Помощь в ребалансировке портфеля

Добрый день, нужна помощь от человека опытного в облигациях, с целью ребалансировки портфеля облигаций в соответствии с поставленными целями. Портфель довольно большой, десятки облигаций, многие куплены неудачно, не понимая как работает рынок облигаций, общая стоимость портфеля 56 миллионов рублей. Помощь конечно возмездная, я готов оплатить услуги.

мобильный пост портфель инвестора трейдинг

FrozenWhale

с 7 октября 2024

9 Комментариев

Nayder
07 октября 2024, 03:44
Скорее всего надо просто ждать, а купоны и погашенные тела во что-то перекидывать.
Облигации все равно будут погашены за номинал…
+1
Дмитрий Державин
07 октября 2024, 04:29
За последние год — полтора, тут у многих длинные ОФЗ куплены не удачно )))
+1
Tony Smol
07 октября 2024, 07:14
У меня тоже такая проблема, скажем так. Тут есть нюансик, который будет задвинут назад почти каждым, это то, что мы не знаем, как все таки дальше будет все идти. Знай я, будет ставка 30 или нет, или максимум 20, я бы просто продавал в минус все с фикс купоном и брал флоутеры, но я не знаю. Поэтому скорее всего лучше делать ставку на все, докупить их из заначки и купонов и зп. Чо там еще делают, в общем всего по чуть не иир естесно
+1
ПлощадьДНР
07 октября 2024, 07:43
какие цели хочет достичь и сроки?
… правило главное, дай прибыли течь а убытки списывай!
при нынешней ситуации, рост ставки от цб еще не закончен...
текущая цена как нкд облигов будет и дальше падать, ожидать чудо не приходится!
зафиксить убытки по коротким 1-3г. г ,
по длинным оставить и переждать уже как есть.
выйти в ноль по всему портфелю лучший что возможно в итоге!
+1
- FrozenWhale
  07 октября 2024, 22:26
  ПлощадьДНР, цель портфеля — получать максимальный ежемесячный доход от купонов. Портфель с максимальным риском и максимальной прибылью, никаких ОФЗ нет в портфеле разумеется, зато много позиций с минимальным рейтингом надежности. Хотелось бы услышать конечно мнение разных людей, но я не знаю как лучше показать свой портфель в техническом смысле. Сидеть набирать цены входа и суммы по каждой облигации? Были наверное сотни операций, я офигею считать цену входа.
  0
Karkoon
07 октября 2024, 08:50
Если я правильно понял задачу, то речь не о ребалансировке (возвращению к изначальному состоянию) а об исправлении портфеля. Присоединяюсь к первому комменту. Конечно, зависит от эмитентов и главное, от сроков, но в целом, не суетиться, по-моему, правильная стратегия. Перекладывай купоны во что-то другое. Если представляешь в голове целевой портфель, то можешь к нему побыстрее двигаться, т.е. попутно продавать «аутсайдеров», покупать нужное. А если не представляешь, то тем более глупо резкие телодвижения совершать. Ну ответит тебе кто-нибудь «давай, помогу» и что, интернетному гуру поверишь?
+1
FrozenWhale
07 октября 2024, 22:26
Цель портфеля — получать максимальный ежемесячный доход от купонов. Портфель с максимальным риском и максимальной прибылью, никаких ОФЗ нет в портфеле разумеется, зато много позиций с минимальным рейтингом надежности. Хотелось бы услышать конечно мнение разных людей, но я не знаю как лучше показать свой портфель в техническом смысле. Сидеть набирать цены входа и суммы по каждой облигации? Были наверное сотни операций, я офигею считать цену входа.
0
- ПлощадьДНР
  07 октября 2024, 23:03
  FrozenWhale, вам мало кто может помочь:
  если вы набрали облигов с мусорным рейтингом, обращая, внимания только на % по купонам !
  дождетесь дефолтов а после банкротств как было с валютными облигами «домашний» ..
  гнаться за доходностью было фатальной ошибкой!
  есть кто в облигациях разбирается, того надо искать.
  ну и наверное еще раз с облигационным калькулятором поработать, оценить вероятности
  выйти в ноль!
  +1
FrozenWhale
08 октября 2024, 00:41
Вот я и ищу того, кто разбирается. Я могу продать конечно часть и зафиксировать небольшой убыток. Но насчет рейтингов у меня тоже большие сомнения, после того как у меня больше ляма сгорело в Росгеологии с наивысшим рейтингом.
0