Swan
Swan личный блог
28 февраля 2013, 11:18

Грааль - БЕСПЛАТНО! без плюсиков, без ничего

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:

Грааль - БЕСПЛАТНО!  без плюсиков, без ничего


Перфомансы:

Грааль - БЕСПЛАТНО!  без плюсиков, без ничего


Правила данной системы:
На закрытии дня покупаем если день был растущим и продаём — если падающим, держим следующий день, вечером закрываем и опять с начала.

Очевидно, что таких систем можно построить с десяток буквально за несколько минут. Из-за трендового характера Si они будут более или менее рабочими.

Удачи! 

UPDATE:
идея в формальном виде:
if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;

PS
Кому интересно — у себя в блоге swantrade.livejournal.com я немного пишу и о системах и о том, как их искать.
133 Комментария
  • Владимир Спицын
    28 февраля 2013, 11:25
    А система-антипод т.е., где покупали продавать и наооборот… чё бы дала?
      • Владимир Спицын
        28 февраля 2013, 11:32
        Swan, понятно… удивлён чесногря.
          • Владимир Спицын
            28 февраля 2013, 11:46
            Swan, граалей-то дофига… оборотный капитал искать труднее.
              • Владимир Спицын
                28 февраля 2013, 11:56
                Swan, ДУ не моё — уходить в трейдинг от одного дяди, чтобы работать на другого???
              • Carlos
                28 февраля 2013, 12:55
                Swan, не факт. бывает что и к хорошим стейтам относятся с недоверием (а вдруг подрисовано, а вдруг аферист?:)), и при этом несут к управляющим у которых за последние времена минуса, но они на слуху, у них имя(а то что шас в минусе — ну так чтож черная полоса у всех бывает, вот вот шас он начнет поазывать чудеса:))
      • Olleg
        28 февраля 2013, 12:29
        Не понимаю технарей на истории. Всегда можно подобрать параметры уравнения, чтобы система была в профит.
        Сам могу кучу подобных зеленых рисунков на истории выложить — смысл?
        По факту — работать не будет уже через пару сессий.
        • migs911
          01 марта 2013, 10:39
          dimano, А где в данной системе вы увидели параметры?
  • Тимофей Мартынов
    28 февраля 2013, 11:34
    плюсанул
  • Алексей (rwsmart)
    28 февраля 2013, 11:37
    «более-менее рабочими» — улыбнуло ))
      • Алексей (rwsmart)
        28 февраля 2013, 11:42
        Swan, я из второй категории )
  • livladimir
    28 февраля 2013, 11:37
    А какпонять растущий он или нет, с учётом гэпов и их закрытия?
  • Roman Resner
    28 февраля 2013, 11:37
    Лосс 4.5 ляма???? Как тогда такой график красивый?
  • Borrris
    28 февраля 2013, 11:43
    +4. Элегантным движением руки брюки превращаются… ))))) Краткость — сестра таланта.
  • Трейдер Квадратный
    28 февраля 2013, 11:46
    инусую. Система протестирована на идеальных показателях. Обскакать роботов с прямым доступом к рынку, совершающих сделки в последние секунды не получится. В результате будем открываться по непоследним и невыгодным ценам, как следствие, меньшая маржинальность и баланс между 70% убыточных/30% прибыльных. Выход-самая слабая часть стратегии. Правила выхода формализованы хуже входа. Думаю, что стратегия не доходнее покупки/продажи по случайной цене. Попробуйте входить не на последней свече, а предпоследней и выходить по трейлинг-стопу и стоп-лоссу, результаты неприятно удивят.
    • Stiv
      28 февраля 2013, 11:53
      Павел Калистратов (Polik), ерунду говорите. Здесь задача не пипсы ловить, а инерцию движения. Обычная трендовая задумка, коих и правда десятки, если не сотни. Автор прав, что почти всем нужны тысячи %% и желательно к вечеру, поэтому и трендовые системы никогда не были в почете. Терпения столько не напасешься.) Насчет перфоманса этой сиски. С учетом того, что здесь нет изменяемых параметров, основные показатели, как то ПФ, пейофф и рекавери выглядят вполне рабочими. А дальше дело за управлением.

      ПС. Лично я работаю по трендовым системам на четырех разных инструментах. Фреймы часовые с определенными фильтрами направленности движения. Так у меня 85% времени занимает мутотня с просадками и выходами из них. Зато остальные 15% времени я наблюдаю рост Эквити. Да я готов терпеть определенные риски просадок, работая полным реинвестом, но ведь и потенция профита здесь в разы выше. Тут уж у кого насколько нервов хватит.)
  • Антон Денисков (Fry)
    28 февраля 2013, 11:53
    Алексей, добавьте, пожалуйста, фильтр дней недели. Есть подозрение, если исключить всего один день будет ещё лучше.
      • Антон Денисков (Fry)
        28 февраля 2013, 12:05
        Swan, сори, за «подгонку» имени =)
        Подгонка… Да, если «то работает то не работает». А если 2,3,4 и больше лет подряд… Это уже некая закономерность, у которой фундамент должен быть.
      • Вестников (Витковский)
        28 февраля 2013, 12:54
        Swan, как это ты — не Алексей? А если подфильтровать и подогнать? Может быть вполне даже себе Алексей!
    • Borrris
      28 февраля 2013, 11:59
      Fry, Даешь мозговой штурм! Щас грааль всем Смарт-лабом нарюхаем, а через неделю-другую он перестанет работать. )))))) Грааль работоспособен до тех пор пока не стал публичным.
  • Алексей
    28 февраля 2013, 11:59
    какой рост\падение должно быть(%, пунктов) в течение дня чтобы далее войти в позицию?
      • Алексей
        28 февраля 2013, 12:08
        Swan, получатся 1 день ждёшь сигнал, потом сидишь 1 день в позе, потом опять 1 день ждёшь. Я правильно понимаю?
        Всего около 250 скажем торговых дней из них 125 торгуем… 30-40% этож круто…
  • Роман Беседовский
    28 февраля 2013, 12:02
    Да, жаль только, что такая простая трендовость мало где работает :( Слиппедж включен?
      • migs911
        01 марта 2013, 10:50
        Swan, Как это у вас слипедж может быть «и туда и сюда». Он всегда > 0.
    • Антон Денисков (Fry)
      28 февраля 2013, 12:07
      Роман Беседовский, мало? А много ли нам надо?
      Есть в мире инструменты, на которых ликвидность $ярды вмещает, а такая простенькая системка будет работать.
      • Роман Беседовский
        28 февраля 2013, 12:20
        Fry, Ну найдите тогда такие инструменты :) Я искал, не нашёл. Тем более я могу сказать, что если у Вас будет сумма больше 10 млн. рублей на счету, то слип в баксе необходимо будет включить. А слип — это каждый день минус 5 рублей результативности, что довольно сильно убьёт итоговую доходность.
          • Роман Беседовский
            28 февраля 2013, 12:31
            Swan, Ну почему же не подходят :) Вполне подходят, просто надо попытаться уменьшить количество сделок и увеличить ТФ. По сути то, что Вы выложили это болванка, дальше идёт анализ самых профитных сделок, попытка наложить фильтры, дальше попытка добавить доп. факторы по типу анализа других инструментов для входа и так далее. Так из топора каша и получается :)

            Сейчас правда многие до велф-лаба уже добрались, я всё больше думаю, что надо подключать доп. факторы анализа, то есть к баксу добавить индекс облигаций и смотреть позиции вверх, только если индекс падал, что-то типа того. Конкуренция растёт, надо пытаться опережать конкурентов, хотя бы с аналогичным размером депо.
  • Stiv
    28 февраля 2013, 12:06
    Вот в чем я всегда был и буду уверен, так это в том, что единственная закономерность на рынке это тренд и боковик. Остальное случайности.))
    • Антон Денисков (Fry)
      28 февраля 2013, 12:13
      Stiv, а вот мои выводы о рынке:

      1. Волатильность — самая постоянная характеристика рынка. Она есть и будет есть (рынок изменчив).
      2. Начавшаяся тенденция имеет склонность продолжаться.
      3. При измерении 1-го и 2-го мы получим ряд случайных чисел. Если в этом ряду появляется закономерность — это и есть неэффективность.
  • Serg_V
    28 февраля 2013, 12:07
    Помогу в реализации идей на C#. vanilov83@mail.ru
  • Marsel Tazetdinov
    28 февраля 2013, 12:10
    плюсанул)
      • Marsel Tazetdinov
        28 февраля 2013, 12:43
        Swan, ну если только очень отдаленно
        • Marsel Tazetdinov
          28 февраля 2013, 12:44
          Марсель Тазетдинов, я бы с удовольствием посмотрел бы на какой-то более явный ее рыночный пример))
  • Erfinder_
    28 февраля 2013, 12:13
    Рынок — вариативен (по своему характеру), может так случиться, что в этом году (по данному инструменту)он перестанет быть трендовым.
    По итогам года выйдет минус… да и год терять жалко)))
  • GAURANGA
    28 февраля 2013, 12:13
    Не будет работать! Результаты плохие… тем более не один инвестор не сможет терпеть такие убытки…
  • GAURANGA
    28 февраля 2013, 12:14
    самый подьем профита прошелся на года кризиса… их не в счет!
  • SKYNET_11
    28 февраля 2013, 12:21
    Да просто на растущем рынке больше дней роста. Какой же это граль. Просто тренд.
  • RS-trade (Forward)
    28 февраля 2013, 12:26
    все чудесно… вот только работать это будет если СИ будет трендовым. А каким он будет начиная со следующей минуты не известно (возможно сразупрямщас втанет вбок при узком коридоре). И система упилится вусмерть. Поэтому основная задача системщика не грааль найти, а подобрать наиболее адекватную систему текущей фазе.
  • silentbob
    28 февраля 2013, 12:26
    Я смотрю, олимпиада коммивояжеров в самом разгаре. Стоило один раз набросать простейшую системку с кодом как вся алгоритмическая петушня кинулась выкладывать «строим робота часть 3» с непременной ссылкой на свой никому не нужный блог. Тут как тут «помогу в реализации идей на С#».

    Касаемо системы
    много меньше просадки получаются если входить на закрытии второго дня по тенденции. и реверсить позицию а не просто закрывать или открывать. Но практически — проскальзывание на вход-выход составляет пунктов 60 что делает использование подобной системы нецелесообразным.
      • Глеб Амиров
        28 февраля 2013, 12:31
        Swan, закрытие, конечно, на 23.50 смотрите(не на 18.45)?
      • RS-trade (Forward)
        28 февраля 2013, 12:39
        Swan, рабочая система — это система, которая приносит деньги на депозит в реальной торговле (а не на бэк-тесте). А то что мы видим (зачастую) — это проджекты рабочей системы…

        Вот если бы автор сказал: вот система, вот лимит 2-3-5-10 млн.р. на сигнал… а вот эквити за последний год. Поэтому еще думаю есть куда стремиться ;)
  • aldo
    28 февраля 2013, 12:34
    плюс, и в профиль тоже
  • Phil
    28 февраля 2013, 12:58
    Что-то ближе к весне все граалями начали разбрасываться. К чему бы?
  • Максим Виссарионович
    28 февраля 2013, 12:58
    Такая простота хуже воровства.
    • Не ходи по моим стопам
      28 февраля 2013, 13:04
      max1, все гениальное просто. однако ж всем подавай систему из суперпупер индюков с десятком.
  • MasterDm
    28 февраля 2013, 12:59
    я просчитал несколько последних трендов на евро-долларе, получилось что с каждого тренда, система забирает в + более 50% всего движения(от макса до минимума) в боковиках окло 0 я считаю что ее улучшать даже не стоит, так как в итоге будет также либо хуже.
      • MasterDm
        28 февраля 2013, 13:06
        Swan, посчитай сам. 10 минут займет.
  • Не ходи по моим стопам
    28 февраля 2013, 13:03
    а что стоит погонять такую систему на маленьком депо и посмотреть через год что из этого получится? это я всем, кто сомневается. не получится-сомнения оправдаются, получится — торгуйте дальше на здоровье.
    • MasterDm
      28 февраля 2013, 13:05
      Не ходи по моим стопам, зачем год,? заказал робота и прогнал на истории,
      • Не ходи по моим стопам
        28 февраля 2013, 13:23
        DMITRY1967, так в том то и дело, что ставятся под сомнения системы на истории.поэтому не катит )
        • MasterDm
          28 февраля 2013, 13:33
          Не ходи по моим стопам, ну ты сам лично тестил эту систему?
  • Phil
    28 февраля 2013, 13:04
    Если на каждый грааль, что тут предлагают, год гонять хотя по по одному контракту, разорение неминуемо.
    • Не ходи по моим стопам
      28 февраля 2013, 13:11
      Phil, а вы пробовали?
      • Phil
        28 февраля 2013, 13:12
        Не ходи по моим стопам, нет, я ж говорю, никакого депозита не хватит все, что тут предлагают, попробовать.
  • Joystick
    28 февраля 2013, 13:07
    Да это вообще не система…
    • Phil
      28 февраля 2013, 13:10
      Joystick, а что это тогда — хаос?
      • Joystick
        28 февраля 2013, 13:30
        Phil, Это бред…
    • MasterDm
      28 февраля 2013, 13:11
      Joystick, Да это вообще не система… ну здрасти. еще какая.
      • Joystick
        28 февраля 2013, 13:32
        DMITRY1967, Ну тогда можно назвать систему подкидывания монет...)) Только какое отношение это имеет к реальной торговле??
        • MasterDm
          28 февраля 2013, 13:34
          Joystick, ты просто так говоришь, а я считал.
  • Scriptolog
    28 февраля 2013, 13:14
    Первое, что бросилось в глаза, непрактичность правил данной системы. Если сегодня тренд продолжился, то зачем же закрывать позицию вечером? Чтобы снова открыться в этом же направлении? Непрактично это как-то, лишние комиссии, проскальзывания…
    Наверное, просто отставляем текущую позицию открытой или доливаемся по тренду, если риски позволяют.
    • Не ходи по моим стопам
      28 февраля 2013, 13:16
      Scriptolog, это уже другая система))
      • Scriptolog
        28 февраля 2013, 13:24
        Не ходи по моим стопам, если не доливаться, то функционально точно такая же, а доходность возрастет за счет экономии на комиссии и проскальзывании.
        • Не ходи по моим стопам
          28 февраля 2013, 13:34
          Scriptolog, хорошо, пусть это будет улучшенная система.
          под словом «другая» я имел ввиду, что она уже не та, которую показал автор. хоть и отличается на немного, но она уже другая, она ваша, поэтому другая)
  • Машковский Евгений
    28 февраля 2013, 13:29
    Александр Горчаков про подобную систему рассказывал по РБК на днях, только используется значения(H+L)/2 дня.Если (H+L)/2 текущего дня выше (H+L)/2 предыдущего- входим, аналогично выходим.Такие системы прекрасно работают, но люди не могут ждать, надо на ФСЁ и сегодня,200% в месяц, а иначе не серьёзно.)))
    • Phil
      28 февраля 2013, 13:30
      Машковский Евгений, и что, Александр Горчаков на такой системе обогатился?
      • barabas
        28 февраля 2013, 14:20
        Swan,
        система-то может и рабочая. Но это «30-40% годовых» не за каждый год, а в среднем за 5 лет. Т.е. чтобы убедиться, что система продолжает работать, нужно прождать 4-5 лет. Чтобы убедиться, что система выдохлась, нужно прождать столько же. Интервал оценки слишком велик.
        Имхо, такой класс систем можно торговать, когда денег и так уже девать некуда :)
        • RS-trade (Forward)
          28 февраля 2013, 14:41
          barabas, согласен! но «в среднем на реале», там дай Бог чтобы 15-20% было… а с учетом нескольких плохих годов (по -10-15%) в итоге в среднем за 10 лет будет у нее около 10-15% годовых (если депозит обгонит, то уже хорошо)
    • Владимир С.
      28 февраля 2013, 14:33
      Машковский Евгений, если не ошибаюсь в его системе был только лонг. Выход при первой черной свече. Вход на первой белой свече по (H+L)/2
  • Александр Дрозд
    28 февраля 2013, 14:12
    зачем лишнее математическое действие?
    так проще-
    if Close(i) > Close(i-1) then BuyAtMarket;
    if Close(i) < Close(i-1) then ShortAtMarket;

    на портфеле бумаг стат преимущества эта штука не дает, что с ней что без нее одно и тоже
  • dash01
    28 февраля 2013, 14:35
    на сильных трендах будет слив, где каждый день рынок идет в одном направлении. Понимаю, что таких периодов не много, но без стоп-лосов будет слив.
    • Владимир С.
      28 февраля 2013, 14:36
      dash01, при сильном тренде вниз будет профит)) система трендовая)
      • dash01
        28 февраля 2013, 14:41
        Владимир С., тогда я не понял. Вот смотрите пример:
        День 1. Даунбар. Купили перед закрытием. Цена ушла наверх.
        День 2. Даунбар. Цена ушла ниже цены вчерашней покупки. Купили перед закрытием. цена ушла наверх, но не пробила дно первого дня.
        День 3. Даунбар. Цена ушла ниже цены вчерашней покупки. Купили перед закрытием. цена ушла наверх, но не пробила дно второго дня.

        Итог — зависли два ордера в минусах.
        • Владимир С.
          28 февраля 2013, 14:49
          dash01,
          if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;
          Если «Даунбар» (как вы его обозвали)), то не покупаем, а продаем.
      • dash01
        28 февраля 2013, 14:43
        Владимир С., я понял, что я не понял. Но тогда там точно слив. А то что я предложил, то ставя стоп-лосы можно реально заработать. Есть положительный опыт в такой ТС
        • Владимир С.
          28 февраля 2013, 14:55
          dash01, какой вид стопа предлагает поставить? а почему TP прикрутить не хотите?
          • dash01
            28 февраля 2013, 15:20
            Владимир С., по предложенной мною ТС стоп ставится после того как цена ушла наверх. Как правило если цена возвращается обратно, то закрытие будет на самом дне и на следующий день точно вниз еще пройдетэ
  • dvoris
    28 февраля 2013, 15:35
    >> if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
    BuyAtMarket на i-том баре делаете или на i+1?
    тут две потенциальные ошибки может быть:
    1) если открываетесь на след.свечке (т.е. первой свече дня, что в реале не получится) 2) либо, если на этой свече делаете, т.е. сравнивая Close(i), но открываясь по Open(i) (т.к. BuyAtMarket его использует) — тогда вы подглядываете в будущее.
  • dvoris
    28 февраля 2013, 15:37
    покажите кусок кода, посмотрим, или попробуйте с BuyAtClose/ShortAtClose.
      • dvoris
        28 февраля 2013, 15:42
        Swan, ну и зачем народ путаете, пишете AtMarket? ))
  • dvoris
    28 февраля 2013, 15:43
    сейчас накодят же граалей… лучше бы отметить про часто встречающиеся ошибки.
  • Ед В
    28 февраля 2013, 17:43
    Попробую на си, 1 контракт, через 2 недели отпишусь
    • Inquisitor
      28 февраля 2013, 18:33
      Lord Fridrich, учитывая, что сигналы дневные, то 2 недели маловато будет для объективной оценки
      • Ед В
        28 февраля 2013, 22:20
        Inquisitor, 10 сделок, мда, маловато, 3 мес?
  • Михаил Ростов Папа
    28 февраля 2013, 22:47
    слил пол грааля… правильно мыслишь юноша…
    • vovkarus
      01 марта 2013, 08:57
      Михаил Ростов Папа, вторая часть что гласит?
  • Exstan
    01 марта 2013, 10:26
    «Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем»
    Ну-ну…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн