Записи по тегу "СИбрент"

Размышления арбитражера: в чем лучше припарковаться на выходные??

Январские контракты истекли, экспира прошла как и планировалось, но, полагаю, большинство переложилось за несколько дней...
Экспира #NашGаз-1.23
Одновременно с ней «КуГэГэшка» QGG3:
итак нынешнего дилемма дня, ибо пятница же:
Газоспред 0....Читать далее

Первые проблемы нефтяного арбитража в 2023 году

Всем привет и с наступившим
если кратко — то с пиковых значений глобальный контракт упал на 8 долл, а московский всего на 6.5$
из минусов:
— первый операционный убыток,
— крайне невовремя (новый отчетный период)
— риски маржинкола — (сложность с пополнением в НГ каникулы) а прочность конструкции рассчитана на 75....Читать далее

Контанго/бэквордационный арбитраж. Вводим понятие теоретический Фьючерс

Всем привет!
Хотел бы обратить внимание на графическое представление данных для анализа прибыльности контангово/бэквордационных стратегий в долларе.
Как правило, текущая разница между базовым активом и фьючесом представляется в пунктах, реже в % годовых (в основном информационно)...Читать далее

КДПВ: Завершение Бэквордационного периода в Сишке

Всем привет!
не прошло и полмесяца и, как предполагалось 3/4 смартлаба,
бэквордация сошла на нет, принеся своим инвесторам свыше 1000% годовых (теоретический расчет был от 120% годовых, но реализовался в разы быстрее)
Поговорим о том что делать дальше ?...Читать далее

Бэнкинг по-русски: Как заработать на Бэквордации СИ - возможный структурный банковский продукт 120% годовых

Всем привет!
Продолжаем заседание клубы Бэнкинг по-русски.
Вторую неделю трейдерское, банковское и околобанковское сообщество ломает голову откуда взялась системная бэквордация SiZ2-Tom в десятки
процентов годовых и, как следствие, отрицательный своп ТОМ-ТОД...Читать далее

Уйдет ли Сишка в бэквордацию в ближайшее время???

Вчера, за ДВА С ПОЛОВИНОЙ месяца до экспирации, в какой-то момент SiZ2 практически сравнялся c USD_tom — впервые в новейшей истории так сказать.
Полномасштабный график
Рынок не верит в рост доллара ???
Инфраструктурные риски настолько велики ?...Читать далее

⭐️ ДОЛЛАР/Рубль, Si - торговля интрадей. Валютный Клуб 28.09.2022

Всем привет!
пара продолжает по утрам раскоррелироваться с фьючем
Вчера так же примерно было
при среднедневном контанго в 1280 пунктов на пиках оно достигает 1600
пост дополняется

КДПВ: Контанговые аномальности продолжаются

Всем привет!
Продолжаю тему бетта-нейтрального (парного трейдинга) в условиях неопределенности на рынке и повышенных санкционных рисков.
Мегадоходностей как в июле-августе уже нет, но все же привлекательные кейсы встречаются, вот сегодня:
полноразмерная картинка...Читать далее

КДПВ: Кэрритрейдинг - Контанго ниже 200пп

Всем привет
Контанго наконец пробило 200 (только что) и ждем на 175 сегодня завтра...
После перезапуска валютных торгов 3 минуты с 12.28 до 12.31 был шикарный кейс, выдавший бы 0.5% или 300 пп за полдня
более подробно об этой стратегии, ее плюсах/минусах/рисках можно ознакомиться тут:...Читать далее

Актуальные тарифа на валютном рынке

Всем привет!
У кого какие сейчас актуальные тарифы на валютной секции у разных брокеров ???
с учетом ВСЕХ дополнительных издержек (типа 0.3% БКСа и тарифа за хранение ???)
Хочется понять реальные расклады
Есть ли лучше чем такой ??...Читать далее