Записи по тегу "optionsmile"

OptionSmile 2.0 beta открыта для тестирования

Всем добрый день.
От нас давно не было новостей, т.к. наша команда была занята разработкой новой версии платформы.
Кто не знаком с платформой OptionSmile, приглашаю на русскоязычный сайт www.optionsmile.ru с описанием методики, видео-презентациями и пр....Читать далее

Действительно ли пут-опционы переоценены?

Этот пост посвящен одному феномену, который присутствует в пут-опционах на широких индексах акций, по крайней мере акций американских. А именно, хронической переоцененности пут-опционов в среднем.
Есть довольно много академических исследований, именующих этот феномен не иначе как «overpriced puts puzzle» или «put anomaly»....Читать далее

Ловим падающий нож на S&P500

Вчера индикатор RSI(14) показал перепроданность по S&P500. OptionSmile идентифицировала хорошую возможность продажи кредитового пут-спреда. Это немного страшновато, т.к. ловля падающего ножа требует железных… нервов. Но запас за ошибку очень большой и с правильным money management-ом вполне прибыльно....Читать далее

Дрифтless. Повесть о ненастоящем распределении.

Известно, что прибыльно торговать опционами можно только направленно. Либо направленно по дельте, угадывая движение базового актива (БА), либо по волатильности, угадывая ее движение, а точнее предполагая несоответствие рыночной цены опциона в терминах implied volatility той волатильности, которая фактически реализуется в будущем....Читать далее

Эмпирический пут-колл паритет или как ломается модель Блэка-Шоузла

Благодаря поступающим комментариям к платформе OptionSmile (спасибо, Кирилл Браулов) выяснилась одна интересная вещь с эмпирическим непараметрическим подходом, который лежит в ее основе. А именно, как соблюдается пут-колл паритет в оценках Fair Value опционов....Читать далее

Платформа OptionSmile. Часть 6. Анализ исторического распределения базового актива (для не-опционщиков)

Добрый день.
Это шестой пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:

Анонс системы
Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
Часть 3. Фильтрация рыночных режимов
Часть 4....Читать далее

Вертикальный credit put spread на QQQ

Появилась торговая возможность в QQQ (ETF на Nasdaq-100). В последнюю неделю сформировался краткосрочный аптренд после пробоя сопротивления на уровне 133. Там же проходит и линия восходящего тренда с 9 ноября, т.е. с победы Трампа. Там же примерно 50-дневная SMA....Читать далее

Платформа OptionSmile Часть 5. Матрицы опционных стратегий (экспресс-бэктест)

Добрый день.
Это пятый пост о возможностях системы OptionSmile.
Предыдущие посты:

Анонс системы
Часть 1. Методика оценки справедливой стоимости опционов
Часть 2. Расчет исторических рыночных цен
Часть 3. Фильтрация рыночных режимов
Часть 4....Читать далее

Я тоже выступаю на мероприятии 27 апреля. Презентую OptionSmile

Вот Тимофей включил меня, наконец, в опционщики на смартлабе.
Могу теперь сюда написать и тоже сообщить, что выступаю на мероприятии Алины Ананьевой 27 апреля https://nok6.timepad.ru/event/479616/.
Будет краткий обзор платформы OptionSmile....Читать далее