Вот и закончилась эта уникальная торговая неделя.
Неделя строгой жесткой бэквордации между фьючерсом и спотом в валютах
Как говорится никогда такого не было (целая неделя) и вот опять)))
сегодня, потыкавшись в -1000 уровень, к закрытию «бэка» опять подросла до 1360пп...Читать далее

Кто-нибудь может обьяснить фундаментальную причину установившегося состояния глубокой бэквордации SiZ2 — USD_tom ???
Ведь в условиях "токсичного бакса" продавать валюту наоборот респект от регулятора должен быть же 
Явление надо сказать уникальное и длится уже почти неделю....Читать далее

Рынок нефти WTI и Brent падает на 6.5%, подтверждая сокращение покупок со стороны Китая.
Фундаментальные данные по-прежнему должны иметь бычий тренд в долгосрочной перспективе.
🗣На рынке сейчас коррекция, и не стоит ожидать нового роста цен на нефть, поскольку слабый физический рынок, подавит финансовые потоки....Читать далее

Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста… хочу найти историю по спреду (контанго/бэквордации) хотя-бы с 2006 года между спотом и фьючём по основным товарам, сколько не копал найти ничего не мог… единственное что приходит в голову качать каждый фьюч по отдельности с Quandl, но тогда нужны цены спота которые тоже найти практически нереально за такой срок… убил кучу времени а топчусь на месте из-за такой казалось, бы мелочи) обычно копаю сам до последнего, но руки уже опускаются)...Читать далее

Уважаемые знатоки срочного рынка, объясните пожалуйста дилетанту каким образом нивелируется контанго/бэквордация между спотом и фьючерсом к экспирации? Ведь это, как я понимаю, разные рынки, на которых цена определяется реальными сделками с обеих сторон!...Читать далее