Максимальная просадка в рамках ТС

Кто в теме подскажите, если ТС дает просадку 50% от максимального размера депозита(при этом стартовая сумма меньше не становится), то что можно сказать про такую стратегию? Кривая доходности вверх.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

вопрос залу

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

10 Комментариев

Marsel Tazetdinov
09 марта 2013, 15:53
если она делает просадку * 3-4 то пускай торгуется
-1
- roma095
  09 марта 2013, 15:55
  Марсель Тазетдинов, в смысле просадку 3-4? Процента?
  У меня одна из стратегий стабильно зарабатывает, но на бэке имеет соплю максимальной просадки 50% (от заработанного). Че с ней делать
  0
  - siva
    09 марта 2013, 15:58
    roma095, данные посмотри. Может там проблема. Сопли просто так не бывают
    0
  - Антон Денисков (Fry)
    09 марта 2013, 16:11
    roma095, Лот фиксирован или доля от счёта?
    Z-счёт какой?
    Может есть закономерность слив порождает слив(профит порождает профит). Тогда ММ может реально помочь выровнять доходность.
    0
  - Андрей Кучумов
    09 марта 2013, 16:49
    roma095, если момент запуска ТС будет непосредственно
    перед максимальной просадкой, что будет со счётом?
    0
  - Marsel Tazetdinov
    09 марта 2013, 19:05
    roma095, имелся ввиду профит = просадке * 3-4
    0
TT
09 марта 2013, 16:38
Что можно сказать, однажды наступит момент, когда максимальный размер депозита будет равен стартовой сумме. Например, если бы Вы начали торговать эту систему в точке максимума депозита, то стартовая сумма просела бы на 50%. К.О. Т.к. при построении систем мы исходим из предположения, что прошлое поведение системы сохранится на какое-то время в будущем, то вероятность слить половину счета существует.
0
Realist
09 марта 2013, 16:48
Сопли надо подтереть, пропавшее изображение нарисовать. Что касается, просадки, то есть такой показатель эффективности ТС, как Фактор восстановления (RF).
Вычисляется по формуле RF=P/MIDD, где P-итоговая прибыль, т.е. разница между текущей величиной капитала и начальной суммой. MIDD — максимальный нарастающий внутридневной убыток, т.е. самая глубокая «финансовая яма», в которую попадала торговая система за весь период.
МТС считается слабой, если RF<2. В целом МТС надо оценивать комплексно, по всем 4 факторам эффективности.
-1
roma095
09 марта 2013, 21:42
Всем спасибо за информацию
0

Читайте на SMART-LAB:

О чем говорили в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. Обсуждались инициативы компании в области информационных технологий и импортозамещения, использование...

Норникель

09:25

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 15 июля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

15.07.2026

BRENT: обострение конфликта вернуло на рынок прежние страхи

Нефть, достигнув локального дна, восстановилась до уровней месячной давности. Основной причиной предшествующего снижения стало заключение промежуточных договоренностей между США и Ираном,...