Придумал модель быстрой сравнительной оценки стоимости имущества с учётом накопленной за срок владения инфляции.
1. Смотрим модальную зарплату в этом городе в год покупки.
2. Делим сумму покупки имущества на модальную зарплату в тот год.
3....Читать далее

Недавно услышал одну забавную историю. Правда это или нет, трудно сказать. В позапрошлом веке у нас в России такие занимательные истории о каком-нибудь человеке, необязательно с задачей его высмеять, назывались «анекдотами». Обычно человек был известный, но не всегда....Читать далее

Как думаете, можно ли разработать методику формирования инвестиционного портфеля, которая показывала бы лучшие результаты, чем модель Марковица?
Или уже всё, большее совершенство недостижимо, и мы обречены?
Если да, то почему?
Если нет, то почему?...Читать далее

Пришла мысль проверить вот такую стратегию:
1. Находим все шлаки на Мосбирже (допустим, 500, хотя не знаю, сколько их здесь).
2. Покупаем в равных долях, на каждый выделяя минимальную сумму.
3. Пассивно ждём, пока весь портфель или отдельные его составляющие не увеличатся в цене в 20-50 раз....Читать далее

Здравствуйте, дамы и господа!
В соответствии с математической моделью, описанной ранее, текущие цены отличаются от «справедливых» так:
Инструмент  RMSE, %   Отклонение, RMSE  «Справедливая» цена  Рекомендация 
EURUSD       0.17          -0....Читать далее

Здравствуйте, дамы и господа!
В соответствии с математической моделью, описанной ранее, текущие цены отличаются от «справедливых» так:
Инструмент  RMSE, %   Отклонение, RMSE  «Справедливая» цена  Рекомендация 
EURUSD       0.18          0....Читать далее

Здравствуйте, дамы и господа!
В соответствии с математической моделью, описанной ранее, текущие цены отличаются от «справедливых» так:
Инструмент  RMSE, %   Отклонение, RMSE  «Справедливая» цена  Рекомендация 
EURUSD       0.18          -0....Читать далее

Как с помощью математики можно изучать рынок? Ниже приводится некий пример. При этом рынок, как известно, всегда прав, а модели только пытаются как-то ухватить его некоторые особенности. Не стоит идеализировать модели.
В нашей модели будем считать, что рынок суперликвидный, поэтому бид B и оффер O всегда отличаются на один шаг цены, который, для простоты, положим равным 1, т....Читать далее

В предыдущей статье мы говорили об эффективных алгоритмах, необходимых для вычисления вероятностей и стат. распределений модели Маркова, которыми являются форвардный алгоритм и алгоритм Витерби. Форвардный алгоритм вычисляет вероятность соответствия данных наблюдения полученным моделью всем возможным последовательностям состояний....Читать далее