Какой лимит потерь дэйтрейдера за день? Какой этот лимит должен быть? Ведь когда торгуешь внутри дня на нормальные деньги обязательно надо себя ограничивать, потому что с эмоциями ни один человек не может справится, ни один в мире. Очевидно что дэйтрейдеру надо себя ограничивать в потерях за день. Но какой оптимальный процент (от депо) для потерь определить? Конечно всё зависит от стратегии и от стопов. Типичные варианты лимита потерь в день, когда торговля прекращается — 1.5% потерь в день для осторожных, 5% в день для рискованных. А. Резвяков, которого я уважаю, только в одной сделке теряет 1.5%. Другой же трейдер говорит что за весь день 1.5% оптимальная величина. Лично я ничего не определял, у меня получается как то естественно ограничение в 2%-3%, когда уже основная сессия подходит к концу и уже очевидно что рынок не даёт. Считаю необходимым снизить риск потерь в день.
У каждого трейдера своя стратегия и степень допуска риска. Чем больше риск, тем может быть и большая доходность в среднесрочной перспективе.
Я работаю по системе «поплавка», т.е. что-то покупаю, что-то продаю, с определенным перевесом после определения тренда. В этой стратегии допускаю просадку не более 2% от счета на начало месяца. Доходность меня устраивает, самый большой недостаток этой стратегии в том, что на нашем рынке очень мало надежных и ликвидных инструментов.
Владимир Спицын,
Я спекулянт краткосрочник, работаю на серьезных для счета объемах. За день бывает средства по инструменту оборачиваются 3-7 раз. Иногда инструмент лежит среднесрочно, сейчас, например, только определенный пакет меди.
Без учета дисперсии — нет никакого смысла в определении лимита потерь. Только если пальцем в небо ткнуть и случайно угадать.
А так задаешь приемлемую для тебя вероятность неблагоприятного исхода (слива счета) — и получаешь размер стопа или размер плеча (что лучше).
А если стиль торговли плюсовой, и плечо в приемлемом диапазоне — то размер потерь на день это уже психология, зависит индивидуально. Психологи говорят, что при потере 30% депозита люди почти гарантированно в тильт падают, им уже плевать на результат и ведут себя неадекватно.
Крыть убыток, то признаться себе в том что ты не прав, это очень сложно психологически, потому что человек по природе своей склонен избегать стрессовых ситуаций, а дейтрейдерам, признаваться себе, в том что он не прав, приходиться очень часто… отсюда возникают постоянные внутриличностные конфликты, которые обычно сопровождаются депрессией, различного рода неврозами и прочими неприятностями… поэтому устерняться можно и даже нужно вопрос просто в грамотном подходе
О чём вы говорите? Усредняться — это не правильно и противоречит торговле и точка. Речь о том что внутридневная торговля подразумевает тильд для каждого человека. С этим бороться бесполезно, надо избегать таких ситуаций, т. к. это самая важная из всех проблем которые только могут быть у дэйтрейдера.
Плюс ещё сентябрь был достаточно теплым и охлаждение экономики увидем в ноябре, а замедление инфляции уже видно — это примерно 0,5% в месяц (сентябрь — октябрь)
Главные потери этого года для пропаганды Solidcore и ММВБ:
После ряда вскрытий нашими силами косяков эмитента и Мосбиржи:
16.10.2024
директору по связям с инвесторами Евгению Монахову сказ...
AlexRondo, У меня, в ВТБ, от Кисточек приходит на брокерский счёт. У других, в ВТБ банк, приходит на мастер счёт. На скрине видно, что платёж Кисточек виден в приложении. В приложении банка ВТБ тож...
Инвесторов от усреднения погибло больше, чем евреев во время Второй мировой войны.
Я работаю по системе «поплавка», т.е. что-то покупаю, что-то продаю, с определенным перевесом после определения тренда. В этой стратегии допускаю просадку не более 2% от счета на начало месяца. Доходность меня устраивает, самый большой недостаток этой стратегии в том, что на нашем рынке очень мало надежных и ликвидных инструментов.
Я спекулянт краткосрочник, работаю на серьезных для счета объемах. За день бывает средства по инструменту оборачиваются 3-7 раз. Иногда инструмент лежит среднесрочно, сейчас, например, только определенный пакет меди.
А так задаешь приемлемую для тебя вероятность неблагоприятного исхода (слива счета) — и получаешь размер стопа или размер плеча (что лучше).
Полностью согласен. Все зависит от уровня цены инструмента или инструментов и степени запаса КЭШа
Больше 3% просадки, от счета на начало месяца, пытаюсь не допускать, это уже черта характера.