимофею спасибо за саму идею поднять математическую тему. Я, знаете ли, ещё не настолько крут в трейдинге, чтобы писать на извечную тему «куда пойдёт рынок» (хотя у меня такое впечатление, что многие из пишущих знают о рынке даже меньше, чем я ;-). А вот по математике я вроде ещё что-то помню со школьно-институтских времён :-)
Впрочем, хватит шуточек! Если серьёзно, идея небольшого математического исследования действительно появилась у меня на «финансовом супермаркете», но не в сваязи с Тимофеевским выступлением, оно лишь подбросило идею опубликовать здесь результаты. Меня заинтересовал один вопрос, о котором я расскажу далее. Не скажу, что по нему мне удалось получить какие-то выдающиеся результаты. Зато графики, что я нарисовал, на мой взгляд, очень наглядно демонстрируют то, как законы теории вероятностей работают в трейдинге, а также тесно связанные с ней принципы контроля риска. Поэтому, я решил поделиться ими с сообществом. Может быть, кому-то это будет интересно.
К сожалению, статья получилась большой, а редактировать текст здесь оказалось весьма неудобно :-( У меня возникли проблемы со вставкой формул, графиков и таблиц. В общем, я решил, чтобы не мучиться, опубликовать статью у себя на домашней страничке, а здесь ограничиться данным анонсом.
Читайте полную статью здесь: Математические досуги начинающего трейдера.
Читайте на SMART-LAB:
Подробная попытка разобраться в ситуации с допкой ЮМГ/ЕМЦ - стоит ли ее бояться?
Вечером вышло сообщение раскрытия , что:
✅ЕМЦ собирается провести допэмиссию акций
✅в понедельник будет совет директоров ЕМЦ (GEMC)
✅будет определена цена допэмиссии акций
✅также...
26.12.2025
🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов
В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики.
Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...
26.12.2025
Жан Ли, «напрямую присоединен»… это как? без изоленты и коннектора
Koshchei,
Кидаю 3d6 для каждого:
Результаты бросков:
1. Vladimir Kharitonov — (6, 4, 5) = 15
2. Tverskoy_homyak — (1, 2, 3) = 6
3. Артур Грос — (3, 1, 6) = 10
4. Ivan Durnof — (2...
YgrOK, А по существу не чего сказать...?))
Конкретно по акциям СПБ Биржа.
Если будет подписан мирный договор и соответственно сняты экономические санкции,
акции СПБ Биржа будут в районе 650-8...
ossmosis, ну это ж максимальная
Lannik, Дааа -когда 300к туда — 300к обратно — ВПЕЧАТЛЯЕТ!
отметим возможные дивиденды, шампанским со скидкой !
Дивиденд = Скидке !
Липецкая энергосбытовая компания (ЛЭСК) – рсбу мсфо
155 521 950 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5082&type=1
Капитализация на 26.12.2025г: 10,086 млрд руб
Общий...
При прогнозных дивах 54 копейки на преф и при их текущей цене 5,365 руб/акц = чистая див доходность составит:
(0,5455 х 87): 5,365 руб = 8,84%
слабенькие дивы
Сергей Нечаев, эти отвечают здесь только на удобные вопросы, которые как правило обманутые не задают. А только спамят своими говно-центрами и сливаются в тихую.
Booppa, в выходные обычно хомячат — редко цена падает (при отсутствии геополитических новостей). Вообще, зачем шортить в то время, когда обычно новогоднее ралли бывает?
«Частые небольшие выигрыши и редкие, но довольно существенные проигрыши.» — а это настоящие черные лебеди.
Есть небольшое замечание которое немного приблизит эти математические умозаключения к реальности. В варианте «редкие крупные выигрыши» уж больно нереальные цифры. Не знаю, но из известным мне трейдеров очень мало найдется таких, которые захотят использовать стратегию 1 из 10. Ну, 1 из 3, 1 из 5 но ни как не 1 из 10. Понятно, что там цифры подбирались из каких то мат.соображений, но они как то совсем далеко от реалий.
Второе, опять же подавляющее большинство утверждает «давай прибыли течь, и ограничивай убытки» — это как раз и есть вариант «редкие крупные выигрыши».
А в целом подход верен.