Записи по тегу "Критерий Келли"

Айда весело разбирать критерий Келли, как будто мы объясняем правила игры в монополию! 🎲🎩

Итак, представь, что ты находишься в мире биржевых ставок, где каждый твой шаг — это решение о том, сколько денег поставить на кон. Здесь в игру вступает критерий Келли. Это такая умная формулка, которая подсказывает тебе, какой процент твоего банка рисковать в следующей сделке....Читать далее

Применение критерия Келли

Написание данной статьи меня побудила недавняя статья на смартлабе «Зачем трейдеру статистика? Критерий Келли и оптимальное плечо», где с моей точки зрения весьма сумбурно описан расчет критерия Келли, что затрудняет практическое использование этих знаний, поэтому я решил устранить этот пробел....Читать далее

Зачем трейдеру статистика? Критерий Келли и оптимальное плечо (Часть 2)

Первая часть статьи тут.
Подбор оптимального кредитного плеча в трейдингеКредитное плечо является важным инструментом, который трейдеры используют для увеличения своих торговых возможностей. Однако, определение оптимального уровня кредитного плеча в трейдинге является сложной задачей, требующей внимательного и разумного подхода....Читать далее

Зачем трейдеру статистика? Критерий Келли и оптимальное плечо

Предлагаю порассуждать: группе людей дали по 1 млн рублей, 30 дней и холщовый непрозрачный мешочек в котором лежит 10 кубиков одинакового размера, среди них 6 черных и 4 белых. Задача: каждый день делать по одной ставке, угадывая цвет кубика. Если испытуемый угадал, то ставка удваивается, если нет, то теряет ставку....Читать далее

Риск-менеджмент, плечи и критерий Келли

Секрет торговли без потерь денег беспокоит большинство спекулянтов. Да что спекулянтов, инвесторы нет, нет, да и бывает зайдут в бумаги с плечом, лишь бы урвать копеечку, что бывает плохо лежит на бирже. Но правда в том, что это копеечка часто оказывается приманкой настоящих рыбаков, которые хватают за жабры пойманную добычу и трясут незадачливых трейдеров до опустошения их депозита....Читать далее

МАТЕМАТИКА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ. ГЛАВА 3. Системы и стратегии в азартных играх. ГЛАВА 4 Успешный инвестор. Как цифры могут сделать вас богатым (или бедным).

Человек на все рынки

Рецензия на книгу: «Человек на все рынки» — Эдвард Торп

Моя оценка:

(5 из 5)

Перед самым НГ купил Э.Торп «Человек на все рынки». За 1 и 2 января прочел. Книга очень интересная, от человека, который сначала создал систему выигрыша у казино в 21 (блэкджек), потом в баккара, потом в рулетку. Потом разработал методы оценки опционов, варрантов и конвертируемых облигаций, но не стал их публиковать, а поднял кучу денег в хеджфонде с их помощью....Читать далее

Вопрос по критерию Келли?

Значит так у меня есть друг, дневной спекулянт со статой в 3 года и выигрышных сделок 68%. У него вопрос к тем, кто уже прикрутил критерий Келли, как сказывается всё это дело на торговле, работает, не работает, где теряется ну в общем вот.Что посоветуете моему дружбану :) .

оптимальное f, пара вопросов

здравствуйте, напомню формулы:
далее:
1. не понимаю (б):(а) HPR = 1 + доход за сделку
(б) доход за сделку = f*(-сделка/самая убыточная из всех сделок)
по-моему, доход за сделку (б) — это f*(во сколько раз изменилась та часть капитала,...Читать далее

Откуда взялось правило 2% или Критерий Келли

Введение
Есть миф, что риск на сделку или максимальный убыток за день должен составлять не более 2% счета. Я долго думал, почему именно эта цифра, и, кажется, нашел ответ, изучая более глубоко критерий Келли.
Критерий Келли — это формула маней-менеджмента, которая помогает вычислить оптимальный риск на 1 сделку / ставку / игру, так, чтобы счет в долгосроке рос максимально быстро....Читать далее