На рублевом рынке акций в валютном эквиваленте (RTS) и валютном рынке (Si) существует обратная корреляция.Упрощенно говоря, валюта растет, акции падают.
И наоборот.
Это хорошо видно на противофазе пары RTS/Si.
Но если сравнивать портфель акций в рублях и доллар/рубль, то получаем  условно уже прямую корреляцию....Читать далее

Стрэддл в переводе с английского «седло» или «ноги врозь».
Так же называется и опционная стратегия — одновременная покупка (или продажа) колов и путов на ЦС.
То есть мы сидим на коне (БА), свесив ноги с седла ( колл и пут).
«Ничто нас в жизни не может...Читать далее

самогон давит, а мозх чего то мутит;
Положим, решили мы что в пн. — черт знает, что нас ждет по деревянному, то ли беженцы прорвут бульбаше-пшецкий кордон, то ли еще чего...
Ну решаем сыграть стрэддл страйк 73 250, испир 18.11.21 и вот как это выглядит на фьюче ...Читать далее

Инструмент: Недельные Опционы на фьючерс SiM1.
Был куплен стрэддл. Нормальный стрэддл с симметричным профилем.
В последние два дня на рынке наблюдался бурный рост SiM1.
Мною выполнялось дельта-хеджирование фьючом. Фиксил прибыль.
В результате стрэддл начал «заваливаться» в правую сторону....Читать далее

Меня часто спрашивают, как можно стабильно зарабатывать на опционах и какую стратегию применять?
На самом деле опционы позволяют заработать колоссальные деньги, если знать какую опционную стратегию нужно применять в каждой конкретной ситуации.
Заработок на отчетности компании....Читать далее

И опять я в пролете. Это какая-то полоса невезения. С утра жене вынь да положь съездить на Коптевский рынок (Коптево — район в г. Москва). А че ты делаешь? — за компьютером сидишь, можешь и отвлечься — жену на рынок отвезти. Ладно, отвез-привез. Потом поехал в Лианозово, в магазин за датчиком фаз газораспределения — в машине сына отказал....Читать далее

Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:
С утра гэп или что-то в этом роде....Читать далее

Каждое воскресенье на СЛ появляются посты типа -«Идея на понедельник». У меня таких топиков еще не было, решил восполнить пробел.
Итак, идея на понедельник, подкупить стрэддлов или стрэнглов на Si или на Ri, или на обоих, в середине дня все закрыть, и не мучиться....Читать далее

Не все стрэддлы одинаково хороши. То же относится и к стрэнглам.
Итак, мы купили стрэддл. Центральный страйк разумеется. В какую бы сторону цена не пошла, мы, в любом случае в выигрыше — это в любой книжке написано. Все просто замечательно.
Теперь цена пошла в какую либо сторону, пусть вверх, однако цена еще не выбралась из центрального страйка (на опционах RTS это вполне частый случай....Читать далее

Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):
Вот такую конструкцию продал на недельных опционах....Читать далее