Записи по тегу "статистический анализ"

Три основные школы на бирже, куда податься?

Со временем может напишу большую статью, эпически закрывающую эпический спор между анализом техническим и фундаментальным. Она бы также описала третий вид анализа, с моей колокольни — куда более рабочий.
Тезисно пока так: истина находится на некоем расстоянии от обоих эпических лагерей....Читать далее

Открытый урок: “Подходы к прогнозированию финансовых рынков”, 21 февраля в 13:00

Новая рубрика на нашем YouTube-канале — лекции от приглашенных спикеров, профессионалов мира инвестиций, трейдинга и финансовой аналитики!
Уже завтра, 21 февраля с 13:00 до 15:00 для вас выступит доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Саратовского...Читать далее

NDX - сигнал основанный на статистике.

сигнал (паттерн): 6 недель роста подряд
дата сигнала: 02.06.23
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 32
частота: 0.84 раз в год
all-time CAGR: 12.07%**
источник: headlines QUANTS
* CAGR — среднегодовой темп роста в обычных условиях...Читать далее

SBER - изменение от даты объявления дивидендов

На гистограмме — изменение цены акции от даты объявления дивидендов до даты див. «отсечки», среднее значение (пунктир): +12.2%.
2023 занимает 3-е место. В среднем, после объявления дивидендов, акции склонны к росту.
источник: headlines QUANTS.

SBER - сигнал основанный на статистике

сигнал (паттерн): закрытие див. гэпа
дата сигнала: 24.05.23
инструмент: SBER
данные для теста: с 2008 г.
кол-во случаев: 15
частота: 1 раз в год
all-time CAGR: 28.09%*
В предыдущем посте мы рассмотрели через сколько в среднем закрывается дивидендный гэп....Читать далее

GBPJPY - сигнал основанный на статистике.

сигнал (паттерн): обновление годового максимума*
дата сигнала: (1) 01.05.23; (2) 18.05.23
инструмент: GBPJPY
данные для теста: с 1975 г.
кол-во случаев: 32
частота: 0.67 раз в год
all-time CAGR: -0.378%**
Первый раз максимум октября 2022 был обновлен (1) 01....Читать далее

POLY - сигнал основанный на статистике.

сигнал (паттерн): падение 6 дней* подряд
дата сигнала: 23.05.23
инструмент: POLY
данные для теста: с 2013 г.
кол-во случаев: 29
частота: 2.9 раз в год
all-time CAGR: 14.07%**
источник: headlines Q.
* торговые дни...Читать далее

NASDAQ - сигнал основанный на статистике.

сигнал: обновление годового максимума
дата сигнала: 18.05.23
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 124
частота: 3.3 раз в год
all-time CAGR: 12.43%*
источник: headlines Q.
* CAGR — среднегодовой темп роста...Читать далее

NASDAQ - сигнал основанный на статистике.

сигнал (паттерн): закрытие у максимума*
дата сигнала: 18.05.23
инструмент: NDX
данные для теста: с 1985 г.
кол-во случаев: 257
частота: 6.8 раз в год
all-time CAGR: 12.43%**
источник: headlines Q.
* параметры свечи: тело 90% от размаха свечи; размах от 1% до 2%...Читать далее

SNGSP - сигнал основанный на статистике.

сигнал: падение на -13% и ниже
дата сигнала: 18.05.23
инструмент: Сургутнефтегаз АП
данные для теста: с 1998 г.
кол-во случаев: 8
частота: 0.3 раз в год
all-time CAGR: 1.61%*
Падение на новостях о дивидендах.
источник: headlines Q....Читать далее