12 марта 2013, 18:53

Бэквордация RIM в картинках

Периодически появляются посты про бэквордацию в RIM, решил глянуть что с ней происходило в июньских контрактах за последние три года
2010 (в 2009 примерно тоже самое)

2011

2012

В 2010г. максимум достигается в момент окончания сезона дивидендных отсечек (середина апреля — начало мая), в 2011-12 все наоборот.

С чем этом может быть связано, ведь отсечки рыночных тяжеловесов (Сбер, ГП, лук) каждый год примерно в одно время, плюс-минус пару дней?

Может дело в размере дивов, вроде с 2011г. что-то там рекомендовали повысить отчисления по дивидендам до 25% от чистой прибыли

А может это происки операторов рынка, чтобы сложее было переходить с о старого контракта на новый всяким пересиживальщикам-лосеводам? :)

В общем идея (по аналогии с 2012г.) тарим фьючик перед майскими праздниками с целью получить тысчонку другую пунктов прибыли на сокращении бэквордации :)

бэквордация RIM

Владимир Ставров

Юрга

с 21 сентября 2011

21 Комментарий

Тимофей Мартынов
12 марта 2013, 19:00
почему поставил не выводить на главную?
*вывел на главную принудительно*
+5
卂人乇长匚卂卄丑尸卄乇长尸卂匚口乃
12 марта 2013, 19:13
Гениально, всё просто.
0
antonbell
12 марта 2013, 19:14
как так тарить в мае, если бэквордация сосчитана для мартовского против июньского фьюча? я где то ошибся? спасибо.
0
Camel
12 марта 2013, 19:18
100 % полезно. так наглядно для всех.вещь очень нужная. спасибо
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...