Ну что господа присяжные заседатели, одна из моих стратегий снова первая по доходности на Comon, с чем я себя и поздравляю!
      На вчерашний день доходность стратегии www.comon.ru/strategies/123702/ составила 155%! и это за полгода!  Хотя это, в принципе, самая рисковая стратегия у меня....Читать далее

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас сидя в удобнейшем кресле в ожидании полуденного сна)… Сегодня удалось найти интересную вещь! Называется: «Критерий Келли»… Ссылочка на википедию: ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Келли… ВотЪ что это такое однако:                             Правило Келли — это математическая формула, разработанная Джоном Келли в 1956 году, которая помогает определить оптимальный размер ставки (или доли капитала) в рискованных операциях, чтобы максимизировать долгосрочный рост капитала и минимизировать риск разорения....Читать далее

ФЬЮЖН: Ничего не остаётся, кроме как подводить результаты
Навеяло от одного поста. Вот как выглядит моделирование торговли  с помощью метода Монте-Карло. Даже при вероятности 51% можно всё проиграть, если рисковать при сделке 10%.
Слишком маленький риск тоже плох, так как не даст возможности заработать....Читать далее

Как простые вещи умудряются представлять сложно.
Есть известный критерий Келли, где оптимизируется среднее арифметическое логарифмов на множестве исходов (прибылей/потерь).
Точнее даже, в википедии даже этого не указывается, а дается какая то непонятная формула для крайнего случая, расчета размера ставки....Читать далее

Итак, представь, что ты находишься в мире биржевых ставок, где каждый твой шаг — это решение о том, сколько денег поставить на кон. Здесь в игру вступает критерий Келли. Это такая умная формулка, которая подсказывает тебе, какой процент твоего банка рисковать в следующей сделке....Читать далее

Написание данной статьи меня побудила недавняя статья на смартлабе «Зачем трейдеру статистика? Критерий Келли и оптимальное плечо», где с моей точки зрения весьма сумбурно описан расчет критерия Келли, что затрудняет практическое использование этих знаний, поэтому я решил устранить этот пробел....Читать далее

Первая часть статьи тут.
Подбор оптимального кредитного плеча в трейдингеКредитное плечо является важным инструментом, который трейдеры используют для увеличения своих торговых возможностей. Однако, определение оптимального уровня кредитного плеча в трейдинге является сложной задачей, требующей внимательного и разумного подхода....Читать далее

Предлагаю порассуждать: группе людей дали по 1 млн рублей, 30 дней и холщовый непрозрачный мешочек в котором лежит 10 кубиков одинакового размера, среди них 6 черных и 4 белых. Задача: каждый день делать по одной ставке, угадывая цвет кубика. Если испытуемый угадал, то ставка удваивается, если нет, то теряет ставку....Читать далее

     Секрет торговли без потерь денег беспокоит большинство спекулянтов. Да что спекулянтов, инвесторы нет, нет, да и бывает зайдут в бумаги с плечом, лишь бы урвать копеечку, что бывает плохо лежит на бирже. Но правда в том, что это копеечка часто оказывается приманкой настоящих рыбаков, которые хватают за жабры пойманную добычу и трясут незадачливых трейдеров до опустошения их депозита....Читать далее