Моя стратегия вошла в ТОП 10 по доходности.
Можете порадоваться за меня: моя стратегия (Обгоним совершенно всех) уже вошла в ТОП10 по доходности стратегий на comon. Доходность уже больше 100% годовых. Я рассчитываю обогнать всех экспертов и алготрейдеров. Так как считаю, что за нейросетями будущее и то, что она не обогнала всех — это временно.
Стратегия на основе робота, которого я сделал, используя нейросеть от openai — от создателя chat GPT в которого запихал десяток критериев вроде средних, моментума роста для каждой акции и индекса, матрицу вариаций, расчет корреляций и бэты к индексу, объемы и основные фигуры ТА. И прогнал на истории в 15 лет все варианты чтобы определить, когда и что оптимально покупать, а когда продавать/шортить. Доходность этой штуки на истории 200% плановый))) Но на реале 50-100% годовых выдает реально.
Я считаю, что если вы не инсайдер — то вы просто теряете время на бирже зря. Так как скоро нейросети вытолкнут вас на обочину истории и заберут ваши деньги! Так что либо вы присоединяетесь к нейросетям, либо потеряете деньги. Всем успехов!
Немного размытые формулировки. GPT предложила стратегию (или что-то такое) просто? Или GPT говорит покупать/продавать?
А так вы только туману напускаете...
--достаточно.
Granit, вы же должны понимать что если счет вырос в 2 раза и упал на 30% от первоначальной суммы, то он упал на 15% всего от максимума. Мы больше 15% не получили просадку даже если на максимуме купили.
Как в школе слабо учат людей. Я устал это объяснять.
Там не размер счета, а его рост. Счет этот вообще от первоначальной суммы в минус не падал никогда у меня! Он удвоился блин меньше чем за год!
smart-lab.ru/blog/1026740.php#comment16943398
Рад за вас.
Просто тысячи процентов делают на комоне
1. Сколько инструментов торгуется.
2. Сколько в среднем сделок в день.
3. Средняя прибыль на 1 сделку.
4. Максимальная просадка в %.
5. Профит фактор.
6. Фактор восстановления.
7. Коэф. Шарпа.
8. Процент выигрышных сделок)
Интересно было бы узнать подробности торговой стратегии: сколько сделок за какие периоды, какие инструменты и т.д. Ну и тезис, что нейросети сделают ручную торговлю бессмысленной и невыгодной, точно неверный. Особенно если нейросеть торгует, используя те же инструменты анализа, что и человек. Это как должен измениться рынок, чтобы человек в нем не мог заработать? Возможно, ИИ будет показывать в среднем результат лучше, чем человек, но это тоже не значит, что человек не сможет торговать и зарабатывать на рынке, как прежде.
Это всё здорово, но хотелось бы конкретики: какими были обучающая, валидационная и тестовая выборки и какие на них результаты, какой был таргет, какие метрики оптимизировали, какие гиперпараметры подкручивали и т.д. Без этого всего вы ИИ-модель не продадите.
Из поста выглядит так, что вы над обучением не заморачивались: просто засунули в LLM что было и взяли что дала. Какую часть своего портфеля вы вложили в эту стратегию?
Должно быть все в плюс и только в плюс. Иначе это случайность.
У дивидендных долгосрочных инвесторов нейросети могут только тунца лососнуть...
Laukar, речь про российский фондовый рынок, зарубежные активы рискованны, к тому же дивдоходность акций США слишком скромная, особенно с учетом 30% налога на дивиденды…
А оптимизировать портфель таки да — надо, но это процесс перманентный, потому как реинвестировать дивы таки или иначе приходится...
Но тут как раз нефросети и могут помочь — брать на падениях ой как интересно… Я три года подряд брал Лукойл по 4000...
![]()
Лепота!
Сергей Хорошавин, рост стоимости растущих акций на деле гораздо выгоднее чем удержание дивидендных, в долгосрочной перспективе. Дивидендный портфель со временем не обходит индекс по доходности.
Да хоть зарубежный, хоть наш: надо перетряхивать. Где уже самая крупная по торгам компания России «РАО «ЕЭС России»? А 20 Лет назад это был прям топ1… Развалилась на куски и ушла на обочину индекса...
Laukar, тут все от цели зависит...
В долгосрочном плане меня мало текущая прибыль от продажи бумаг интересует, куда важнее чтобы дивпоток был пожирнее, а если покупать/продавать такого не будет...
А выбирать, да, надо с умом, абы что не брать… особенно если не понимаешь что берешь и какие перспективы...
слишком сложно для ИИ
Пока же тупо реклама. Бесполезная, если не сказать вредная- стратегия то молодая и не показала как работать будет на разных фазах рынка, не сольётся ли при обвалах. Ну а просто иметь Плюс над индексом при росте рынка -задача доступная любому- берешь набор акций с высокой беттой, догоняешься плечом. Альфу же делать из года в год могут единицы
Я сам пробывал использовать его к кода генерации. Увидел и сильные стороны (к примеру он знает о куче библиотек с гихаба о которых я и не слышал) так и слабые- и галюцинации, вроде ссылок на не существующие библиотеки и ошибки в коде и банальные ошибки. К примеру прошу сгенерировать калькулятор с графическим интерфейсом на повершел (это задача уровня студента) -он утверждает что повершел не поддерживает создание GUI (что неверно, есть несколько способов для этого, повершел в своей основе сильно с .net связан и несколько способов есть для создания графического интерфейса на его основе).
А Ван- я видел его посты. Но предпочёл бы платформу на пайтоне. На .net я писал очень мало