Вопрос по MLP -- обучению многослойного персептона

Пусть мы хотим научить MLP (Multilayered perceptron) отличать отрезки (например, длиной 255 значений) некоторого полезного сигнала (например, первых разностей ценового ряда) от отрезков «белого шума». То есть, банально, если на входе сети (255 входных нейронов) полезный сигнал, то на выходе мы хотим получать сигнал как можно ближе (в идеале равный) 1, а если на входе «шум», то 0.

Понятно, что мы можем сгенерировать столько образцов белого шума, сколько захотим, однако — вопрос! — можно ли в части шума обойтись без обучения сети «в лоб», а решить задачу аналитически, так чтобы — вместо обучения сети шуму — получить некоторые условия на веса сети?

нейронные сети mlp торговые роботы

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

17 Комментариев

Sergerk
11 августа 2024, 13:50
Так разности ценового ряда бывают и белым шумом... )))
0
- Ivan FXS
  11 августа 2024, 13:56
  Sergerk, никакие эмпирически данные данные не «бывают белым шумом», поскольку белый шум это математическая конструкция. То есть «отрезок белого шума» — это только то, что мы сами сгенерировали как отрезок белого шума. (Только давайте не обсуждать «квантовые генераторы белого шума», хорошо?)
  
  То, что сеть наверняка не научится идеально дискриминировать (различать) отрезки первых разностей ценовых рядов и (отрезки) шум, — я понимаю.
  0
  - Sergerk
    11 августа 2024, 14:03
    Ivan FXS, Ну, почему математическая конструкция? Под белым шумом подразумевают только лишь наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты… Близких к такому графику излучающих устройств или природных явлений, я думаю, достаточно... )))
    0
    - Ivan FXS
      11 августа 2024, 14:18
      Sergerk, вы считаете, что образцы размером 255 точек можно препарировать инструментом «мощность излучения от частоты»?
      0
    - Ivan FXS
      11 августа 2024, 14:19
      (не «наклон графика в двойных логарифмах мощности излучения от частоты», а «линейность...» наверное?)
      0
      - Sergerk
        11 августа 2024, 14:21
        Ivan FXS, Линейность чего?
        0
        Ivan FXS
        11 августа 2024, 14:23
        Sergerk, «Линейность чего?» — того же, чего и «наклон», очевидно.
        0
    - Ivan FXS
      11 августа 2024, 14:22
      (честно говоря, мне не слишком важно, чтобы это был именно белый шум, но только чтобы — гарантированно по построению — это был «шум»)
      0
Replikant_mih
11 августа 2024, 16:50
Мм, движуха интересная, обучить модель отличать белый шум от не белого. Потому что не белый шум, он может разной степени зашумленности, если модель что-то определит как шум, скорее всего туда лучше не соваться сейчас.
Может лучше эту тему поразвивать?
Про вопрос «а решить задачу аналитически» — не понял зачем это нужно, если нагенерить шума вообще не проблема.
0
- Ivan FXS
  11 августа 2024, 17:10
  Replikant_mih, «зачем это нужно» — затем, что лучшее враг хорошего
  
  0
  - Replikant_mih
    11 августа 2024, 17:24
    Ivan FXS, Если тут не поверхности аналитическое решение — модель его найдет, если нет — то и человеку не стоит искать.
    0
    - Ivan FXS
      11 августа 2024, 18:06
      Replikant_mih, «модель» («его найдет») — какая модель, нейронная сеть? Взаимоотношения НС и аналитических решений известны независимо от этой конкретной моей задачки: НС устремляются к каким-то экстремумам, не менее того, но и не более.
      Ну и поскольку задачка наполовину — в части одного из двух классов входных векторов — точно не аналитична, то о каком «найдет аналитическое решение» вообще можно тут говорить?
      0
      - Replikant_mih
        11 августа 2024, 18:08
        Ivan FXS, Ну любая модель, какая сработает). Есть же способы определить, хорошо модель обучилась или нет.
        0
        Ivan FXS
        11 августа 2024, 18:12
        Replikant_mih, понятно, что НС как-то чему-то обучится. Всему ли, чему в принципе можно обучиться — известно не будет, и как это узнать — тоже не известно.
        0
        Replikant_mih
        11 августа 2024, 18:15
        Ivan FXS, Ну там где простые четкие на поверхности закономерности к ML и не прибегают).
        0
ves2010
11 августа 2024, 19:17
белый шум можно определить элементарно без всякого персептрона через акф...
0
- Ivan FXS
  11 августа 2024, 20:11
  ves2010, я обсуждаю не задачу определения белого шума
  0

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»

Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“». Вы узнаете: 📍 О ключевых особенностях отрасли...