модель маркова - записи по тегу
Всего найдено: 11
uralpro
uralpro06 августа 2016, 09:33

Состояния модели Маркова в графиках

Состояния модели Маркова в графиках
Еще одна статья с ресурса www.talaikis.com по разработке простой стратегии на модели Маркова с использованием Python.
Модель скрытых состояний Маркова — это производительная, вероятностная модель, в которой последовательность наблюдаемых переменных генерируется некоторыми неизвестными (скрытыми) состояниями....Читать далее
uralpro
uralpro20 декабря 2015, 14:07

Тестирование модели Маркова на SPY

Тестирование модели Маркова на SPY
По просьбе одного из читателей блога прогнал тесты инструмента SPY в моей программе, использующей модель Маркова для предсказания направления рынка. SPY- это биржевой символ фонда, повторяющего движения индекса S&P500, торгуется на бирже NYSE. Тестирование производилось на периоде от 01 июня 2015 года до 25 ноября 2015 года....Читать далее
uralpro
uralpro07 октября 2015, 09:03

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 3

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 3
Окончание. Начало здесь.
В соответствии со смоделированным спредом, мы предполагаем покупать (продавать) пять контрактов по одному активу, одновременно продавая (покупая) количество, равное [β×5], где [x] — целая часть х, по другому активу, так как число контрактов должно быть целым....Читать далее
uralpro
uralpro29 сентября 2015, 08:58

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 2

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 2
Продолжение. Начало здесь.
Модель, устойчивая к смене режимов волатильности
Некоторые проблемы торговли спредом
Ранее мы определили три сосотавляющих рыночно-нейтральных стратегий. Здесь мы обновим эту классификацию и рассмотрим некоторые трудности, связвнные с торговлей спредом....Читать далее
uralpro
uralpro22 сентября 2015, 08:58

Проверка эффективности модели Маркова на фьючерсах FORTS

Проверка эффективности модели Маркова на фьючерсах FORTS
Ранее на моем сайте была опубликована статья по марковским моделям скрытых состояний (НММ) — часть 1, часть2, часть 3, часть 4. Мною разработана программа на основе этой публикации, с помощью которой была протестирована предсказательная способность HMM на некоторых инструментах рынка FORTS....Читать далее
uralpro
uralpro16 сентября 2015, 09:04

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 1

Парный трейдинг с переключением режимов. Часть 1
По итогам последнего голосования на моем сайте победила статья Marco Bee  University of Trento — Department of Economics and Management,Giulio Gatti ,Università degli Studi di Trento — Department of Economics and Management — An Improved Pairs Trading Strategy Based on Switching Regime Volatility (Улучшенная стратегия парного трейдинга, основанная на переключении режимов волатильности)....Читать далее
uralpro
uralpro14 августа 2015, 08:56

Пример использования VPIN и модели Маркова в торговле

Пример использования VPIN и модели Маркова в торговле
Насколько успешным может быть применение индикатора токсичности потока ордеров VPIN в трейдинге? А если попробовать соединить его с моделью скрытых состояний Маркова? Пример такой стратегии приводит Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Напоминаю, что всю теорию по расчету VPIN вы сможете найти на моем сайте здесь, а по модели Маркова — здесь....Читать далее
uralpro
uralpro20 мая 2015, 14:06

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 4

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 4
Окончание цикла статей. Начало и другие алгоритмы биржевой торговли смотрите в моем блоге и на сайте.
В прошлой части мы продемонстрировали обучение модели Маркова на данных, полученных с помощью симуляции. В данной статье рассмотрим производительность модели на реальных данных....Читать далее
uralpro
uralpro18 мая 2015, 14:01

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 3

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 3
В этой части рассмотрим обучение модели скрытых состояний Маркова на языке R. В прошлых статьях мы изучили математическую основу модели, которая воплощена в библиотеке RHmm. Есть два способа распознавания режимов с помощью модели Маркова, первый — использование одной модели, каждое состояние которой отражает режим, в каком находится рынок....Читать далее
uralpro
uralpro14 мая 2015, 13:34

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 2

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 2
В предыдущей статье мы говорили об эффективных алгоритмах, необходимых для вычисления вероятностей и стат. распределений модели Маркова, которыми являются форвардный алгоритм и алгоритм Витерби. Форвардный алгоритм вычисляет вероятность соответствия данных наблюдения полученным моделью всем возможным последовательностям состояний....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн