Итак, в первой части я немного написал про некоторые признаки проблемности баланса по 101 форме. 
Сегодня я бы поговорил о построении системы оценки финансового положения банка.
Вообще, важно помнить основную аксиому: «Банк не умирает за один день!...Читать далее

Выступая на конференциях по риск-менеджменту (в масштабе выставления лимитов на контрагентов) и читая семинары на курсе «Корпоративный директор» я часто повторяю историю из жизни: когда приезжает «кардиологичка» и снимает ЭКГ, на которую я смотрю и говорю:«похоже, ничего серьезного»… На что у меня спрашивают:«Вы — кардиолог?...Читать далее

В процессе написания статьи про риск-менеджмент в корпорации решил, что тема про риски использования в работе банковских гарантий стоят отдельного поста.
Итак, что такое банковская гарантия (БГ)?  Если совсем просто - один из способов обеспечения исполнения обязательств....Читать далее

Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.
Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.
Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:...Читать далее

Трансмиссионный механизм денежного рынка. Т.е. механизм перераспределения свободных денег между участниками денежного рынка.
Если абстрагироваться от остатков на счетах комм.банков и клиентских остатков на брокерских счетах, что трансмиссионная цепочка выглядит следующим образом:...Читать далее

Меня с какой-то периодичностью спрашивают про сделки РЕПО с ЦБР, как? какие нормативы по допуску? как завести сделку? какой режим? верхний/нижний предел дисконта? 
Я, при помощи ЦБР (с т.з. нормативных актов) постораюсь ответить на Ваши вопросы.
Итак, начнем с нормативных документов и допусков....Читать далее

Надеюсь, что Вы помните градацию по рискам в инструментах управления ликвидностью?!
Напомню (от низкого к высокому): своп; РЕПО; МБК.
Своп – деньги/деньги; РЕПО – бумаги/деньги; МБК – непокрытый кредит.
Не смотря на то, что РЕПО здесь в «центре» — риски, безусловно, тоже есть и их нужно понимать....Читать далее

Довольно часто я получаю вопросы по банковской ликвидности, по ситуации с тем или иным банком, да и вообще по денежному рынку (ливкидность, РЕПО и т.д.). В основном статистические данные я получаю либо из информационно-аналитического терминала (Интерфакс ЭФИР), либо напрямую с сайта ЦБР (www....Читать далее

Сделано по «мотивам» моей презентации, которая есть на Youtube...
Соответственно, можно начать разбираться, почитав, что написано ниже, а лучше — посмотреть оригинал видео-презентации...
Инструменты рынка ликвидности: Своп, МБК, РЕПО:

• Курсовой своп – продажи одной валюты за другую с обязательством выкупа обратной сделкой на следующий рабочий день (Т+1)
• МБК – краткосрочный заем для регулирования мгновенной ликвидности, непокрытый кредит
• РЕПО – одна сторона продает ценные бумаги и обязуется выкупить данные ценные бумаги в определенный срок или по требованию 2-й стороны....Читать далее

Asset-backed securities (ABS) — Ценные бумаги, доходы от которых формируются за счет платежей по их базовым активам. Эти финансовые инструменты отделены от и поддерживаются (Backed — «поддержка») некоторым базовым активом, точнее, установленным фондом активов....Читать далее